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लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-19 11:15:57
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अवलोकन

मेजर ट्रेंड इंडिकेटर लॉन्ग (एमटीआईएल) रणनीति को विभिन्न वित्तीय साधनों में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें बीटीसीयूएसडी और ईटीएचयूएसडी जैसी क्रिप्टोकरेंसी के साथ-साथ एएपीएल जैसे पारंपरिक स्टॉक शामिल हैं। इसका उद्देश्य लंबी स्थिति में प्रवेश करने के लिए संभावित तेजी की प्रवृत्तियों की पहचान करना है।

रणनीति तर्क

एमटीआईएल रणनीति परिभाषित लुकबैक अवधि के भीतर उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करने के लिए अनुकूलित मापदंडों का उपयोग करती है। फिर यह मूल्य डेटा को चिकना करने के लिए रैखिक प्रतिगमन लागू करती है, लंबी प्रविष्टियों को संकेत देने के लिए संभावित उछाल को स्पॉट करती है।

विशेष रूप से, यह पहले दी गई अवधि के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों को प्राप्त करता है। इन्हें फिर अलग-अलग गुणांक के साथ रैखिक प्रतिगमन का उपयोग करके समतल किया जाता है। इसका परिणाम ऊपरी और निचली सीमाओं का निर्माण होता है। जब समतल उच्चतम कीमतें ऊपरी बैंड को तोड़ती हैं, तो समतल सबसे कम कीमतें निचले बैंड को तोड़ती हैं, और समापन कीमतों का अल्पकालिक रैखिक प्रतिगमन दीर्घकालिक से ऊपर होता है - एक तेजी का संकेत उत्पन्न होता है।

लाभ विश्लेषण

एमटीआईएल रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

उच्च सटीकता के साथ प्रवृत्ति पहचान के लिए दोहरी चिकनाई तकनीकों का उपयोग करता है
ऐतिहासिक प्रदर्शन के परीक्षण के लिए अनुकूलन योग्य बैकटेस्ट प्रारंभ तिथि
व्यक्तिगत व्यापारिक वरीयताओं को पूरा करने वाले अनुकूलन योग्य मापदंड
मल्टी टाइमफ्रेम विश्लेषण के लिए छोटी रणनीति के साथ जोड़ा जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

एमटीआईएल रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी शामिल हैंः

प्रवृत्ति व्यापार जोखिमों के साथ संभावित बढ़े हुए घाटे
अनुचित पैरामीटर ट्यूनिंग से चूकने वाले अवसर या गलत संकेत मिलते हैं
अत्यधिक बार-बार व्यापार करने से बचने के लिए व्यापार लागतों का लेखांकन करने की आवश्यकता

कुछ जोखिमों को पैरामीटर समायोजन, स्टॉप लॉस, व्यापार लागत नियंत्रण आदि के माध्यम से कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

एमटीआईएल रणनीति को निम्नलिखित आयामों में अनुकूलित किया जा सकता हैः

इष्टतम खोजने के लिए विभिन्न अवधि मापदंडों के परीक्षण संयोजन
झूठे संकेतों से बचने के लिए मूल्य-मात्रा की पुष्टि को शामिल करना
संकेत की पुष्टि को मजबूत करने के लिए गति और दिन के भीतर की चाल को और अधिक मान्य करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ना
लाभ में लॉक बनाम डाउनसाइड को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ लेने के नियम स्थापित करना

निष्कर्ष

एमटीआईएल एक लंबी साइड रणनीति है जो प्रमुख रुझानों का पता लगाने के लिए रैखिक प्रतिगमन तकनीकों का उपयोग करती है। पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से इसे विभिन्न बाजार वातावरणों में अनुकूलित किया जा सकता है। जब एक छोटी साइड रणनीति के साथ संयुक्त होता है तो यह अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। आगे के अनुकूलन इसकी सटीकता और लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jensenvilhelm


//@version=5
strategy("Major Trend Indicator Long", shorttitle='MTIL', overlay = true)

startDate = timestamp("2001 06 18")
// Sets the start date for the strategy.

// Optimized parameters
length_high = 5
length_low = 5
linReg_st = 3
linReg_st1 = 23
linReg_lt = 75
// Defines key parameters for the strategy.

X_i = ta.highest(high, length_high)
Y_i = ta.lowest(low, length_low)
// Calculates the highest and lowest price values within the defined lookback periods.

x_y = ta.linreg(X_i + high, linReg_st1, 1)
y_x = ta.linreg(Y_i + low, linReg_lt, 1)
// Applies linear regression to smoothed high and low prices.

upper = ta.linreg(x_y, linReg_st1, 6)
lower = ta.linreg(y_x, linReg_st1, 6)
// Determines upper and lower bounds using linear regression.

upperInside = upper < y_x and upper > x_y
lowerInside = lower > y_x and lower < x_y
y_pos = (upper + lower) / 4

X_i1 = ta.highest(high, length_high)
Y_i1 = ta.lowest(low, length_low)

bull = x_y > upper and y_x > lower and ta.linreg(close, linReg_st, 1) > ta.linreg(close, linReg_lt, 5)
// Defines a bullish condition based on linear regression values and price bounds.

plotshape(series=(bull) ? y_pos : na, style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.rgb(41, 3, 255, 40), size=size.tiny)

if (time >= startDate)
    if (bull)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if not (bull)
        strategy.close("Long")
// Controls the strategy's execution based on the bullish condition and the start date.

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