यह रणनीति एक विशिष्ट प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। यह बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए विभिन्न चक्रों के कई समूहों की चलती औसत का उपयोग करती है, जब प्रवृत्ति स्थापित होती है तो प्रवेश करती है, और जब अल्पकालिक प्रवृत्ति उलट जाती है तो बाहर निकलती है।
इस रणनीति में चार समूहों की चलती औसत का उपयोग किया जाता हैः 9 दिन की रेखा, 21 दिन की रेखा, 50 दिन की रेखा और 200 दिन की रेखा। ये अलग-अलग समय आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जब अल्पकालिक चलती औसत नीचे से ऊपर तक लंबी अवधि के चलती औसत को तोड़ता है, तो यह माना जाता है कि यह एक ऊपर की ओर प्रवृत्ति में है; जब अल्पकालिक चलती औसत ऊपर से नीचे तक लंबी अवधि के चलती औसत को तोड़ता है, तो यह माना जाता है कि यह एक नीचे की ओर प्रवृत्ति में है।
रणनीति 9 दिन की रेखा को संदर्भित करती है और कई अन्य चलती औसत के क्रमबद्ध संबंधों को निर्धारित करती है ताकि समग्र प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाया जा सके। विशिष्ट तर्क हैः
बहु प्रवेश शर्तेंः समापन मूल्य > 9 वीं लाइन और 9 वीं लाइन > 21 वीं लाइन और 21 वीं लाइन > 50 वीं लाइन और 50 वीं लाइन > 200 वीं लाइन
खाली प्रवेश की शर्तेंः समापन मूल्य < 9 वीं लाइन और 9 वीं लाइन < 21 वीं लाइन और 21 वीं लाइन < 50 वीं लाइन और 50 वीं लाइन < 200 वीं लाइन
इनमें, समापन मूल्य और 9 वीं रेखा के संबंध में सबसे कम समय की प्रवृत्ति का न्याय, 9 वीं रेखा और 21 वीं रेखा के संबंध में अल्पकालिक प्रवृत्ति का न्याय, 21 वीं रेखा और 50 वीं रेखा के बीच मध्यवर्ती प्रवृत्ति का न्याय, और 50 वीं रेखा और 200 वीं रेखा के संबंध में दीर्घकालिक प्रवृत्ति का न्याय। केवल जब चार समूहों की चलती औसत का संबंध मेल खाता है, तो यह निर्धारित किया जाता है कि प्रवृत्ति का गठन किया गया है, व्यापार संकेत जारी किया गया है।
बाहर निकलने की शर्तेंः समापन मूल्य 21 वें दिन की चलती औसत से नीचे गिर गया, सभी अतिरिक्त आदेशों को समाप्त कर दिया; समापन मूल्य 21 वें दिन की चलती औसत को तोड़ दिया, सभी खाली आदेशों को समाप्त कर दिया।
चलती औसत के कई समूहों का उपयोग करके प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए, गैर-प्रमुख प्रवृत्तियों के बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है, जो मध्य-लंबी प्रवृत्ति को पकड़ता है।
प्रवेश की शर्तें सख्त हैं, और समय के विभिन्न आयामों के साथ प्रवृत्ति का आकलन करना प्रभावी है, जिससे अल्पकालिक समायोजन से बचा जा सकता है।
समय पर नुकसान को रोकना और जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना।
लंबे समय तक बाज़ारों को पार करने के दौरान, बहुत सारे झूठे संकेत उत्पन्न होने की संभावना होती है, जिससे व्यापार जोखिम बढ़ जाता है। पैरामीटर को अनुकूलित करके, चलती औसत के चक्रों की संख्या को समायोजित करके और कुछ शोर को फ़िल्टर करके।
जब स्थिति चरम पर होती है, तो चलती औसत अक्सर एक मृत या पीला कांटा होता है। वास्तविक रुझान को निर्धारित करने के लिए अन्य कारकों के साथ संयोजन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति की पुष्टि करने के लिए आरएसआई, एमएसीडी जैसे संकेतकों को शामिल किया जा सकता है, ताकि बड़ी स्थिति को याद न करें।
पैरामीटर अनुकूलन. आप विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं, सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए। जैसे कि चलती औसत की अवधि को समायोजित करना, स्टॉप-लॉस शर्तों को जोड़ना या समायोजित करना आदि।
गुणवत्ता फ़िल्टर बढ़ाएँ. उदाहरण के लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रवेश के समय यातायात की मात्रा बढ़ा दी गई है, अपर्याप्त मात्रा से बचने के लिए कूदने से बचें। या यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उतार-चढ़ाव बढ़ा दिया गया है, यातायात के झटके से बचें।
अन्य तकनीकी संकेतक की पुष्टि जोड़ें, तनावपूर्ण बाजार स्थितियों में गलत संकेतों को रोकने के लिए। आरएसआई, एमएसीडी जैसे संकेतकों को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं।
इस रणनीति के समग्र एक विशिष्ट और व्यावहारिक प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है. यह प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए चलती औसत के कई समूहों का उपयोग करता है, प्रवेश की शर्तें सख्त हैं, और मध्य-लंबी प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से लॉक कर सकता है. साथ ही समय पर रोक के साथ, जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है. पैरामीटर अनुकूलन, पुष्टि करने वाले संकेतकों को जोड़ने जैसे तरीकों के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो प्रवृत्ति की लंबी लाइन संचालन का पालन करना पसंद करते हैं।
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shayak1
//@version=5
strategy('Super SR', overlay=true)
r = input.int(14,"rsi-length",1,100)
rsi = ta.rsi(close,r)
len1 = 9
len2 = 21
len3 = 50
len4 = 200
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema3 = ta.ema(close, len3)
ema4 = ta.ema(close, len4)
plot(ema1,color= color.green)
plot(ema2,color= color.yellow)
plot(ema3,color= color.orange)
plot(ema4,color= color.red)
// *** entries
Long1 = close > ema1
Long2 = ema1 > ema2
Long3 = ema2 > ema3
Long4 = ema3 > ema4
buy_condition = Long1 and Long2 and Long3 and Long4 and strategy.position_size == 0
if (buy_condition and strategy.position_size <= 1)
strategy.entry("B", strategy.long)
Short1 = close < ema1
Short2 = ema1< ema2
Short3 = ema2< ema3
Short4 = ema3< ema4
sell_condition = Short1 and Short2 and Short3 and Short4 and strategy.position_size == 0
//if (sell_condition)
// strategy.entry("S", strategy.short)
// trailing SL
//Long_sl = min(strategy.position_avg_price * 0.95, strategy.pos
//EXIT CONDITIONS
exit_long = ta.crossunder(close, ema2)
exit_short = ta.crossover(close, ema2)
if(exit_long)
strategy.close("B", "LE", qty_percent=100)
if(exit_short)
strategy.close("S", "SE", qty_percent=100)
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//INSERT SECTION
//This section is where users will be required to insert the indicators they
//would like to use for their NNFX Strategy.
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//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 1
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//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 2
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//INSERT - VOLUME INDICATOR
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//INSERT - BASELINE INDICATOR
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//==============================================================================
//INSERT - EXIT INDICATOR
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//INSERT - CONTINUATION TRADES INDICATOR
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//COMPLETED SECTION
//This section has been optimised to work with the above indicators the user
//has inserted above. The user does not require to change any code below and
//is completed and optimised for the full NNFX strategy. Users may wish to
//customise this section of code if they wish to alter the NNFX strategy.
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//COMPLETE - BACKTEST DATE RANGE
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// start_day = input.int(1,"start day",1,31)
// start_month = input.int(1,"start month",1,12)
// start_year = input.int(1,"start year",2010,2023)
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//COMPLETE - CURRENCY CONVERSION
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//COMPLETE - ATR MONEY MANAGEMENT
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C1
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C2
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Vol
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Bl
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Exit
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//COMPLETE - CONTINUATION TRADES
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//COMPLETE - ONE CANDLE RULE
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//COMPLETE - BRIDGE TOO FAR
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//COMPLETE - BASELINE AND ATR RULE
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//COMPLETE - ENTRY CONDITIONS
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//COMPLETE - ENTRY ORDERS
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//COMPLETE - TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
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//COMPLETE - EXIT ORDERS
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//COMPLETE - CLOSE ORDERS
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