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पिवोट पॉइंट्स पर आधारित पिवोट रिवर्स क्वांटिटेटिव रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-20 14:22:13
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार मात्रात्मक व्यापार के लिए पिवोट पॉइंट का उपयोग करना है। यह महत्वपूर्ण स्विंग हाई और लो की तलाश करता है और जब कीमतें इन प्रमुख स्तरों को तोड़ती हैं तो रिवर्स ट्रेड करता है।

रणनीति तर्क

रणनीति सबसे पहले स्विंग उच्च और निम्न बिंदुओं का पता लगाने के लिए pivotHighSig (() और pivotLowSig (() कार्यों को परिभाषित करती है। ये दोनों कार्य बाएं और दाएं पक्षों पर योग्य पिवोट बिंदुओं की खोज करते हैं।

विशेष रूप से, स्विंग उच्च के लिए, यह बाईं ओर कई उच्च उच्च और दाईं ओर कई निचले उच्च की तलाश करता है। इस प्रकार पिवोट उच्च अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर बैठता है। स्विंग निम्न के लिए मानदंड विपरीत हैं - यह दोनों पक्षों पर उच्च निम्न और निम्न निम्न की तलाश करता है।

स्विंग उच्च और निम्न को खोजने के बाद, रणनीति आगे उन धुरी बिंदुओं से धुरी बिंदुओं का चयन करती है, यानी धुरी से महत्वपूर्ण बिंदु। यह स्विंग उच्च और निम्न के लिए कई ऐतिहासिक चर, जैसे ph1, ph2 आदि को परिभाषित करके प्राप्त किया जाता है।

अंत में, रिवर्स ट्रेड तब किए जाते हैं जब कीमतें पिवोट्स के पिवोट पॉइंट्स को तोड़ती हैं।

लाभ

इस पिवोट पॉइंट आधारित मात्रात्मक रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. यह बाजार में समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का लाभ उठाता है जहां अक्सर बदलाव होते हैं
  2. यह द्विपक्षीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण उच्च और निम्न दोनों बिंदुओं की पहचान करता है
  3. पिवोट बिंदुओं उत्कृष्ट चरम बिंदुओं हैं और उन्हें तोड़ने मजबूत संकेत देता है
  4. धुरी के धुरी बिंदुओं का उपयोग सिग्नल को और भी अधिक विश्वसनीय बनाता है

जोखिम और समाधान

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. धुरी बिंदुओं का गलत आकलन गलत संकेतों की ओर जाता है। समाधान धुरी बिंदुओं को अधिक सटीक रूप से पहचानने के लिए बाएं/दाएं रेंज मापदंडों को समायोजित करना है।
  2. समाधान अन्य कारकों जैसे वॉल्यूम, गति आदि के संयोजन के संकेतों को फ़िल्टर करना है।

सुधार के क्षेत्र

इस रणनीति में निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता हैः

  1. रणनीति को अधिक स्थिर बनाने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें
  2. सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए अधिक तकनीकी संकेतक शामिल करें
  3. पिवोट पॉइंट भविष्यवाणी को और बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करके PRED रिवर्सल मॉडल विकसित करें
  4. अनुकूलन पैरामीटर में निर्मित करें

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह रणनीति अच्छा प्रदर्शन करती है। मूल विचार महत्वपूर्ण पिवोट पॉइंट का पता लगाना और उनके ब्रेकआउट का व्यापार करना है। आगे के सुधार उच्च और अधिक सुसंगत लाभ के लिए अधिक ठोस और विश्वसनीय संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Pivot of Pivot Reversal Strategy [QuantNomad]", shorttitle = "PoP Reversal Strategy [QN]", overlay=true)

// Inputs 
leftBars   = input(4,   title = 'PP Left Bars')
rightBars  = input(2,   title = 'PP Right Bars')
atr_length = input(14,  title = 'ATR Length')
atr_mult   = input(0.1, title = 'ATR Mult')

// Pivot High Significant Function
pivotHighSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr   = atr(atr_length)
    
    for i = 1 to left
        if (high[right] < high[right+i] + atr * atr_mult)
            pp_ok := false
    for i = 0 to right-1
        if (high[right] < high[i] + atr * atr_mult)
            pp_ok := false
    
    pp_ok ? high[right] : na

// Pivot Low Significant Function
pivotLowSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr   = atr(atr_length)
    
    for i = 1 to left
        if (low[right] > low[right+i] - atr * atr_mult)
            pp_ok := false
    for i = 0 to right-1
        if (low[right] > low[i] - atr * atr_mult)
            pp_ok := false
    
    pp_ok ? low[right] : na


swh = pivotHighSig(leftBars, rightBars)
swl = pivotLowSig (leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)

hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

swl_cond = not na(swl)

lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]

se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

// Pivots of pivots
ph1 = 0.0
ph2 = 0.0
ph3 = 0.0

pl1 = 0.0
pl2 = 0.0
pl3 = 0.0

pphprice = 0.0
pplprice = 0.0

ph3 := swh_cond ? nz(ph2[1]) : nz(ph3[1])
ph2 := swh_cond ? nz(ph1[1]) : nz(ph2[1])
ph1 := swh_cond ? hprice     : nz(ph1[1])

pl3 := swl_cond ? nz(pl2[1]) : nz(pl3[1])
pl2 := swl_cond ? nz(pl1[1]) : nz(pl2[1])
pl1 := swl_cond ? lprice     : nz(pl1[1])

pphprice := swh_cond and ph2 > ph1 and ph2 > ph3 ? ph2 : nz(pphprice[1])
pplprice := swl_cond and pl2 < pl1 and pl2 < pl3 ? pl2 : nz(pplprice[1])


if (le)
    strategy.entry("PP_RevLE", strategy.long, comment="PP_RevLE", stop=pphprice + syminfo.mintick)

if (se)
    strategy.entry("PP_RevSE", strategy.short, comment="PP_RevSE", stop=pplprice - syminfo.mintick)
    
// Plotting 
plot(lprice, color = color.red,   transp = 55)
plot(hprice, color = color.green, transp = 55)

plot(pplprice, color = color.red,   transp = 0, linewidth = 2)
plot(pphprice, color = color.green, transp = 0, linewidth = 2)
अधिक

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