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डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और विलियम्स इंडिकेटर कॉम्बो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-01 15:04:51
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अवलोकन

यह रणनीति दो अलग-अलग रणनीतियों को जोड़ती है। पहली रणनीति स्टॉक की कीमतों के दोहरे चलती औसत क्रॉसओवर के आधार पर संकेत उत्पन्न करती है। दूसरी रणनीति विलियम्स संकेतक से भयानक ऑसिलेटर पर आधारित है। अंतिम संकेत अंतिम ट्रेडिंग संकेत बनाने के लिए दो रणनीति संकेतों के चौराहे को लेता है।

रणनीति तर्क

पहली रणनीति एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब कल का बंद पिछले दिन के बंद से अधिक होता है और तेजी से 9-दिवसीय स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर धीमी 3-दिवसीय स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर डी-लाइन से कम होता है। यह एक बेच संकेत उत्पन्न करता है जब कल का बंद पिछले दिन के बंद से कम होता है और तेजी से स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर धीमी स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर डी-लाइन से अधिक होता है।

दूसरी रणनीति 5 दिन और 34 दिन के मूल्य उतार-चढ़ाव के बीच अंतर की गणना करती है और उस अंतर के चलती औसत की गणना करती है। जब वर्तमान मूल्य पिछली अवधि से ऊपर होता है, तो यह एक खरीद संकेत होता है। जब वर्तमान मूल्य पिछली अवधि से नीचे होता है, तो यह एक बिक्री संकेत होता है।

दोनों रणनीति संकेतों को उनके चौराहे पर ले जाकर जोड़ा जाता है। एक लंबी स्थिति तब ली जाती है जब दोनों रणनीतियाँ खरीद संकेत देती हैं। एक छोटी स्थिति तब ली जाती है जब दोनों रणनीतियाँ बेच संकेत देती हैं।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति और विलियम्स संकेतक रणनीति के फायदे को जोड़ती है। दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ सकती है। विलियम्स संकेतक रणनीति अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों को पकड़ सकती है। दोनों रणनीतियों को जोड़ने से लाभ लेने और झूठे ब्रेकआउट दोनों को रोकने में सक्षम बनाता है।

इसके अतिरिक्त, कई इनपुट मापदंडों का उपयोग विभिन्न स्टॉक और बाजार की स्थितियों के लिए अनुकूलन की अनुमति देता है, जिससे रणनीति बाजार के वातावरण की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलन योग्य हो जाती है।

जोखिम विश्लेषण

सबसे बड़ा जोखिम यह है कि दोनों रणनीतियों के संकेत समान नहीं हो सकते हैं। जब एक रणनीति खरीद संकेत उत्पन्न करती है जबकि दूसरी एक बिक्री संकेत उत्पन्न करती है, तो संयुक्त रणनीति एक सार्थक संकेत का उत्पादन नहीं कर सकती है, संभावित रूप से व्यापार के अवसरों को खो देती है।

इसके अतिरिक्त, कई पैरामीटर अनुकूलन के लिए कुछ कठिनाई पैदा करते हैं। अनुचित पैरामीटर संयोजन खराब रणनीति प्रदर्शन का कारण बन सकते हैं।

जोखिमों को कम करने के लिए, किसी भी रणनीति संकेत का विशेष रूप से उपयोग किया जा सकता है। विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त पैरामीटर रेंज का भी शोध किया जा सकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को कई पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

  1. सिग्नल मिलान के लिए इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों के तहत दो रणनीतियों के बीच सिग्नल स्थिरता का मूल्यांकन करें।

  2. सर्वोत्तम अनुप्रयोग दायरे को खोजने के लिए विभिन्न उत्पादों, समय सीमाओं में प्रदर्शन का परीक्षण करें।

  3. रणनीतिक संयोजन को विविध बनाने के लिए दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर को अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे कि केडीजे के साथ बदलने पर विचार करें।

  4. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र शामिल करें, उदाहरण के लिए अधिकतम ड्रॉडाउन स्टॉप सेट करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति और विलियम्स इंडिकेटर रणनीति को ट्रेंड ट्रैकिंग और अल्पकालिक संकेत दोनों को पकड़ने के लिए जोड़ती है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, यह बाजार की स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल हो सकता है। हालांकि, असंगत संकेत मिलान और जटिल पैरामीटर अनुकूलन इसकी चुनौतियां बनी हुई हैं। कुल मिलाकर, यह मात्रात्मक व्यापार के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करता है और जोखिम को कम करने और मजबूती में सुधार के लिए आगे के शोध और अनुकूलन के लायक है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/06/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes 
//    periods suited for buying and red . for selling. If the current value 
//    of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered 
//    suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not 
//    above previous, the period is considered suited for selling and the 
//    indicator marks it as red.
//  You can make changes in the property for set calculating strategy MA, EMA, WMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BillWilliamsAC(nLengthSlow, nLengthFast,nLengthMA, nLengthEMA, nLengthWMA, bShowWMA, bShowMA, bShowEMA) =>
    pos = 0
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    xResWMA = wma(nRes, nLengthWMA)
    xResMA = sma(nRes, nLengthMA)
    xResEMA = ema(nRes, nLengthEMA)
    xSignalSeries = iff(bShowWMA, xResWMA,
                     iff(bShowMA, xResMA, 
                      iff(bShowEMA, xResEMA, na)))
    cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
    pos := iff(xSignalSeries[2] < 0 and xSignalSeries[1] > 0, 1,
	         iff(xSignalSeries[2] > 0 and xSignalSeries[1] < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams. Awesome Oscillator (AC) with Signal Line", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
nLengthMA = input(15, minval=1, title="MA")
nLengthEMA = input(15, minval=1, title="EMA")
nLengthWMA = input(15, minval=1, title="WMA")
bShowWMA = input(type=bool, defval=true, title="Show and trading WMA")
bShowMA = input(type=bool, defval=false, title="Show and trading MA")
bShowEMA = input(type=bool, defval=false, title="Show and trading EMA")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAC = BillWilliamsAC(nLengthSlow, nLengthFast,nLengthMA, nLengthEMA, nLengthWMA, bShowWMA, bShowMA, bShowEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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