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SMART व्यावसायिक मात्रात्मक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-31 10:28:34
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अवलोकन

यह रणनीति बाजार के रुझानों को पकड़ने के लिए संस्थागत निधियों के संचय और वितरण की पहचान करने के लिए ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) संकेतक का उपयोग करके स्मार्ट मनी अवधारणा पर आधारित है। यह स्मार्ट मनी जमा होने पर लंबा और स्मार्ट मनी वितरित होने पर छोटा हो जाता है।

रणनीति तर्क

बैलेंस वॉल्यूम (OBV)

ओबीवी एक गति संकेतक है जो मात्रा को मूल्य परिवर्तन से जोड़ता है। यह ऊपर के दिनों में मात्रा जमा करता है और नीचे के दिनों में मात्रा घटाता है।

रणनीति दैनिक ओबीवी का उपयोग करती है।
स्मार्ट मनी कंडीशंस

रणनीति में OBV ढलान के आधार पर दो मुख्य स्थितियों की पहचान की गई हैः
- स्मार्ट मनी खरीद की स्थितिः OBV ढलान > 0, जो संभावित स्मार्ट मनी संचय को दर्शाता है।
- स्मार्ट मनी बेचने की स्थितिः ओबीवी ढलान < 0, जो संभावित स्मार्ट मनी वितरण को दर्शाता है।
प्लॉटिंग सिग्नल

हरे ऊपर के तीर और लाल नीचे के तीर खरीद और बिक्री संकेतों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्रविष्टि तर्क

जब स्मार्ट मनी खरीदने की शर्त पूरी हो जाती है तो लांग जाएं। जब स्मार्ट मनी बेचने की शर्त पूरी हो जाती है तो शॉर्ट जाएं।
बाहर निकलने का तर्क

जब लंबा, अगर स्मार्ट मनी बेचने का संकेत होता है, तो लंबी स्थिति बंद करें। जब छोटा, अगर स्मार्ट मनी खरीदने का संकेत होता है, तो छोटी स्थिति बंद करें।

लाभ विश्लेषण

बाजार के रुझानों की पहचान ओबीवी का उपयोग करके करें, बाजार के शोर को फ़िल्टर करें।
संस्थागत निधियों के व्यवहार के आधार पर प्रवृत्ति उलटापन को सटीक रूप से कैप्चर करें।
स्पष्ट संकेत नियम, लागू करने में आसान।
किसी भी प्रतीक और समय सीमा के लिए लागू।

जोखिम विश्लेषण

OBV गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है, प्रवेश/निकास समय गायब है। अन्य संकेतकों का उपयोग करके संकेतों की पुष्टि करें।
चरम घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर सकते जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग करें।
संस्थागत व्यवहार को सटीक रूप से निर्धारित करना मुश्किल है, जिससे संकेत विचलन होता है।

अनुकूलन

सिग्नल की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न, स्टोकास्टिक्स आदि।
प्रति व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए गतिशील या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करें।
इष्टतम संयोजन खोजने के लिए विभिन्न समय सीमाओं और पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें।
निधियों के प्रवाह/प्रवाह की ताकत का आकलन करने के लिए वॉल्यूम दबाव सूचक शामिल करें।

निष्कर्ष

SMART पेशेवर मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बाजार की संरचना निर्धारित करने और प्रवृत्ति उलट को सटीक रूप से पकड़ने के लिए OBV का उपयोग करके संस्थागत फंड व्यवहार की पहचान करती है। सरल और स्पष्ट संकेत नियम इसे किसी भी प्रतीक और समय सीमा में लागू करना आसान बनाते हैं। सिग्नल सत्यापन और उचित जोखिम नियंत्रण का संयोजन रणनीति की मजबूती और लाभ कारक में सुधार करता है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)

// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]

// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0

// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (smart_money_sell_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")

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