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चलती औसत ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-29 11:46:15
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अवलोकन

यह एक प्रवृत्ति-आधारित मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है। यह मुख्य रूप से बाजार के रुझानों को ट्रैक करने और प्रवेश और निकास समय निर्धारित करने में सहायता करने के लिए एटीआर संकेतक के साथ संयुक्त विभिन्न अवधियों के साथ तीन चलती औसत रेखाओं का उपयोग करती है।

सिद्धांत

रणनीति में 9 दिन (अल्पकालिक), 15 दिन (मध्यमकालिक) और 24 दिन (दीर्घकालिक) की तीन चलती औसत रेखाएं उपयोग की जाती हैं। उनमें से, 9 दिन और 15 दिन की रेखाओं का उपयोग प्रवृत्ति दिशा और प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जबकि 24 दिन की रेखा का उपयोग लाभ लेने और स्टॉप-लॉस निर्धारित करने के लिए किया जाता है। साथ ही, रणनीति में एटीआर संकेतक भी शामिल है ताकि गतिशील रूप से चलती औसत रेखाओं को समायोजित किया जा सके ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुकूल हो सके।

विशेष रूप से, जब अल्पकालिक चलती औसत रेखा मध्यमकालिक चलती औसत रेखा से ऊपर पार करती है, और समापन मूल्य अल्पकालिक चलती औसत रेखा से अधिक होता है, तो यह इंगित करता है कि प्रवृत्ति उभरना शुरू हो रही है, और इस बिंदु पर लंबी स्थिति स्थापित की जा सकती है। जब अल्पकालिक चलती औसत रेखा दीर्घकालिक चलती औसत रेखा से नीचे पार करती है, या समापन मूल्य दीर्घकालिक चलती औसत रेखा से नीचे होता है, तो यह एक प्रवृत्ति उलट का संकेत देता है, इसलिए स्टॉप लॉस के लिए मौजूदा पदों को बंद किया जाना चाहिए या छोटी स्थिति शुरू की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति ट्रेंड की दिशा को सहज रूप से प्रदर्शित करने के लिए बार रंग का भी उपयोग करती है। बार हरे रंग के होते हैं जब अल्पकालिक रेखा मध्यमकालिक रेखा से ऊपर होती है, और लाल रंग की होती है जब लंबी अवधि की रेखा से नीचे होती है।

लाभ

विभिन्न अवधियों के साथ तीन चलती औसत रेखाओं के संयोजन का उपयोग करने से प्रवृत्ति की दिशा को अधिक सटीक रूप से आंका जा सकता है
चलती औसत रेखाओं के एटीआर आधारित गतिशील समायोजन को लागू करने से अस्थिर बाजारों के लिए बेहतर अनुकूलन होता है
लंबे और छोटे स्टॉप-लॉस/लाभ लेने के तंत्र स्थापित करने से जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन होता है
बार रंगों के दृश्य प्रभाव प्रभावी पैटर्न संकेत बनाते हैं, जिससे व्यापारिक क्रियाएं स्पष्ट होती हैं

जोखिम और अनुकूलन

सीमाबद्ध बाजारों में झूठे संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रवण
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स (जैसे अवधि पैरामीटर) से अत्यधिक व्यापार या अच्छे प्रवेश अवसरों को खोना हो सकता है
प्रवेश संकेतों के लिए अन्य फ़िल्टर शामिल करने पर विचार करें, जैसे वॉल्यूम, एमएसीडी आदि।
इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न मापदंड संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह एक अपेक्षाकृत मजबूत ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है। यह जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस/प्रॉफिट लेने के तंत्र स्थापित करते हुए मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है। लेकिन रणनीति मापदंडों और बाजार की स्थिति के प्रति संवेदनशील है, अधिक बाजार वातावरण के अनुकूल होने के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("Chaloke System Strategy",overlay=true)

P1=input(9,title="ShortTerm Period")
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Barcolor=input(true,title="Barcolor")

Sm=2*P5/10
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S=ema(close,P1)-ATRX
M=ema(close,P2)-ATRX
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Sht=iff(close==highest(close,3),S,ema(close[1],P1)-ATRX)
Mid=iff(close==highest(close,3),M,ema(close[1],P2)-ATRX)
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colors=iff(Sht>Mid and close > Sht ,color.green,iff(close < Lng or Sht<Lng,color.red,color.black))

plot(Sht,"Short",color=color.green,linewidth=2)
plot(Mid,"Middle",color=color.black,linewidth=2)
plot(Lng,"Long",color=color.red,linewidth=2)

barcolor(Barcolor ? colors :na)
   
long =  crossover(Sht,Mid) and close > Sht
short = crossunder(Sht,Lng) or close < Lng

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
    
if short
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")

alertcondition(long, title='Long', message='Chaloke System Alert Long')
alertcondition(short, title='Short', message='Chaloke System Alert Short')

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