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चलती औसत विस्थापित लिफाफे की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-02 17:02:18
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यह रणनीति चलती औसत विस्थापित लिफाफे संकेतक के आधार पर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। लिफाफे बैंड की गणना चलती औसत के प्रतिशत कारकों द्वारा की जाती है। यदि पिछला उच्च ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। यदि पिछला कम निचले बैंड से नीचे टूट जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मूल संकेतक के रूप में विस्थापित घातीय चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करती है, और प्रतिशत कारकों द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद ऊपरी और निचले बैंड का गठन करती है। यह पूर्ण चलती औसत विस्थापित लिफाफे प्रणाली का निर्माण करती है। विशेष रूप से लिफाफे प्रणाली में शामिल हैंः

ईएमए (मूल्य, अवधि) - मूल चलती औसत रेखा
शीर्ष = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100) - ऊपरी बैंड
बोट = एसईएमए[डिस्प] * ((100 - प्रतिBl)/100) - निचला बैंड

यहाँ प्रतिशत ऊपर और प्रतिशत नीचे कोर चलती औसत रेखा के सापेक्ष बैंड की प्रतिशत सीमा को नियंत्रित करते हैं। विस्थापन पैरामीटर बैंड और कोर चलती औसत रेखा के बीच अवधि विस्थापन को नियंत्रित करता है।

इस तरह, हम उपरोक्त मापदंडों को समायोजित करके उचित व्यापारिक सीमाओं का गठन कर सकते हैं। जब कीमतें बैंड को तोड़ती हैं तो व्यापारिक संकेत उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप सेः

यदि बंद निचले बैंड बॉट से कम है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
यदि बंद ऊपरी बैंड शीर्ष से अधिक है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है

ध्यान दें कि यह रणनीति एक रिवर्स पैरामीटर भी प्रदान करती है. यदि सही पर सेट किया जाता है, तो संकेत दिशा ऊपर के विपरीत है.

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

आधार संकेतक के रूप में घातीय चलती औसत का उपयोग करने से वक्र में देरी कम हो सकती है और मूल्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता में सुधार हो सकता है
अधिक समायोज्य पैरामीटर पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से ट्रेडिंग प्रदर्शन के बेहतर अनुकूलन की अनुमति देते हैं
रिवर्स मोड विभिन्न प्रकार के बाजारों के अनुकूल है
सरल और स्पष्ट नियम, समझने और लागू करने में आसान

जोखिम और सावधानी

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

सीमाबद्ध बाजारों में अक्सर झूठे संकेत हो सकते हैं
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से ओवर-ट्रेडिंग या सिग्नल गायब हो सकता है
बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर नहीं किया जा सकता है, जिससे कुछ बेकार संकेत उत्पन्न होते हैं

इन जोखिमों को रोकने के लिए कुछ अनुकूलन किए जा सकते हैंः

अन्य संकेतकों जैसे कि मात्रा, अस्थिरता आदि के साथ संकेतों को फ़िल्टर करें।
अधिकतम पैरामीटर सेट खोजने के लिए पैरामीटर अनुकूलन प्रक्रिया जोड़ें
घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस को ठीक से समायोजित करें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए अभी भी काफी जगह हैः

स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन और समायोजन का एहसास करने के लिए मशीन सीखने के मॉडल जोड़ें
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप जैसी सुविधाओं को शामिल करें
गुणवत्ता में सुधार के लिए भावना संकेतकों के साथ संकेतों को फ़िल्टर करें
रुझानों की पहचान करने और समग्र सटीकता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ मॉडल संयोजनों को बढ़ाना
अन्य प्रकार के चलती औसत प्रणालियों को विकसित करने और प्रयोज्यता का विस्तार करने के लिए इस रणनीति टेम्पलेट को विरासत में लें

इन अनुकूलन के साथ, रणनीति की स्थिरता, अनुकूलन क्षमता और प्रदर्शन में और सुधार किया जा सकता है।

सारांश

चलती औसत विस्थापित लिफाफा रणनीति सरल घातीय चलती औसत प्रणालियों और पैरामीटर बैंड का उपयोग स्पष्ट व्यापार नियम बनाने के लिए करती है जो व्याख्या और कार्यान्वयन के लिए आसान हैं। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति निम्नलिखित प्रणाली है। पैरामीटर ट्यूनिंग और अनुकूलन के माध्यम से, अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन बाजार वातावरण के प्रभावों पर भी पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए और संभावित जोखिमों को रोका जाना चाहिए। यह रणनीति एक बुनियादी टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है और विस्तार और अनुकूलन के लिए बहुत जगह है।

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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