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छिपे अवसरों में ब्रेकबैक तूफान रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-01 10:25:35
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अवलोकन

ब्रेकबैक तूफान रणनीति अल्पकालिक उलटफेरों के भीतर छिपे हुए विस्फोटक आंदोलनों को जब्त करने के लिए मूल्य ब्रेकआउट के बाद वापस लेने के अवसरों पर कब्जा करने में माहिर है। यह प्रवृत्ति निर्धारण और उलटफेर संकेतों को जोड़ती है ताकि ऊपर की ओर ब्रेकआउट के बाद लंबे समय तक जाने के लिए जब कीमतें पिछले समर्थन स्तरों पर वापस खींचती हैं, और नीचे की ओर ब्रेकआउट के बाद कम हो जाती हैं जब कीमतें पिछले प्रतिरोध स्तरों पर वापस उछलती हैं। रणनीति सख्त ब्रेकआउट सत्यापन के माध्यम से अधिकांश झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करती है, उच्च गुणवत्ता प्रविष्टियों को सुनिश्चित करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति दो मुख्य ट्रिगर पर आधारित हैः दीर्घकालिक समय सीमा पर हाल के उच्च / निम्न ब्रेकआउट और अल्पकालिक पर पॉलबैक पैटर्न। विशेष रूप से, यह पहले उच्च समय सीमा से ऊपर की प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए 80-अवधि के उच्च से ऊपर की कीमतों को तोड़ने की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह एक अल्पकालिक ऊपर की ब्रेकआउट की पुष्टि करने के लिए पिछले दिन के उच्च को तोड़ने की कीमतों की मांग करता है। लंबे संकेत तब ट्रिगर होते हैं जब कीमतें ब्रेकआउट के बाद पिछले दिन के निम्न से नीचे बंद हो जाती हैं।

शॉर्ट सिग्नल सममित रूप से काम करता है, जिसके लिए हाल ही में कम ब्रेकआउट और पिछले दिन के उच्च स्तर पर वापस उछाल की आवश्यकता होती है। यह संयोजन प्रवृत्ति की दिशा और प्रवेश बिंदुओं के समय की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जबकि मध्य से बचते हुए अधिकांश प्रवृत्ति को कैप्चर करता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति दो-दिशात्मक व्यापार और ब्रेकआउट अवधारणाओं को महत्वपूर्ण बढ़तों के साथ जोड़ती हैः

ब्रेकआउट फिल्टर दिशा सटीकता सुनिश्चित करता है
पॉलबैक प्रविष्टि जोखिम-लाभ सुनिश्चित करती है
समयबद्ध निकासी शेष लाभ और जोखिम

विशेष रूप से, 80-अवधि फ़िल्टर अल्पकालिक शोर पर अधिकांश झूठे ब्रेकआउट से बचाता है। पिछले दिन के चरम बिंदुओं को तोड़ने से अल्पकालिक प्रवृत्ति विकास को विश्वसनीय रूप से पकड़ा जाता है। इस तरह के गुणवत्ता संकेत ट्रेडों की दिशात्मक सटीकता सुनिश्चित करते हैं।

कुछ स्टॉप लॉस बफर देने वाला पिलबैक एंट्री तब ट्रेंड के मध्य भाग का अधिकांश हिस्सा बाद में पकड़ लेता है। यह रणनीति की लाभदायक स्थिरता की गारंटी देता है।

अंत में, समयबद्ध निकास तंत्र भावनात्मक हस्तक्षेप को कम करके, पूर्व-परिणाम परिदृश्यों को परिभाषित करके लाभप्रदता और जोखिम नियंत्रण कारकों दोनों को संतुलित करता है।

जोखिम और समाधान

हालांकि, इस रणनीति में कुछ जोखिम मौजूद हैंः

एकाग्र प्रवेश का समय भीड़भाड़ का कारण बनता है
लगातार लंबी/छोटी स्विच करने से लागत बढ़ जाती है
लाभ के लिए अपर्याप्त रिवर्स आयाम

पहला जोखिम पुलबैक एंट्री सेटिंग से आता है. जब बाजार में समवर्ती अपट्रेंड और डाउनट्रेंड तरंगें दिखाई देती हैं, तो दोनों पक्षों पर एंट्री सिग्नल भीड़ हो सकती है, जिससे दोनों पक्षों पर एंट्री होने से रोका जा सकता है.

इससे बाहर निकलने वाले फ़िल्टर को समायोजित करके और संकेतों को अंतरिक्ष से बाहर करने के लिए न्यूनतम ब्रेकआउट रेंज सेट करके बचा जा सकता है।

दूसरा जोखिम बार-बार रिवर्स होने से होने वाली समस्या से संबंधित है। अत्यधिक लंबी/छोटी स्विच लागत और वास्तविक नुकसान को बढ़ाती हैं।

अनावश्यक निकास को कम करने के लिए रखरखाव अवधि और स्टॉप लॉस मापदंडों को समायोजित करके इसे कम किया जा सकता है।

अंत में, परिणामी उलट गति में भी समेकन सीमाओं के भीतर पर्याप्त परिमाण की कमी हो सकती है। अतिरिक्त दीर्घकालिक प्रवृत्ति मीट्रिक कम गुणवत्ता वाले सेटअप से बचने में मदद कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

विश्लेषण के आधार पर, आगे के अनुकूलन में शामिल हैंः

लाभ लेने के अतिरिक्त तंत्र
अस्थिरता मेट्रिक्स को शामिल करना
मौसमी अवसरों पर विचार करना

मुनाफा बंद करने या ब्रेक-ईवन बंद करने से पहले मुनाफा बंद हो सकता है और रिट्रेसमेंट से बचा जा सकता है।

एटीआर और आरवीआई जैसे अस्थिरता संकेतक कम अवसर अवधि से बचने के लिए दोलन व्यवस्थाओं को भी माप सकते हैं।

अंत में, मौसमी बदलावों के आसपास चक्रीय रुझान भी दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बड़े रुझान स्थान प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, ब्रेकबैक तूफान रणनीति का उद्देश्य ट्रेंड ब्रेकआउट के बाद अल्पकालिक प्रवृत्ति उलट अवसरों को पकड़ना है। दीर्घकालिक प्रवृत्ति फ़िल्टर, अल्पकालिक रिवर्स सिग्नल, ब्रेकआउट सत्यापन और पुलबैक प्रविष्टियों को जोड़कर, यह बड़े प्रवृत्ति आंदोलनों के भीतर ट्रेड पुलबैक के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। जब उचित लाभ लेने, अस्थिरता मीट्रिक और मौसमी फ़िल्टर के साथ अनुकूलित किया जाता है, तो ऐसा ढांचा विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिर लाभ उत्पन्न कर सकता है।

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start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
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//@version=3
strategy("Smash Day Pattern (Type B)", overlay=true, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, initial_capital = 10000)
in1 = input(40, "Max Days to Hold") - 1

isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0

longTrigger = close[1]<low[2]
shortTrigger = close[1]>high[2]

longFilter = close[1] > close[80]
shortFilter = close[1] < close[80]

longEntry = (not isLong) and longTrigger and longFilter
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger and shortFilter

longStop = valuewhen(longEntry, low[1], 0)
longPrice = valuewhen(longEntry, high[1], 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, high[1],0)
shortPrice = valuewhen(shortEntry, low[1], 0)

strategy.entry(id = "Long", long = true, stop = longPrice+.001, when = longEntry)
strategy.exit(id = "Stop Long", from_entry = "Long", stop = longStop, when = isLong)
strategy.close("Long", barssince(longEntry==true)>=in1)

strategy.entry(id = "Short", long = false, stop = shortPrice-.001, when = shortEntry)
strategy.exit(id = "Stop Short", from_entry = "Short", stop = shortStop, when = isShort)
strategy.close("Short", barssince(shortEntry==true)>=in1)

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