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कमा और चलती औसत आधारित प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-06 09:53:22
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार बाजार के रुझानों की पहचान करना है, जो कि कमा मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज इंडिकेटर को ट्रेंड फॉलो करने के लिए जोड़कर किया जाता है। जब कमा मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज में गोल्डन क्रॉस होता है, तो यह माना जाता है कि एक अपट्रेंड शुरू हो गया है और लंबी पोजीशन ली जाती है। जब कमा मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज में डेथ क्रॉस होता है, तो यह माना जाता है कि एक डाउनट्रेंड शुरू हो गया है और शॉर्ट पोजीशन ली जाती है।

रणनीति तर्क

कामा मूविंग एवरेज की गणना करें. कामा मूविंग एवरेज एक ट्रेंड-फॉलोइंग इंडिकेटर है जो बाजार शोर के प्रति अधिक संवेदनशील है और इसका उपयोग मूल्य रुझानों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है.
चलती औसत की गणना करें. यहाँ दो चलती औसत की गणना की जाती है, एक तेजी से डबल घातीय चलती औसत है, अन्य एक सामान्य भारित चलती औसत है.
जब तेज रेखा नीचे से धीमी रेखा को तोड़ती है, तो लंबी हो जाती है। जब तेज रेखा ऊपर से धीमी रेखा को तोड़ती है, तो छोटी हो जाती है। इसलिए प्रवृत्ति निर्णय और ट्रैकिंग पूरा हो जाती है।
स्थिति लेने के बाद, बाहर निकलें जब मूल्य बाहर निकलने के बाद प्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कामा लाइन को तोड़ता है।

लाभ

यह रणनीति बाजार के रुझानों पर अपेक्षाकृत सटीक आकलन करने और मजबूत ड्रॉडाउन नियंत्रण क्षमता के साथ रुझान का पालन करने के लिए कामा मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज संकेतकों को जोड़ती है।
कामा चलती औसत बाजार शोर के प्रति अधिक संवेदनशील है और अग्रिम में प्रवृत्ति उलट बिंदुओं का पता लगा सकता है।
चलती औसत संयोजन निर्णय स्पष्ट और समझने में आसान है।
रणनीति में पैरामीटर अनुकूलन के लिए बड़ा स्थान है और पैरामीटर को विभिन्न किस्मों और व्यापारिक साधनों के लिए समायोजित और अनुकूलित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

अभी भी गलत आकलन की संभावना है जब कामा चलती औसत और चलती औसत संयोजन बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करता है। सत्यापित करने के लिए अन्य संकेतकों की आवश्यकता होती है।
स्टॉप लॉस सेट न करने से चरम बाजार स्थितियों में अधिक नुकसान हो सकता है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स भी निर्णय की त्रुटियों का कारण बन सकती हैं। विभिन्न किस्मों के अनुसार मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन के सुझाव

स्टॉप लॉस सेटिंग के लिए एटीआर संकेतक जोड़ने पर विचार करें।
इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए रणनीति वापसी पर विभिन्न पैरामीटर मूल्यों के प्रभाव का परीक्षण करें।
निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए सत्यापन के लिए अन्य संकेतकों जैसे कि ऑसिलेटर संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें।
स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन के लिए पैरामीटर स्व-अनुकूली और गतिशील अनुकूलन ढांचे का निर्माण करें।

सारांश

इस रणनीति का समग्र विचार स्पष्ट है, मजबूत ड्रॉडाउन नियंत्रण क्षमता के साथ रुझानों को निर्धारित करने और उनका पालन करने के लिए कामा मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का उपयोग करना। पैरामीटर ट्यूनिंग और अनुकूलन के माध्यम से, अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन अभी भी सुधार के लिए जगह है। अधिक सत्यापन संकेतक और स्टॉप लॉस मॉड्यूल जोड़कर, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।

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basePeriod: 5m
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*/

//@version=2
//synapticex.com
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ROCLength=input(4, minval=1) 

kama(length)=>
    volatility = sum(abs(close-close[1]), length)
    change = abs(close-close[length-1])
    er = iff(volatility != 0, change/volatility, 0)
    sc = pow((er*(0.666666-0.064516))+0.064516, 2)
    k = nz(k[1])+(sc*(hl2-nz(k[1])))
    

n=input(title="period",defval=7)

n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
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sqn=round(sqrt(n))

n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
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diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))

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n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?lime:red
ma=plot(n1,color=c, linewidth = 3)
plot(cross(nma, nma1) ? nma : na, style = cross, color = c, linewidth = 5)
    
kamaEntry = request.security(syminfo.tickerid,timeframe.period,kama(kamaPeriod))

plot(kamaEntry, color=gray, title="Kama",transp=0, trackprice=false, style=line)


strategy("Kama VS HeikinAshi", overlay=true, pyramiding=0, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true)

buyEntry =  n1 > n2
sellEntry = close < kamaEntry and n1 < n2 

buyExit = close < kamaEntry and n1 < n2
sellExit = n1 > n2 
if (buyEntry)
    strategy.entry("KAMAL", strategy.long, comment="KAMAL")
else
    strategy.close("KAMAL", when=buyExit)

if (sellEntry)
    strategy.entry("KAMAS", strategy.short, comment="KAMAS")
else
    strategy.close("KAMAS", when = sellExit)

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