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चलती औसत ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-20 14:36:11
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अवलोकन

यह रणनीति स्टॉक की कीमतों की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए +डीआई और -डीआई के क्रॉसओवर की निगरानी करके डीएमआई संकेतक के आधार पर बनाई गई है, और प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति की ताकत की पहचान करने के लिए एडीएक्स संकेतक का उपयोग करके। जब +डीआई -डीआई से ऊपर पार हो जाता है, तो लंबा हो जाता है; जब स्टॉप लॉस मूल्य ट्रिगर होता है या -डीआई +डीआई से नीचे पार हो जाता है, तो स्थिति बंद हो जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति डीएमआई संकेतक के दो घटकों का उपयोग करती हैः +डीआई और -डीआई। +डीआई ऊपर की गति को मापता है। -डीआई पर +डीआई का ऊपर का क्रॉसओवर ऊपर की गति को मजबूत करने का संकेत देता है। -डीआई नीचे की गति को मापता है। +डीआई के नीचे -डीआई का नीचे का क्रॉसओवर नीचे की गति को मजबूत करने का संकेत देता है।

जब +डीआई -डीआई से ऊपर जाता है, तो एक अपट्रेंड उभर रहा है और रणनीति लंबी हो जाती है। स्थिति में प्रवेश करने के बाद, एक ट्रेलिंग रैखिक स्टॉप लॉस उच्चतम मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत ट्रैक करता है। जैसे-जैसे कीमत वापस खींचती है, स्टॉप लॉस की कीमत तदनुसार नीचे जाएगी, कुछ हद तक पहले के मुनाफे में लॉक हो जाएगी।

जब -डीआई +डीआई से नीचे जाता है, तो एक डाउनट्रेंड अपना कब्जा कर लेता है और रणनीति अपनी स्थिति को बंद कर देती है। ADX संकेतक का उपयोग प्रवृत्ति की ताकत की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। ADX जितना अधिक होगा, प्रवृत्ति उतनी ही स्पष्ट होगी। इस प्रकार, रणनीति प्रवेश के लिए सहायक संकेतक के रूप में ADX का उपयोग करती है, केवल एक स्थिति में प्रवेश करती है जब ADX एक निश्चित सीमा के भीतर होता है।

संक्षेप में, यह रणनीति चलती औसत ट्रेंड ट्रैकिंग का एहसास करने के लिए मूल्य रुझानों में उतार-चढ़ाव बिंदुओं को पकड़ती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ तीन पहलुओं में परिलक्षित होते हैंः

मूल्य प्रवृत्तियों की दिशा निर्धारित करने के लिए डीएमआई संकेतक का उपयोग करना सटीक और विश्वसनीय है। डीएमआई सरल चलती औसत और अन्य संकेतकों की तुलना में प्रवृत्ति उलटों का न्याय करने में अधिक सटीक है।
रुझानों की मजबूती की पहचान करने के लिए ADX सूचक को लागू करने से अस्थिर बाजारों में लगातार व्यापार करने से बचा जाता है, जिससे रणनीति अधिक मजबूत होती है।
रैखिक ट्रेलिंग स्टॉप तंत्र गतिशील रूप से स्टॉप लॉस पदों को समायोजित कर सकता है और रुझानों के उलट होने पर जल्दी से बाहर निकल सकता है, जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए आंशिक लाभ में लॉक कर सकता है।
रणनीति नियम सरल और स्पष्ट हैं, समझने और लागू करने में आसान हैं, एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

यह संभावना है कि डीएमआई सूचक कुछ विशेष बाजारों में विफल हो सकता है। डीएमआई सभी बाजारों पर लागू नहीं होता है। यह झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है जब प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है।
स्टॉप लॉस स्तर से नीचे की कीमत के गिरने का जोखिम। कुछ बफर रूम छोड़ने से ऐसे जोखिमों को कम किया जा सकता है।
गलत ADX पैरामीटर सेटिंग्स से जोखिम। ADX पैरामीटर सीधे रणनीति समय परिणामों को प्रभावित करते हैं। प्रदर्शन बहुत अधिक या बहुत कम सेट होने पर प्रभावित होगा।
रैखिक ट्रेलिंग स्टॉप पद्धति के कारण तेजी से आगे बढ़ने वाले अपट्रेंड में रोके जाने की आसानी। ट्रेलिंग स्टॉप मापदंडों को विशिष्ट स्थितियों के आधार पर समायोजित किया जा सकता है।

पैरामीटर ट्यूनिंग, सख्त स्टॉप लॉस, प्रोग्राम आर्किटेक्चर का अनुकूलन आदि के माध्यम से जोखिमों को और कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को कई पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

रणनीतिक स्थिरता में सुधार के लिए सहायक निर्णय के लिए एमएसीडी, केडीजे जैसे अन्य संकेतकों का उपयोग करें।
विभिन्न स्टॉप लॉस विधियों का परीक्षण करें जैसे वक्र ट्रेलिंग स्टॉप, समय आधारित ट्रेलिंग स्टॉप आदि।
रुझान की दिशा की पुष्टि होने के बाद धीरे-धीरे पदों का निर्माण करने के लिए स्थिति आकार व्यवस्था जोड़ें, लाभप्रदता में सुधार करें।
उच्च आवृत्ति कारकों, मशीन लर्निंग आदि को शामिल करें ताकि उच्च बुद्धिमत्ता के लिए डीएमआई और एडीएक्स मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित किया जा सके।
अधिकतम निकासी को सख्ती से प्रबंधित करने के लिए जोखिम बजटिंग आदि का उपयोग करते हुए प्रोग्रामेटिक जोखिम नियंत्रण मॉड्यूल जोड़ें।

रणनीति की दक्षता, स्थिरता और सुरक्षा को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए विभिन्न साधनों को मिलाया जा सकता है।

सारांश

इस रणनीति का समग्र तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है, मूल्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए डीएमआई संकेतक और प्रवृत्ति की ताकत के सहायक गेज के रूप में एडीएक्स संकेतक का उपयोग करते हुए, रैखिक ट्रेलिंग स्टॉप प्रभावी रूप से जोखिम को नियंत्रित करते हैं। रणनीति अपेक्षाकृत स्थिर है लेकिन अभी भी कुछ जोखिमों के खिलाफ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। निरंतर अनुकूलन और परीक्षण के माध्यम से, रणनीति की मजबूती और दक्षता में वृद्धिशील सुधार किया जा सकता है। यह माना जाता है कि इस रणनीति में चलती औसत ट्रैकिंग रणनीतियों का एक उत्कृष्ट प्रतिनिधि बनने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
//1.0 - 240202 @caddjax

strategy(title = "+DI Crossover", overlay=false)

//DMI + ADX Chart w/ overlay
// © jrregencia

lensig = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
len = input.int(6, minval=1, title="DI Length")
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
adxmax = input.int(50, title="ADX Max Buying Area", minval=1, maxval=100)
adxmin = input.int(0, title="ADX Min Buying Area", minval=0, maxval=99)



//DI cross alert
DIPcross = ta.crossover(plus, minus) ? plus : na
plotshape(DIPcross, style = shape.cross , color=color.white, location=location.absolute)

plot(adx, color=color.rgb(255, 238, 0, 23), title="ADX", linewidth=2)
p1 = plot(plus, color=color.rgb(16, 137, 0, 31), title="+DI", linewidth=1)
p2 = plot(minus, color=color.rgb(143, 82, 255, 25), title="-DI", linewidth=1)
adxmaxl = hline(adxmax, title="ADX MaxLine", color=color.silver, linestyle=hline.style_solid)
adxminl = hline(adxmin, title="ADX MinLine", color=color.silver, linestyle=hline.style_solid)
fill(p1, p2, title="Cloud Fill", color = plus > minus ? color.teal : color.red, transp=50)
fill(adxmaxl, adxminl, title="ADX Fill", color=color.silver, transp=90)

// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(3, title="Trail Long Loss (%)",
     minval=0.0, step=0.1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0

// Determine entry condition
enterLong = ta.crossover(plus, minus) ? plus : na

longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = high[1] * (1 - longTrailPerc)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0
// Submit entry orders
if enterLong
    strategy.entry("EL", strategy.long)    
// Submit exit orders for trail stop loss price
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("XL TRL STP", stop=longStopPrice)

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