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बिटकॉइन फ्यूचर्स पोजीशन ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-26 15:01:24
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अवलोकन: यह रणनीति ट्रेडों का मार्गदर्शन करने के लिए बिटमेक्स बिटकॉइन वायदा स्थिति डेटा का उपयोग करती है। यह शॉर्ट पोजीशन बढ़ने पर शॉर्ट हो जाती है और शॉर्ट पोजीशन घटने पर लंबी हो जाती है। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग व्यवहार का पालन करने के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क:

  1. BitMEX बिटकॉइन वायदा संक्षिप्त पदों को संकेतक के रूप में उपयोग करें। BitMEX को संस्थानों और स्मार्ट मनी द्वारा वर्चस्व माना जाता है।
  2. जब शॉर्ट पोजीशन बढ़ते हैं, तो बीटीसी स्पॉट पर शॉर्ट जाएं। संस्थान अपनी शॉर्ट पोजीशन में जोड़ रहे हैं।
  3. जब शॉर्ट पोजीशन कम होती है, तो बीटीसी स्पॉट पर लंबे समय तक जाएं। संस्थाएं शॉर्ट्स को कम कर रही हैं, जो तेजी की भावना का संकेत देती है।
  4. शॉर्ट पोजीशन में पीक और ट्रॉफ का पता लगाने के लिए आरएसआई संकेतक का प्रयोग करें। 75 से ऊपर का आरएसआई पीक सिग्नल है, 30 से नीचे का ट्रॉफ सिग्नल है।
  5. पीक/टॉप सिग्नल पर लंबी/लघु स्थिति दर्ज करें।

लाभ विश्लेषण:

  1. संस्थागत गतिविधि को कैप्चर करने के लिए पेशेवर बिटमेक्स व्यापारियों से स्थिति डेटा का उपयोग करता है।
  2. आरएसआई ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करते हुए शिखर/नीचे का निर्धारण करने में मदद करता है।
  3. अपनी स्थिति को तदनुसार समायोजित करने के लिए संस्थागत आंदोलनों की वास्तविक समय की निगरानी।
  4. चार्ट का विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे "स्मार्ट मनी" सोच का पालन करें।
  5. बैकटेस्ट परिणाम सभ्य, सम्मानजनक रिटर्न दिखते हैं।

जोखिम विश्लेषणः

  1. यह नहीं बता सकता कि शॉर्ट्स में वृद्धि सट्टा है या हेजिंग।
  2. BitMEX डेटा में देरी है, सबसे अच्छी प्रविष्टि मूल्य को याद कर सकते हैं।
  3. संस्थान 100% सही नहीं होते, असफलताएं होती हैं।
  4. खराब आरएसआई पैरामीटर ट्यूनिंग से झूठे सिग्नल या गायब सिग्नल होते हैं।
  5. स्टॉप लॉस बहुत ढीला है, एकल नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है।

अनुकूलन दिशाएंः

  1. आरएसआई मापदंडों को अनुकूलित करें, विभिन्न प्रतीक्षा अवधि का परीक्षण करें।
  2. पीक/टॉप का पता लगाने के लिए केडी, एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों का प्रयोग करें।
  3. एकल हानि को सीमित करने के लिए तंग स्टॉप लॉस।
  4. बाहर निकलने की शर्तें जोड़ें जैसे रुझान उलटना, ब्रेकर्स आदि।
  5. अन्य सिक्कों पर लागू करने की जांच करें, उदाहरण के लिए ईटीएच का व्यापार करने के लिए बीटीसी शॉर्ट्स का पालन करें।

सारांश:
यह रणनीति समय पर संकेत प्राप्त करने के लिए बिटमेक्स पेशेवर बिटकॉइन वायदा व्यापारियों का लाभ उठाती है। यह निवेशकों को बाजार की भावना को मापने और उच्च / निम्न स्थानों को देखने में मदद करता है। व्हेल जब भारी रूप से कम होते हैं तो डाउनसाइड जोखिमों की भी चेतावनी देता है। कुल मिलाकर वायदा स्थिति डेटा का उपयोग करने वाला एक दिलचस्प दृष्टिकोण, लेकिन लाइव तैनात करने से पहले मापदंडों और जोखिम नियंत्रण में और परिष्करण आवश्यक है।

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bitfinex Shorts Strat", 
     overlay=true,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=10, precision=2, initial_capital=1000,
     pyramiding=2,
     commission_value=0.05)

//Backtest date range
StartDate = input(timestamp("01 Jan 2021"), title="Start Date")
EndDate = input(timestamp("01 Jan 2024"), title="Start Date")
inDateRange = true

symbolInput = input(title="Bitfinex Short Symbol", defval="BTC_USDT:swap")
Shorts = request.security(symbolInput, "", open)

// RSI Input Settings
length = input(title="Length", defval=7, group="RSI Settings" )
overSold = input(title="High Shorts Threshold", defval=75, group="RSI Settings" )
overBought = input(title="Low Shorts Threshold", defval=30, group="RSI Settings" )

// Calculating RSI
vrsi = ta.rsi(Shorts, length)
RSIunder = ta.crossover(vrsi, overSold)
RSIover = ta.crossunder(vrsi, overBought)

// Stop Loss Input Settings
longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)", defval=25, group="Stop Loss Settings") * 0.01
shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)", defval=25, group="Stop Loss Settings") * 0.01

// Calculating Stop Loss
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

// Strategy Entry
if (not na(vrsi))
	if (inDateRange and RSIover)
		strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
	if (inDateRange and RSIunder)
		strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")

// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="LONG STOP", stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="SHORT STOP", stop=shortStopPrice)
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