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डबल डेकर आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-30 15:21:47
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अवलोकन

डबल डेकर आरएसआई ट्रेडिंग रणनीति रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति डबल पुष्टि प्राप्त करने के लिए ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में तेज और धीमे आरएसआई दोनों का उपयोग करती है और इसका उद्देश्य सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करना और झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति दो आरएसआई का उपयोग करती है जिनकी मुख्य ट्रेडिंग संकेतक के रूप में अलग-अलग अवधि होती है। फास्ट आरएसआई की अवधि 5 दिनों की होती है और इसका उपयोग अल्पकालिक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। स्लो आरएसआई की अवधि 14 दिनों की होती है और इसका उपयोग मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति और प्रमुख समर्थन / प्रतिरोध स्तरों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

व्यापार के विशिष्ट नियम इस प्रकार हैंः

  1. जब तेज आरएसआई 70 से ऊपर और धीमा आरएसआई 50 से ऊपर हो, तो लॉन्ग करें। जब तेज आरएसआई 30 से नीचे और धीमा आरएसआई 50 से नीचे हो, तो शॉर्ट करें।

  2. लंबी पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस तब होता है जब फास्ट आरएसआई 55 से नीचे जाता है। शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस तब होता है जब फास्ट आरएसआई 45 से ऊपर जाता है।

तेजी से और धीमे आरएसआई को जोड़कर, यह रणनीति विभिन्न समय सीमाओं के बीच पूरकता प्राप्त करती है, और मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति की पुष्टि करते हुए प्रभावी रूप से ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान कर सकती है, इस प्रकार उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। डबल आरएसआई फिल्टर तंत्र भी झूठे ब्रेकआउट शोर को कम करने में मदद करता है।

लाभ विश्लेषण

डबल डेकर आरएसआई रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और संकेत की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, इस प्रकार अनावश्यक ट्रेडों को कम कर सकता है और ट्रेडिंग आवृत्ति को कम कर सकता है। विशिष्ट लाभ हैंः

  1. तेज और धीमे आरएसआई का संयोजन संकेत की सटीकता में सुधार करते हुए अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक ओवरबॉट/ओवरसोल्ड बिंदुओं की पहचान करता है।

  2. डबल आरएसआई फिल्टर तंत्र प्रभावी रूप से शोर को कम करता है और फंसने से बचता है।

  3. कम व्यापारिक आवृत्ति से लेनदेन की लागत और फिसलने के नुकसान को कम करने में मदद मिलती है।

  4. स्टॉप लॉस तंत्र एकल हानि और अधिकतम ड्रॉडाउन को नियंत्रित करता है।

जोखिम विश्लेषण

डबल डेकर आरएसआई रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं सेः

  1. आरएसआई की पिछड़ी प्रकृति ही व्यापार में देरी का कारण बन सकती है।

  2. दोहरे फ़िल्टर तंत्र से कुछ व्यापारिक अवसरों को खोया जा सकता है।

  3. यह चरम बाजार स्थितियों में प्रणालीगत जोखिमों से पूरी तरह बच नहीं सकता है।

उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग किया जा सकता हैः

  1. संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए तेजी से आरएसआई के मापदंडों को उचित रूप से समायोजित करें।

  2. जोखिम और रिटर्न को संतुलित करने के लिए प्रवेश और स्टॉप लॉस स्थितियों को अनुकूलित करें।

  3. प्रवृत्ति-अनुसरण प्रणालियों, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आदि के साथ संयोजन में प्रयोग करें।

अनुकूलन दिशाएँ

डबल डेकर आरएसआई रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं में और अधिक अनुकूलन की गुंजाइश है:

  1. बाजार की स्थितियों के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए आरएसआई मापदंडों का गतिशील अनुकूलन।

  2. एक अस्थिरता आधारित जोखिम नियंत्रण मॉड्यूल जोड़ें।

  3. वैकल्पिक संकेतों को शामिल करें जैसे कि पाठ खनन, सामाजिक डेटा आदि।

  4. संकेतों को फ़िल्टर करने में सहायता के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करें।

उपरोक्त अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की लाभप्रदता, मजबूती और अनुकूलन क्षमता में और सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, डबल डेकर आरएसआई रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह एक अपेक्षाकृत पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए प्रवृत्ति ट्रैकिंग, ओवरबॉट / ओवरसोल्ड पहचान और दोहरी फ़िल्टरिंग तंत्र को जोड़ती है। यह रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने और ट्रेडिंग आवृत्ति को कम करने में उल्लेखनीय प्रदर्शन करती है, जिससे यह मध्यम से दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त हो जाती है। निरंतर अनुकूलन और पुनरावृत्ति के साथ, डबल डेकर आरएसआई रणनीति में अगली पीढ़ी की मात्रात्मक रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण घटक बनने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ankit_Quant
//@version=4

// ********************************************************************************************************
// This was coded live during webinar on Backtesting in Tradingview 
// That was held on 16-Jan-21
// Aim of this strategy is to code a Double Decker RSI Strategy - Rules of Strategy are given in Description
// *********************************************************************************************************

// Identifier of strategy or an indicator (study())
strategy(title="Strategy- Double Decker RSI",shorttitle='Strategy - Double Decker RSI',overlay=true)

// ********************
// INPUTS
// ********************
// RSI Lookback Periods
slowRSI=input(defval=14,title='Slow RSI Period',type=input.integer)
fastRSI=input(defval=5,title='Fast RSI Period',type=input.integer)

// Time Period Backtesting Input
start_year=input(defval=2000,title='Backtest Start Year',type=input.integer)
end_year=input(defval=2021,title='Backtest End Year',type=input.integer)

//Specific Years to Test Starategy
timeFilter=true


// Trade Conditions and signals
long = rsi(close,fastRSI)>70 and rsi(close,slowRSI)>50
short = rsi(close,fastRSI)<40 and rsi(close,slowRSI)<50
long_exit=rsi(close,fastRSI)<55
short_exit=rsi(close,fastRSI)>45

//positionSize - 1 Unit (also default setting)
positionSize=1

// Trade Firing - Entries and Exits 
if(timeFilter)
    if(long and strategy.position_size<=0)
        strategy.entry(id='Long',long=strategy.long,qty=positionSize)
    if(short and strategy.position_size>=0)
        strategy.entry(id="Short",long=strategy.short,qty=positionSize)
    if(long_exit and strategy.position_size>0)
        strategy.close_all(comment='Ex')
    if(short_exit and strategy.position_size<0)
        strategy.close_all(comment='Ex')


// Plot on Charts the Buy Sell Labels
plotshape(strategy.position_size<1 and long,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,size=size.tiny,text='Long',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>-1 and short,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,size=size.tiny,text='Short',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size<0 and short_exit?1:0,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.maroon,size=size.tiny,text='ExShort',textcolor=color.white)
plotshape(strategy.position_size>0 and long_exit?1:0,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.olive,size=size.tiny,text='ExLong',textcolor=color.white)
अधिक

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