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ट्रिपल ओवरलैपिंग स्टोकैस्टिक मोमेंटम रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-26 12:15:20
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अवलोकन

ट्रिपल ओवरलैपिंग स्टोकैस्टिक मोमेंटम रणनीति एक विशिष्ट अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के साथ तीन स्टोकैस्टिक मोमेंटम इंडेक्स (एसएमआई) संकेतकों की गणना करती है और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है जब तीनों एक साथ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियां दिखाते हैं। मल्टी-टाइमफ्रेम विश्लेषण को जोड़कर, यह रणनीति प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकती है और सिग्नल गुणवत्ता में सुधार कर सकती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतक स्टोकैस्टिक मोमेंटम इंडेक्स (एसएमआई) है। एसएमआई की गणना इस प्रकार की जाती हैः

SMI = 100 * EMA(EMA(Close - Midpoint of High-Low Range, N1), N2) / 0.5 * EMA(EMA(High - Low, N1), N2)

जहां N1 और N2 पैरामीटर लंबाई हैं। एसएमआई -100 और 100 के बीच दोलन करता है। 0 से ऊपर के मूल्य दैनिक सीमा के ऊपरी आधे में बंद होने का संकेत देते हैं, जबकि 0 से नीचे के मूल्य निचले आधे में बंद होने का संकेत देते हैं।

पारंपरिक स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर के समान, ओवरबॉट (उदाहरण के लिए 40) / ओवरसोल्ड (उदाहरण के लिए -40) स्तर संभावित उलट संकेतों को इंगित करते हैं। बुलिश और मंदी संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब एसएमआई अपनी चलती औसत रेखा के ऊपर/नीचे पार करता है।

रणनीति में विभिन्न पैरामीटर सेटों के साथ तीन एसएमआई संकेतकों का उपयोग किया गया है, विशेष रूप सेः

  • SMI1: %K अवधि 10, %K धीमी अवधि 3
  • SMI2: %K अवधि 20, %K धीमी अवधि 3
  • एसएमआई3: %के अवधि 5, %के धीमी अवधि 3

ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब तीनों एसएमआई एक साथ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। यह झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है और विश्वसनीयता में सुधार करता है।

लाभ

  • मजबूत संकेतों के लिए बहु-समय-सीमा विश्लेषण
  • एसएमआई पारंपरिक स्टोकैस्टिक के मुकाबले उपयोगिता को बढ़ाता है
  • एकल संकेतक की तुलना में ट्रिपल ओवरले विश्वसनीयता में सुधार करता है
  • अनुकूलन के लिए लचीले मापदंड
  • अल्पकालिक/उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त

जोखिम

  • कई संकेतकों के संकेतों में विलंब हो सकता है
  • उच्च व्यापारिक आवृत्ति से लागत बढ़ जाती है
  • बैकटेस्ट ओवरफिटिंग
  • बाजार व्यवस्था में परिवर्तन के साथ पैरामीटर विफल हो सकते हैं

जोखिम को कम करना:

  • देरी को कम करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें
  • व्यापार लागतों को कम करने के लिए रखरखाव अवधि को समायोजित करें
  • स्थिरता को मान्य करने के लिए सांख्यिकीय परीक्षण करना
  • गतिशील रूप से पैरामीटर अनुकूलित करें

सुधार

  • विभिन्न एसएमआई पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें
  • पैरामीटर स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय मीट्रिक जोड़ें
  • वॉल्यूम, बोलिंगर बैंड आदि जैसे सहायक संकेतक शामिल करें।
  • परिवेश के आधार पर गतिशील पैरामीटर स्विचिंग
  • स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें

निष्कर्ष

ट्रिपल ओवरलैपिंग स्टोकैस्टिक मोमेंटम रणनीति तीन एसएमआई संकेतकों को अद्वितीय मापदंडों के साथ ओवरले करके कई समय सीमाओं में मजबूत संकेत उत्पादन को जोड़ती है। एकल ऑसिलेटर की तुलना में, यह बहु-सूचक दृष्टिकोण अधिक शोर को फ़िल्टर करता है और स्थिरता में सुधार करता है। रणनीति की मजबूती को बढ़ाने के लिए पैरामीटर अनुकूलन, सांख्यिकीय सत्यापन, सहायक संकेतकों आदि के माध्यम से आगे की परिष्करण की जा सकती है।


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start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stochastic Momentum multi strategy", "Stochastic Momentum Index multi strategy", overlay=false)

q = input(10, title="%K Length")
r = input(3, title="%K Smoothing Length")
s = input(3, title="%K Double Smoothing Length")
nsig = input(10, title="Signal Length")
matype = input("ema", title="Signal MA Type")  // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought = input(40, title="Overbought Level", type=float)
oversold = input(-40, title="Oversold Level", type=float)

trima(src, length) => sma(sma(src,length),length)
hma(src, length) => wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
dema(src, length) => 2*ema(src,length) - ema(ema(src,length),length)
tema(src, length) => (3*ema(src,length) - 3*ema(ema(src,length),length)) + ema(ema(ema(src,length),length),length)
zlema(src, length) => ema(src,length) + (ema(src,length) - ema(ema(src,length),length))

smi = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q)+lowest(q)),r),s) / (0.5 * ema(ema(highest(q)-lowest(q),r),s))
sig = matype=="ema" ? ema(smi,nsig) : matype=="sma" ? sma(smi,nsig) : matype=="wma" ? wma(smi,nsig) : matype=="trima" ? trima(smi,nsig) : matype=="hma" ? hma(smi,nsig) : matype=="dema" ? dema(smi,nsig) : matype=="tema" ? tema(smi,nsig) : matype=="zlema" ? zlema(smi,nsig) : ema(smi,nsig)

p_smi = plot(smi, title="SMI", color=aqua)
p_sig = plot(sig, title="Signal", color=red)

// plotchar(crossover(smi, sig), title= "low", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi, sig), title= "high", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)

/////////////////////////////2
q2 = input(20, title="%K Length 2")
r2 = input(3, title="%K Smoothing Length 2")
s2 = input(3, title="%K Double Smoothing Length 2")
nsig2 = input(10, title="Signal Length 2")
matype2 = input("ema", title="Signal MA Type 2")  // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought2 = input(40, title="Overbought Level 2", type=float)
oversold2 = input(-40, title="Oversold Level 2", type=float)

trima2(src2, length2) => sma(sma(src2,length2),length2)
hma2(src2, length2) => wma(2*wma(src2, length2/2)-wma(src2, length2), round(sqrt(length2)))
dema2(src2, length2) => 2*ema(src2,length2) - ema(ema(src2,length2),length2)
tema2(src2, length2) => (3*ema(src2,length2) - 3*ema(ema(src2,length2),length2)) + ema(ema(ema(src2,length2),length2),length2)
zlema2(src2, length2) => ema(src2,length2) + (ema(src2,length2) - ema(ema(src2,length2),length2))

smi2 = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q2)+lowest(q2)),r2),s2) / (0.5 * ema(ema(highest(q2)-lowest(q2),r2),s2))
sig2 = matype2=="ema" ? ema(smi2,nsig2) : matype2=="sma 2" ? sma(smi2,nsig2) : matype2=="wma 2" ? wma(smi2,nsig2) : matype2=="trima 2" ? trima2(smi2,nsig2) : matype2=="hma 2" ? hma2(smi2,nsig2) : matype=="dema 2" ? dema2(smi2,nsig2) : matype2=="tema 2" ? tema2(smi2,nsig2) : matype2=="zlema 2" ? zlema2(smi2,nsig2) : ema(smi2,nsig2)

p_smi2 = plot(smi2, title="SMI 2", color=aqua)
p_sig2 = plot(sig2, title="Signal2", color=red)

// plotchar(crossover(smi2, sig2), title= "low2", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi2, sig2), title= "high2", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)

/////////////////////////////3
q3 = input(5, title="%K Length 3")
r3 = input(3, title="%K Smoothing Length 3")
s3 = input(3, title="%K Double Smoothing Length 3")
nsig3 = input(10, title="Signal Length 3")
matype3 = input("ema", title="Signal MA Type 3")  // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought3 = input(40, title="Overbought Level 3", type=float)
oversold3 = input(-40, title="Oversold Level 3", type=float)

trima3(src3, length3) => sma(sma(src3,length3),length3)
hma3(src3, length3) => wma(2*wma(src3, length3/2)-wma(src3, length3), round(sqrt(length3)))
dema3(src3, length3) => 2*ema(src3,length3) - ema(ema(src3,length3),length3)
tema3(src3, length3) => (3*ema(src3,length3) - 3*ema(ema(src3,length3),length3)) + ema(ema(ema(src3,length3),length3),length3)
zlema3(src3, length3) => ema(src3,length3) + (ema(src3,length3) - ema(ema(src3,length3),length3))

smi3 = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q3)+lowest(q3)),r3),s3) / (0.5 * ema(ema(highest(q3)-lowest(q3),r3),s3))
sig3 = matype3=="ema" ? ema(smi3,nsig3) : matype3=="sma 3" ? sma(smi3,nsig3) : matype3=="wma 3" ? wma(smi3,nsig3) : matype3=="trima 3" ? trima3(smi3,nsig3) : matype3=="hma 3" ? hma3(smi3,nsig3) : matype=="dema 3" ? dema3(smi3,nsig3) : matype3=="tema 3" ? tema3(smi3,nsig3) : matype3=="zlema 3" ? zlema3(smi3,nsig3) : ema(smi3,nsig3)

p_smi3 = plot(smi3, title="SMI 3", color=aqua)
p_sig3 = plot(sig3, title="Signal3", color=red)

// plotchar(crossover(smi3, sig3) and crossover(smi2, sig2) and crossover(smi, sig), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi3, sig3) and crossunder(smi2, sig2) and crossunder(smi, sig), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)
plotchar (((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
plotchar (((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2014)

longCondition = ((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig))
shortCondition = ((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig))

// buy = longCondition == 1 and longCondition[1] == 1 ? longCondition : na
buy = longCondition == 1 ? longCondition : na
sell = shortCondition == 1? shortCondition : na

// === ALERTS ===
strategy.entry("L", strategy.long, when=buy)

strategy.entry("S", strategy.short, when=sell)

alertcondition(((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title='Low Fib.', message='Low Fib. Buy')
alertcondition(((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title='High Fib.', message='High Fib. Low')


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