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ब्रेकआउट बोलिंगर बैंड्स ऑसिलेशन ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-21 14:39:14
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अवलोकन

ब्रेकआउट बोलिंगर बैंड ऑसिलेशन ट्रेडिंग रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जब बाजार एक दोलन की स्थिति में होता है। यह रणनीति बाजार की दोलन की स्थिति का न्याय करने के लिए बोलिंगर बैंड्स संकेतक का उपयोग करती है और जब कीमत बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी या निचले रेल को छूती है तो ट्रेडिंग संकेत भेजती है। पारंपरिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीतियों के विपरीत, यह रणनीति रेंज-बाउंड साइडवेज बाजारों के लिए अधिक उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से बोलिंगर बैंड्स संकेतक के आधार पर लागू की जाती है। बोलिंगर बैंड्स में एक मध्य रेल, ऊपरी रेल और निचली रेल शामिल होती है। जब कीमत ऊपरी या निचली रेल के करीब आती है, तो यह बाजार में अत्यधिक आशावाद या अत्यधिक निराशावाद का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका अर्थ है कि उल्टा होने की अपेक्षाकृत उच्च संभावना।

विशेष रूप से, यह रणनीति सबसे पहले यह निर्धारित करने के लिए डीएमआई संकेतक का उपयोग करती है कि क्या बाजार दोलन की स्थिति में है। जब +डीएमआई और -डीएमआई के बीच का अंतर 20 से कम होता है, तो बाजार को साइडवेज माना जाता है। इस स्थिति के तहत, जब कीमत निचली रेल से ऊपर टूट जाती है, तो लंबी हो जाती है, और जब कीमत ऊपरी रेल से नीचे टूट जाती है, तो छोटी हो जाती है। स्टॉप लॉस बिंदु विपरीत रेल के पास सेट किया जाता है।

लाभ

ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति रेंज-बाउंड मार्केट वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और रुझानों का पीछा करने में पैसा नहीं खोएगी। पारंपरिक दोलन ट्रेडिंग रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स संकेतक का उपयोग करके बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का अधिक सटीक रूप से न्याय कर सकती है, जिससे बाजार में प्रवेश करने की संभावना में सुधार होता है।

जोखिम

यह रणनीति मुख्य रूप से बाजार के दोलन और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड पर निर्भर करती है। जब बोलिंगर बैंड असामान्य रूप से विचलित या अनुबंध करते हैं, तो यह गलत संकेतों का कारण बन सकता है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस बिंदु करीब है, इसलिए एक एकल स्टॉप लॉस अपेक्षाकृत बड़ा हो सकता है। धन प्रबंधन के साथ स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करने की सिफारिश की जाती है।

अनुकूलन

हम प्रवेश संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि आरएसआई और अन्य थरथरानवाला, प्रवेश सटीकता में सुधार के लिए। इसके अलावा, एक एकल बड़े स्टॉप लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति का अनुकूलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस रणनीति के लिए अधिक उपयुक्त ट्रेडिंग किस्मों का भी चयन कर सकते हैं, जैसे कि कम मार्केट कैप सिक्के।

निष्कर्ष

सामान्य तौर पर, यह रणनीति अस्थिर बाजारों के लिए उपयुक्त है और इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब रुझान रणनीतियाँ विफल हो जाती हैं। लेकिन अभी भी संकेतकों के साथ बाजार की स्थिति का न्याय करके इसकी प्रभावशीलता में सुधार करने की जगह है। हम इसे अधिक स्थिर और लाभदायक बनाने के लिए मल्टी-इंडिकेटर कॉम्बो, मनी मैनेजमेंट आदि जैसे तरीकों से इस रणनीति में और सुधार कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
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basePeriod: 15m
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//@version=4
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// Works on ETHUSD 3h, 1h, 2h, 4h

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
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showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

[pos_dm, neg_dm, adx] = dmi(14, 14)


lengthBB = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthBB)
dev = mult * stdev(src, lengthBB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)

sideways = (abs(pos_dm - neg_dm) < 20)



//Stop_loss= ((input (3))/100)
//Take_profit= ((input (2))/100)

//longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
//longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

//closeLong = close < longStopPrice or close > longTakeProfit or StopRSI


//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = sideways and (crossover(close, lower)) and window())


//Exit
strategy.close("long", when = (crossunder(close, upper)))
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