अवलोकन: यह रणनीति ट्रेडों का मार्गदर्शन करने के लिए बिटमेक्स बिटकॉइन वायदा स्थिति डेटा का उपयोग करती है। यह शॉर्ट पोजीशन बढ़ने पर शॉर्ट हो जाती है और शॉर्ट पोजीशन घटने पर लंबी हो जाती है।
रणनीति तर्क:
लाभ विश्लेषण:
जोखिम विश्लेषणः
अनुकूलन दिशाएंः
सारांश:
यह रणनीति समय पर संकेत प्राप्त करने के लिए बिटमेक्स पेशेवर बिटकॉइन वायदा व्यापारियों का लाभ उठाती है। यह निवेशकों को बाजार की भावना को मापने और उच्च / निम्न स्थानों को देखने में मदद करता है। व्हेल जब भारी रूप से कम होते हैं तो डाउनसाइड जोखिमों की भी चेतावनी देता है। कुल मिलाकर वायदा स्थिति डेटा का उपयोग करने वाला एक दिलचस्प दृष्टिकोण, लेकिन लाइव तैनात करने से पहले मापदंडों और जोखिम नियंत्रण में और परिष्करण आवश्यक है।
/*backtest start: 2023-12-26 00:00:00 end: 2024-01-25 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Bitfinex Shorts Strat", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, precision=2, initial_capital=1000, pyramiding=2, commission_value=0.05) //Backtest date range StartDate = input(timestamp("01 Jan 2021"), title="Start Date") EndDate = input(timestamp("01 Jan 2024"), title="Start Date") inDateRange = true symbolInput = input(title="Bitfinex Short Symbol", defval="BTC_USDT:swap") Shorts = request.security(symbolInput, "", open) // RSI Input Settings length = input(title="Length", defval=7, group="RSI Settings" ) overSold = input(title="High Shorts Threshold", defval=75, group="RSI Settings" ) overBought = input(title="Low Shorts Threshold", defval=30, group="RSI Settings" ) // Calculating RSI vrsi = ta.rsi(Shorts, length) RSIunder = ta.crossover(vrsi, overSold) RSIover = ta.crossunder(vrsi, overBought) // Stop Loss Input Settings longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)", defval=25, group="Stop Loss Settings") * 0.01 shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)", defval=25, group="Stop Loss Settings") * 0.01 // Calculating Stop Loss longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc) shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc) // Strategy Entry if (not na(vrsi)) if (inDateRange and RSIover) strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG") if (inDateRange and RSIunder) strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT") // Submit exit orders based on calculated stop loss price if (strategy.position_size > 0) strategy.exit(id="LONG STOP", stop=longStopPrice) if (strategy.position_size < 0) strategy.exit(id="SHORT STOP", stop=shortStopPrice)