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सापेक्ष शक्ति सूचकांक दीर्घकालिक मात्रा रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-05 13:51:01
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अवलोकन

इस रणनीति को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लॉन्ग टर्म क्वांट स्ट्रैटेजी कहा जाता है, जिसे RSI लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। एक निश्चित अवधि के भीतर वृद्धि और गिरावट की सीमाओं के चलती औसत की गणना करके, RSI तकनीकी संकेतक का निर्माण किया जाता है और बाजार के समय का न्याय करने के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लाइनें सेट की जाती हैं। जब RSI सेट ओवरसोल्ड लाइन से कम होता है, तो लंबी स्थिति धीरे-धीरे लंबी अवधि में बनाई जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) है। आरएसआई संकेतक यह निर्धारित करने के लिए एक अवधि में औसत वृद्धि और कमी की तुलना करता है कि क्या वर्तमान सुरक्षा मूल्य अतिरंजित या कम है। इसकी गणना सूत्र हैः

आरएसआई = 100 - 100 / (1 + ऊपर / नीचे)

जहां UP पिछले n दिनों में समापन मूल्य वृद्धि का औसत आयाम है; DOWN पिछले n दिनों में समापन मूल्य गिरावट का औसत आयाम है। सूचकांक 0-100 अंतराल के बीच दोलन करता है। 70 से ऊपर ओवरबॉट जोन है और 30 से नीचे ओवरसोल्ड जोन है।

यह रणनीति आरएसआई पैरामीटर सेट करती है लंबाई = 14 14 दिन के समापन मूल्य के आधार पर आरएसआई की गणना करने के लिए। और ओवरसोल्ड लाइन सेट करें Rsvalue = 40, यानी, आरएसआई 40 से नीचे निर्धारित किया गया है। जब दिन का आरएसआई 40 से नीचे होता है, तो खरीद विंडो खोली जाती है, और पदों को धीरे-धीरे ओवरसोल्ड क्षेत्र में बनाया जाता है, और अंतिम समापन समय को समापन समय से अधिक होने के बाद बेचने के लिए सेट किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बाजार के समय को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करके, कम कीमतों को पकड़ना महसूस किया जाता है। जब आरएसआई 40 से नीचे होता है, तो यह एक ओवरसोल्ड राज्य होता है, जिसका अर्थ है कि पिछली गिरावट बहुत बड़ी थी और रिबाउंड की संभावना होती है। इस समय, बेहतर लागत प्राप्त करने के लिए धीरे-धीरे एक स्थिति बनाएं। जब आरएसआई 70 से ऊपर होता है, तो यह एक ओवरबॉट राज्य में होता है, जिसका अर्थ है कि बाजार चरम पर हो सकता है और पदों को कम किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति एकल प्रविष्टि के जोखिम को कम करने के लिए एक क्रमिक स्थिति निर्माण दृष्टिकोण को अपनाती है। निर्माण खिड़की स्थिति के उच्च बिंदु के रूप में कार्य करती है, और अंतिम समापन समय दीर्घकालिक निवेश प्राप्त करने के लिए स्थिति के निचले बिंदु के रूप में कार्य करता है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई तकनीकी संकेतक पर निर्भर करती है, जिसमें कुछ विलंब होता है। विशेष रूप से जब बाजार अचानक बदल जाता है, तो आरएसआई समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस समय, स्थिति बनाने के लिए आरएसआई संकेतक का अंधाधुंध पालन करने से सीमित लाभ या बढ़े हुए नुकसान हो सकते हैं।

इसके अलावा, रणनीति संभाव्य व्यापार संकेत प्रदान करती है। भले ही आरएसआई 40 से नीचे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि रिबाउंड की 100% संभावना है। यह संभावना भी मौजूद है कि स्थिति के निर्माण के बाद कीमत एक नए निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। इस बिंदु पर, अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए एक अच्छी स्टॉप लॉस रणनीति की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. पोर्टफोलियो ट्रेडिंग के लिए कई शेयरों को मिलाएं। एकल स्टॉक विशिष्ट घटनाओं से अधिक आसानी से प्रभावित होते हैं, जबकि पोर्टफोलियो व्यक्तिगत स्टॉक जोखिमों को विविध कर सकते हैं।

  2. जोखिमों को और अधिक नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें। उदाहरण के लिए, कीमतों में गिरावट जारी रहने पर स्टॉप लॉस से बाहर निकलने के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जोड़ें।

  3. स्थिति निर्माण रणनीति को अनुकूलित करें. उदाहरण के लिए, पूर्ण स्थिति स्थापना के बजाय ओवर-अवधि में क्रमिक स्थिति निर्माण के लिए समय-भारित औसत मूल्य का उपयोग करें।

  4. अन्य संकेतकों के साथ मिल कर संकेतों को फ़िल्टर करें, जैसे गति संकेतक, चलती औसत, आदि, ताकि आरएसआई का अंधाधुंध अनुसरण न हो।

सारांश

यह रणनीति आरएसआई संकेतक के निर्माण के द्वारा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों को निर्धारित करती है, धीरे-धीरे ओवरसोल्ड क्षेत्र में लंबी स्थिति स्थापित करती है, और दीर्घकालिक होल्डिंग प्राप्त करने के लिए अंतिम समापन समय निर्धारित करती है। अल्पकालिक व्यापार की तुलना में, यह रणनीति दीर्घकालिक मात्रात्मक निवेश उपकरण के रूप में अधिक उपयुक्त है। इसके फायदे कम कीमतों को पकड़ने और लागतों को नियंत्रित करने में निहित हैं, जबकि जोखिम संकेतक देरी और संकेत भ्रामकता में निहित हैं। भविष्य में, इसे कई तरीकों से सुधार किया जा सकता है जैसे कि पोर्टफोलियो अनुकूलन, स्टॉप लॉस रणनीतियां, स्थिति निर्माण अनुकूलन।

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, title="Background")
Rsvalue = input(defval = 40, title = "RSvalue", minval = 20, maxval = 75)


FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2015, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth   = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2022, title = "To Year", minval = 999)
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
booking   = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)

window()  => time >= start and time <= finish ? true : false
endtrade() => time >= booking ? true : false


longCondition = rsi< Rsvalue

if (longCondition)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
    strategy.close("BUY")
अधिक

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