द्विपक्षीय तीन-बिंदु शिफ्ट चलती औसत मात्रात्मक व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति द्विपक्षीय तीन-बिंदु स्थानांतरण औसत रेखा संकेतक पर आधारित है, जो हाल के एन चक्र के उच्चतम, निम्नतम और समापन मूल्य के औसत की गणना करके मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करने और ट्रेडिंग सिग्नल भेजने की कार्यक्षमता को पूरा करती है। यह रणनीति मध्य-शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, जो बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य संकेतक द्विपक्षीय तीन-बिंदु स्थानांतरण औसत रेखा है ((XHL2, XHLC3) । इसमें, XHL2 हाल ही में N चक्र के उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत को मापता है। XHLC3 हाल ही में N चक्र के उच्चतम, निम्नतम और समापन कीमतों के औसत को मापता है। ये दोनों संकेतक मूल्य डेटा को प्रभावी रूप से समतल कर सकते हैं और अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के प्रभाव को फ़िल्टर कर सकते हैं।
रणनीति एक्सएचएल 2, एक्सएचएलसी 3 और समापन मूल्य के अंतर की गणना करके एनएमएफ मूल्य आंदोलन का आकलन करती है। जब एनएमएफ एक कारक से अधिक होता है, तो यह कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है; जब एनएमएफ एक नकारात्मक कारक से कम होता है, तो यह कीमत में गिरावट की प्रवृत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है। व्यापार की मात्रा के साथ मिलकर, एक संकेतक एनआरईएस की गणना की जाती है, जो 0 से अधिक के लिए एक खरीद संकेत का प्रतिनिधित्व करता है, 0 से कम के लिए एक बिक्री संकेत का प्रतिनिधित्व करता है। एनआरईएस के नकारात्मक और आकार के संबंध के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें और व्यापार संकेत उत्पन्न करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के फायदे हैंः
द्विपक्षीय तीन-बिंदु विस्थापन औसत रेखा सूचकांक का उपयोग करके, बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और कीमतों के मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों का आकलन किया जा सकता है;
ट्रेडिंग सिग्नल को ट्रेंडिंग वॉल्यूम के साथ जोड़ा जाता है, जिससे फंड के प्रवाह का अधिक सटीक आकलन किया जा सकता है।
इस प्रकार, यह इस बात का संकेत देता है कि भारत के पास एक ऐसी रणनीति है, जिसमें कम पैरामीटर होते हैं और इसे आसानी से समझा और लागू किया जा सकता है।
विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए लचीले ढंग से स्थितियों की दिशा निर्धारित करना।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के प्रमुख जोखिम हैंः
अनुचित पैरामीटर सेट करने से ट्रेडिंग सिग्नल में त्रुटि हो सकती है;
लंबे समय तक मजबूत होने पर, रणनीति में गलत ट्रेडिंग सिग्नल हो सकते हैं।
बहुत कम स्टॉप लॉस सेट करने से व्यापार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान नुकसान का खतरा बढ़ सकता है।
समाधान के लिएः
पैरामीटर को अनुकूलित करें और फिर से मापने के साथ सबसे अच्छा पैरामीटर निर्धारित करें;
रुझान और समर्थन प्रतिरोध निर्णय संकेतों की विश्वसनीयता के संयोजन में;
उचित रूप से स्टॉप लॉस की सीमा को कम करें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के अनुकूलन के दिशा-निर्देश:
संकेतक की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए औसत रेखा पैरामीटर और लेनदेन मात्रा पैरामीटर का अनुकूलन;
ट्रेडिंग सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए ट्रेंडिंग सूचकांकों में वृद्धि;
नुकसान को रोकने के लिए रणनीतियों में वृद्धि और नुकसान के जोखिम को कम करना;
मशीन सीखने के तरीकों के साथ, पैरामीटर का स्वचालित अनुकूलन।
संक्षेप
यह रणनीति द्विपक्षीय तीन-बिंदु स्थानांतरण औसत रेखा संकेतक पर आधारित है, कीमतों के मध्य और दीर्घकालिक रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए डिज़ाइन की गई है, व्यापार की मात्रा में परिवर्तन का उपयोग करके धन के प्रवाह और बहिर्वाह की पुष्टि की जाती है, और अंततः खरीद और बेचने के व्यापार संकेत उत्पन्न होते हैं। रणनीति में अनुकूलन के लिए अधिक जगह है और इसे अधिक जटिल बाजार वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए कई आयामों से सुधार किया जा सकता है।
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start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
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basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 25/06/2018
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Finite Volume Elements (FVE) Backtest", shorttitle="FVE")
Period = input(22, minval=1)
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iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
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iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
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plot(nRes, color=red, title="FVE")