बोलिंगर बैंड, आरएसआई, एडीएक्स और एटीआर के साथ रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति
लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-21 14:13:47टैगः
अवलोकन
यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करती है। यह उच्च संभावना वाले रिवर्सल ट्रेडिंग अवसरों की तलाश करती है जब बोलिंगर बैंड्स संकेतक आरएसआई, एडीएक्स और एटीआर संकेतकों से बाजार संरचना पर निर्णय के साथ संयुक्त मूल्य रिवर्सल संकेत उत्पन्न करता है।
रणनीति तर्क
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20-अवधि वाले बोलिंजर बैंड का प्रयोग करें और जब कीमत बैंड के उच्च या निम्न स्तर तक पहुंचती है, तो उलट मोमबत्ती पैटर्न की प्रतीक्षा करें।
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आरएसआई संकेतक यह आंकता है कि बाजार रेंज मोड में है या नहीं, 60 से ऊपर का आरएसआई तेजी की रेंज और 40 से नीचे की मंदी की रेंज को दर्शाता है।
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20 से नीचे का ADX बाजार की स्थिति को दर्शाता है, जबकि 20 से ऊपर का ADX रुझान की स्थिति को दर्शाता है।
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एटीआर स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करता है।
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ईएमए लाइनों से अतिरिक्त फ़िल्टर।
लाभ विश्लेषण
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कई संकेतकों का संयोजन उच्च संभावना वाले व्यापार संकेत प्रदान करता है।
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विन्यास योग्य मापदंड विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होते हैं।
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सख्त स्टॉप लॉस नियम जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं।
जोखिम विश्लेषण
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अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स अत्यधिक आवृत्ति वाले व्यापार का कारण बन सकती हैं।
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उल्टा विफलता की संभावना अभी भी मौजूद है।
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कुछ बाजारों में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विफल हो सकता है।
अनुकूलन दिशाएँ
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बेहतर पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन खोजने के लिए अधिक संकेतक संयोजनों का परीक्षण करें।
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प्रारंभिक विफलता के बाद निरंतरता के अवसरों को समय पर पहचानें।
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स्टॉप को अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस विधियों का परीक्षण करें।
निष्कर्ष
यह रणनीति मुख्य ट्रेडिंग संकेतों के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है, और कई सहायक संकेतक एक उच्च-संभाव्यता फ़िल्टरिंग प्रणाली बनाते हैं। स्टॉप लॉस नियम भी काफी पूर्ण हैं। पैरामीटर ट्यूनिंग और संकेतक अनुकूलन के माध्यम से और अधिक प्रदर्शन सुधार प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति एक विश्वसनीय रिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम बनाती है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BB + EMA + RSI + ADX + ATR Reversal", title="Bollinger Bands Reversal", overlay=true)
// Inputs
ema1Input = input(title = "EMA1 Input", defval = 200, minval = 10, maxval = 400, step = 10, group = "Indicators")
ema2Input = input(title = "EMA2 Input", defval = 100, minval = 10, maxval = 400, step = 10, group = "Indicators")
length = input(title = "BB Length", defval = 20, minval=1, group = "Bollinger Band Indicator")
bbsrc = input(title = "BB Source", defval = close, group = "Bollinger Band Indicator")
mult = input(title = "BB Standard Deviation", type = input.float, defval = 2.0, minval=0.001, maxval=50, group = "Bollinger Band Indicator")
offset = input(title = "BB Offset", defval = 0, minval = -500, maxval = 500, group = "Bollinger Band Indicator")
rsilen = input(title = "RSI Length", defval = 14, minval=1, group = "RSI Indicator")
rsisrc = input(title = "RSI Source", defval = close, group = "RSI Indicator")
rsiMaxEntry = input(title = "RSI Maximum Value", defval = 60, minval = 50, maxval = 100, group = "RSI Indicator")
rsiMinEntry = input(title = "RSI Minimum Value", defval = 40, minval = 0, maxval = 50, group = "RSI Indicator")
rsiMaxExit = input(title = "RSI Max Exit Value", defval = 70, minval = 50, maxval = 100, group = "RSI Indicator")
rsiMinExit = input(title = "RSI Min Exit Value", defval = 30, minval = 0, maxval = 50, group = "RSI Indicator")
atrLength = input(title = "ATR Length", defval = 14, minval = 1, group = "ATR Indicator")
useStructure = input(title = "Use Trailing Stop?", type = input.bool, defval = true, group = "ATR Indicator")
atrlookback = input(title = "ATR Lookback Period", defval = 7, minval = 1, group = "ATR Indicator")
atrMultiplier = input(title = "ATR Multiplier", type = input.float, defval = 1.0, minval = 0.1, group = "ATR Indicator")
sigMaxValue = input(title = "ADX Max Value", type = input.float, defval = 20.0, minval = 0, maxval = 100, step = 0.1, group = "ADX Indicator")
adxlen = input(title = "ADX Smoothing", defval = 14, group = "ADX Indicator")
dilen = input(title = "DI Length", defval = 14, group = "ADX Indicator")
// Date input
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12, group = "Backtest Date Range")
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31, group = "Backtest Date Range")
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970, group = "Backtest Date Range")
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", minval = 1, maxval = 12, group = "Backtest Date Range")
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", minval = 1, maxval = 31, group = "Backtest Date Range")
thruYear = input(defval = 2099, title = "Thru Year", minval = 1970, group = "Backtest Date Range")
inDataRange = true
// Built in Bollinger Band
basis = sma(bbsrc, length)
dev = mult * stdev(bbsrc, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Built in RSI
up = rma(max(change(rsisrc), 0), rsilen)
down = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsilen)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Built in ADX
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
// Custom variables
ema1 = ema(close, ema1Input)
ema2 = ema(close, ema2Input)
atr = atr(atrLength)
// Entry and exit signals
CrossLongEntry = (close <= lower or close[1] <= lower[1]) and close > open and close[1] < open[1] and close > ema1 and close > ema2 and strategy.position_size == 0 and inDataRange and rsi > rsiMinEntry and rsi < rsiMaxEntry and sig < sigMaxValue
CrossShortEntry = (close >= upper or close[1] >= upper[1]) and close < open and close[1] > open[1] and close < ema1 and close < ema2 and strategy.position_size == 0 and inDataRange and rsi > rsiMinEntry and rsi < rsiMaxEntry and sig < sigMaxValue
CrossLongExit = (close >= upper or close[1] >= upper[1]) and close < open and close[1] > open[1] and strategy.position_size > 0 and inDataRange or rsi < rsiMinExit or rsi > rsiMaxExit
CrossShortExit = (close <= lower or close[1] <= lower[1]) and close > open and close[1] < open[1] and strategy.position_size < 0 and inDataRange or rsi < rsiMinExit or rsi > rsiMaxExit
// Determining the stop loss based on ATR
StopLossLong = (useStructure ? lowest(low, atrlookback) : close) - atr * atrMultiplier
StopLossShort = (useStructure ? highest(high, atrlookback) : close) + atr * atrMultiplier
// Custom variables used to store the stoploss value
var StopLong = 0.0
var StopShort = 0.0
// Telling my script to store the stoploss value in the corresponding variables
if CrossLongEntry
StopLong := StopLossLong
if CrossShortEntry
StopShort := StopLossShort
// Strategy
strategy.entry("Entry Long", strategy.long, when = CrossLongEntry, comment = "Entry Long")
strategy.close("Entry Long", when = CrossLongExit or close < StopLong, comment = "Long Exit")
strategy.entry("Entry Short", strategy.short, when = CrossShortEntry, comment = "Entry Short")
strategy.close("Entry Short", when = CrossShortExit or close > StopShort, comment = "Short Exit")
// Plots the Bollinger Band
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
// Use this if you want to see the stoploss visualised, be aware though plotting these can be confusing
// plot(StopLong)
// plot(StopShort)
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