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दोहरी मूविंग एवरेज रिवर्स और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप की संयोजन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-26 11:26:40
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अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज रिवर्सल और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप की संयोजन रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। रणनीति पहले बाजार के रुझानों और रिवर्सल बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए डबल मूविंग एवरेज द्वारा गठित डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस का उपयोग करती है। उसी समय, रणनीति जोखिमों को नियंत्रित करते हुए लाभ सुनिश्चित करने के लिए ट्रेल स्टॉप सेट करने के लिए औसत सच्ची रेंज को भी जोड़ती है।

रणनीतिक सिद्धांत

दोहरी मूविंग एवरेज रिवर्स रणनीति

दोहरी चलती औसत रिवर्स रणनीति बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए तेज और धीमी रेखाओं के क्रॉसओवर का उपयोग करती है। जब तेज रेखा ऊपर से नीचे तक धीमी रेखा के नीचे पार करती है, तो यह एक मृत्यु क्रॉस का गठन करती है, जो बाजार की प्रवृत्ति को बढ़ते हुए गिरने से बदल रही है। जब तेज रेखा नीचे से ऊपर तक धीमी रेखा के ऊपर पार करती है, तो यह एक स्वर्ण क्रॉस का गठन करती है, जो बाजार की प्रवृत्ति को गिरने से बढ़ते हुए बदल रही है। रणनीति मृत्यु क्रॉस पर छोटी जाती है और स्वर्ण क्रॉस पर लंबी जाती है।

विशेष रूप से, रणनीति 9 दिन की स्टोच फास्ट लाइन को फास्ट लाइन और 3 दिन की ईएमए को स्लो लाइन के रूप में उपयोग करती है। जब बंद पिछले बंद से कम होता है और तेजी से लाइन 50 से ऊपर की गति से स्लो लाइन से पार हो जाती है, तो यह शॉर्ट जाने के लिए स्थिति को साफ करता है। जब बंद पिछले बंद से अधिक होता है और तेजी से लाइन 50 से नीचे की गति से पार हो जाती है, तो यह लंबी स्थिति को साफ करता है।

एटीआर ट्रैलिंग स्टॉप रणनीति

एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करने के लिए औसत सच्ची रेंज का उपयोग करती है। एटीआर संकेतक बाजार की अल्पकालिक अस्थिरता को प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित कर सकता है। रणनीति मूल्य प्रवृत्ति उलट जाने पर बाहर निकलने के लिए एटीआर के मूल्य के आधार पर ट्रेल स्टॉप सेट करती है।

विशेष रूप से, रणनीति 5-दिवसीय एटीआर का उपयोग करती है और बंद माइनस 3.5 गुना एटीआर पर स्टॉप लॉस बिंदु सेट करती है। जब कीमत स्टॉप लॉस बिंदु तक पहुंचती है, तो यह स्टॉप लॉस के लिए स्थिति बंद कर देती है।

लाभ विश्लेषण

दोहरी चलती औसत रिवर्स और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप की संयोजन रणनीति रुझानों और रिवर्स को निर्धारित करने में चलती औसत रणनीति के लाभ और जोखिमों को नियंत्रित करने में एटीआर ट्रेल स्टॉप रणनीति के लाभ को जोड़ती है, जिससे यह एक बहुत ही व्यावहारिक रणनीति बन जाती है।

विशेष रूप से, इस रणनीति के निम्नलिखित लाभ हैंः

बाजार के रुझान के उलट बिंदुओं को निर्धारित करने और उलट संकेतों को सटीक रूप से पहचानने के लिए दोहरी चलती औसत द्वारा गठित मृत्यु क्रॉस और स्वर्ण क्रॉस का उपयोग करें।
रिवर्स सिग्नल की पुष्टि करने और झूठे सिग्नल से बचने के लिए STOCH संकेतक को जोड़ें।
एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लचीले ढंग से लाभ लॉक को अधिकतम करने के लिए बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस प्वाइंट सेट करता है।
रणनीति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई संकेतकों और तकनीकी विश्लेषण विधियों को एकीकृत किया गया है।
रणनीति का विचार स्पष्ट और समझने में आसान है, पैरामीटर समायोजन के लिए लचीले हैं, और लाइव ट्रेडिंग में संचालित करना आसान है।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि इस रणनीति के कई फायदे हैं, फिर भी कुछ जोखिमों को ध्यान में रखा जाना चाहिएः

दोहरी चलती औसत द्वारा उत्पन्न संकेतों में देरी हो सकती है और रिवर्स बिंदुओं पर सटीक रूप से खरीदने और बेचने में असमर्थ हो सकते हैं। अवधि को मध्यम रूप से छोटा किया जा सकता है या अनुकूलन के लिए अन्य संकेतकों के साथ जोड़ा जा सकता है।
एटीआर संकेतक बाजार के बड़े उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील नहीं है और समय पर स्टॉप लॉस को अपडेट नहीं कर सकता है। समायोजन के लिए गति संकेतक या अस्थिरता संकेतक को जोड़ने पर विचार करें।
कई मापदंडों और शर्तों का संयोजन रणनीति की जटिलता को बढ़ाता है। अनुचित मापदंड अत्यधिक आक्रामक व्यापार का कारण बन सकते हैं और जोखिम बढ़ सकते हैं। मापदंडों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और धीरे-धीरे समायोजित करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

उपरोक्त जोखिम विश्लेषण के अनुसार, रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

प्रतिगमन के अवसरों को जल्दी पकड़ने के लिए अवधि को छोटा करने के लिए अवधि के चलती औसत मापदंडों को समायोजित करें।
रिवर्स सिग्नल निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें, जैसे कि MACD, KD, आदि कई पुष्टि बनाने के लिए।
वास्तविक समय में स्टॉप लॉस को अपडेट करने के लिए एटीआर अवधि को गतिशील रूप से समायोजित करें या बाजार अस्थिरता को पेश करें।
शेयर और वायदा बाजारों के बीच अंतर का मूल्यांकन करें और क्रमशः मापदंडों को समायोजित करें ताकि उन्हें दोनों बाजारों के लिए अधिक उपयुक्त बनाया जा सके।
लाइव ट्रेडिंग वातावरण के करीब रणनीति बनाने के लिए बैकटेस्टिंग में ट्रेडिंग लागत और फिसलन जोड़ें।
कई मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल जोड़ने पर विचार करें।

सारांश

डबल मूविंग एवरेज रिवर्स और एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप की संयोजन रणनीति एक कुशल और व्यावहारिक मात्रात्मक रणनीति है। यह चलती औसत के साथ बाजार रिवर्स निर्धारित करने और एटीआर ट्रेल स्टॉप सेट करके जोखिमों को नियंत्रित करने के दोहरे लाभों को जोड़ती है। यह अनावश्यक नुकसान को कम करते हुए लाभ सुनिश्चित करती है। रणनीति में लचीला पैरामीटर समायोजन है और लाइव ट्रेडिंग में संचालित करना आसान है। साथ ही, इसे अधिक व्यापक बाजार वातावरण के अनुकूल करने के लिए कई पहलुओं में विस्तारित और अनुकूलित भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर, रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए एक उत्कृष्ट रणनीतिक ढांचा प्रदान करती है।

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort 
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


ATR_TrailingStop(nATRPeriod, nATRMultip) =>
    xATR = atr(nATRPeriod)
    nLoss = nATRMultip * xATR
    pos = 0.0
    xATRTrailingStop = 0.0
    xATRTrailingStop := iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
                         iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss), 
                           iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
    pos := iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
    	     iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 

    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Average True Range Trailing Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posATR_TrailingStop = ATR_TrailingStop(nATRPeriod, nATRMultip)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posATR_TrailingStop == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posATR_TrailingStop == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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