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बोलिंगर बैंड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-30 16:37:47
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अवलोकन

यह खरीद और बिक्री निर्णय लेने के लिए बोलिंगर बैंड और चलती औसत के क्रॉसओवर पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। यह मुख्य रूप से मूल्य उतार-चढ़ाव रेंज निर्धारित करने के लिए 5 मिनट की समय सीमा पर बोलिंगर बैंड संकेतक का उपयोग करता है, प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत के साथ संयुक्त है, और बोलिंगर बैंड के ऊपरी बैंड, निचले बैंड और मध्य बैंड के क्रॉसओवर स्थितियों के अनुसार ट्रेडिंग रणनीति बनाता है। यह रणनीति AUD/NZD मुद्रा जोड़ी के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

कीमतों की ऊपरी और निचली सीमाओं को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड्स सूचक का उपयोग करें। बोलिंगर बैंड्स का मध्य बैंड 20 अवधि का सरल चलती औसत है, ऊपरी बैंड मध्य बैंड प्लस दो मानक विचलन है, और निचला बैंड मध्य बैंड माइनस दो मानक विचलन है।
जब समापन मूल्य ऊपर की ओर निचले बैंड के माध्यम से तोड़ता है, यह दर्शाता है कि कीमत ऊपर जाने के लिए शुरू होता है, इसलिए हम यहाँ लंबी प्रविष्टि करते हैं।
जब बंद मूल्य बोलिंगर बैंड के मध्य बैंड से अधिक है, इसका मतलब है कि कीमत मध्य बैंड से ऊपर बढ़ गई है, इसलिए हम व्यापार के इस दौर को समाप्त करने के लिए यहां स्थिति से बाहर निकलते हैं।
जब समापन मूल्य नीचे के ऊपर बैंड के माध्यम से तोड़ता है, इसका मतलब है कि कीमत नीचे जाने के लिए शुरू होता है, तो हम यहाँ कम प्रवेश करते हैं।
जब बंद मूल्य बोलिंगर बैंड के मध्य बैंड को तोड़ता है, इसका मतलब है कि कीमत मध्य बैंड से नीचे गिर गई है, इसलिए हम व्यापार के इस दौर को समाप्त करने के लिए यहां स्थिति से बाहर निकलते हैं।

लाभ विश्लेषण

रिवर्स सिग्नल को याद करने से बचें। यह रणनीति बोलिंगर बैंड की विशेषताओं का पूर्ण उपयोग करती है ताकि समय पर निचले बैंड से मूल्य उछाल और ऊपरी बैंड से गिरावट को पकड़ सकें, जिससे रिवर्स के अवसरों को याद करने से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।
उच्च लाभप्रदता. प्रमुख बिंदुओं पर खरीद और बिक्री प्रविष्टियां करके और उचित स्टॉप लॉस सेट करके, यह बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए बैल और भालू बाजार के बीच परिवर्तन के दौरान दिशाओं को जल्दी से बदल सकता है।
उचित ट्रेडिंग आवृत्ति। 5 मिनट की समय सीमा के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल बनाएं, जो लेनदेन की लागत बढ़ाने के लिए बहुत बार व्यापार किए बिना अल्पकालिक रुझानों को पकड़ सकते हैं।

जोखिम विश्लेषण

बोलिंगर बैंड्स के बहुत तेजी से अभिसरण का जोखिम। जब बाजार की कीमतें हिंसक रूप से उतार-चढ़ाव करती हैं, तो बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले बैंड बहुत तेजी से अभिसरण करते हैं, जो आसानी से झूठे ब्रेक का गठन कर सकते हैं और गलत संकेत दे सकते हैं। हमें इस बिंदु पर मापदंडों को समायोजित करने या व्यापार को निलंबित करने की आवश्यकता है।
स्टॉप लॉस जोखिम. एक स्टॉप लॉस जो बहुत छोटा है, आसानी से टूट सकता है जबकि एक स्टॉप लॉस जो बहुत बड़ा है, भारी नुकसान का कारण बन सकता है। हमें स्टॉप लॉस की कीमत को ठीक से समायोजित करने की आवश्यकता है।
उच्च लेनदेन लागत जोखिम। यदि व्यापार आवृत्ति बहुत अधिक है, तो लेनदेन लागत भी काफी बढ़ जाएगी। हमें व्यापार आवृत्ति को कम करने के लिए मापदंडों को ठीक से समायोजित करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन

हम चक्र मापदंडों और मानक विचलन मापदंडों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं मापदंडों का सेट खोजने के लिए जो इस विशेष उत्पाद की अस्थिरता सीमा से सबसे अच्छा मेल खाता है।
झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें। केवल बोलिंगर बैंड पर भरोसा करने से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए केडीजे और एमएसीडी जैसे संकेतक पेश किए जा सकते हैं।
स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें. हम वास्तविक समय में मूल्य परिवर्तनों को ट्रैक करके अधिक सटीक स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं. स्टॉक लाइन जैसी अन्य रणनीतियों का भी उपयोग किया जा सकता है.

निष्कर्ष

यह रणनीति कुछ लाभप्रदता के साथ समग्र रूप से अपेक्षाकृत स्थिर है। मापदंडों और स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करके, अस्थिर बाजार स्थितियों में अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए ट्रेडिंग जोखिमों को और कम किया जा सकता है। यह रणनीति आगे परीक्षण और अनुकूलन के लायक है और इसका बहुत अच्छा व्यावहारिक अनुप्रयोग संभावनाएं हैं।

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start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © theTradeAI

strategy('TradeAI - 5min AUDNZD Strategy', overlay=true)

//////////////////////////////
//////// STOP ORDERS DETECTING
//////////////////////////////

length = input(1)

h = ta.highest(high, length)
l = ta.lowest(low, length)

//////////////////////////////
//////// EMAS
//////////////////////////////

emaLenght = input.int(200)

ema200 = ta.ema(close,emaLenght)

//////////////////////////////
//////// BOLLINGER BANDS
//////////////////////////////

length1 = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")

ma(source, length1, _type) => 
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length1)
        "EMA" => ta.ema(source, length1)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length1)
        "WMA" => ta.wma(source, length1)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length1)

basis = ma(src, length1, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length1)
upperr = basis + dev
lowerr = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)


//////////////////////////////
//////// ENTRY & EXIT
//////////////////////////////

// Buy entry
if ta.crossover(lowerr, close)
    strategy.entry('long', strategy.long, stop=h)

// Buy entry CANCEL
if close > lowerr
    strategy.cancel('long')

// Buy exit
if close > basis
    strategy.close('long')

// Sell entry
if ta.crossunder(upperr, close)
    strategy.entry('short', strategy.short, stop=l)

// Sell entry CANCEL
if close < upperr
    strategy.cancel('short')

// Sell exit
if close < basis
    strategy.close('short')

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