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ईएमए क्रॉसओवर पर आधारित रणनीति के बाद की प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-02-22 13:59:07
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अवलोकन

यह रणनीति तेजी से और धीमी ईएमए लाइनों के क्रॉसओवर के माध्यम से बाजार की प्रवृत्ति दिशा की पहचान करती है, और प्रवृत्ति के साथ व्यापार करती है। जब तेजी से ईएमए धीमी ईएमए के ऊपर पार हो जाती है, तो यह लंबी हो जाती है, और जब कीमत तेजी से ईएमए से नीचे टूट जाती है तो स्थिति बंद हो जाती है।

रणनीति तर्क

रणनीति इनपुट मापदंडों के आधार पर तेज ईएमए (i_shortTerm) और धीमी ईएमए (i_longTerm) की गणना करती है। जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए (goLongCondition1) से ऊपर जाता है और कीमत अल्पकालिक ईएमए (goLongCondition2) से ऊपर होती है, तो यह लंबी स्थिति में प्रवेश करती है। जब कीमत अल्पकालिक ईएमए (exitCondition2) से नीचे टूट जाती है, तो यह स्थिति बंद कर देती है।

यह रणनीति मुख्य बाजार प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए ईएमए लाइनों के स्वर्ण क्रॉस पर आधारित है, और प्रवृत्ति के साथ व्यापार करता है। जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए के ऊपर पार करता है, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देता है; जब कीमत अल्पकालिक ईएमए से ऊपर होती है, तो यह संकेत देती है कि अपट्रेंड चल रहा है, इसलिए लंबा जाओ। जब कीमत अल्पकालिक ईएमए से नीचे गिरती है, तो यह एक प्रवृत्ति उलट का संकेत देती है, इसलिए तुरंत बंद स्थिति।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

बाजार के प्रमुख रुझानों की पहचान करने के लिए ईएमए क्रॉसओवर का उपयोग करें, अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से बचें।
तेजी से और धीमी ईएमए मापदंडों के माध्यम से प्रवृत्ति का पता लगाने में समायोज्य संवेदनशीलता।
सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान, क्वांट ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त।
विभिन्न उत्पादों और बाजारों के लिए अनुकूलन योग्य ईएमए अवधि पैरामीटर।
ईएमए रेखा को तोड़ने पर स्टॉप लॉस द्वारा प्रभावी जोखिम नियंत्रण।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

विलंबित ईएमए क्रॉसओवर सिग्नल ट्रेंड रिवर्स के दौरान नुकसान का कारण बन सकते हैं।
अल्पकालिक ईएमए से ऊपर का झूठा ब्रेकआउट असफल प्रविष्टियों का कारण बन सकता है।
अनुचित पैरामेडिक पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति प्रदर्शन को कमजोर कर सकती हैं।
प्रदर्शन बाजार की स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो सभी उत्पादों और अवधियों के लिए उपयुक्त नहीं है।

संबंधित जोखिम प्रबंधन माप:

उलटा होने पर बेहतर संवेदनशीलता के लिए ईएमए मापदंडों का अनुकूलन करें।
प्रवेश संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतक जोड़ें।
विभिन्न बाजारों के लिए लगातार पैरामीटर डिबग और अनुकूलित करें।
रणनीति लागू करने से पहले लागू बाजार स्थितियों को पूरी तरह समझें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

प्रवेश संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए एमएसीडी और केडी जैसे अन्य संकेतक जोड़ें।
लाभ और जोखिम नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए स्टॉप लॉस को लागू करें।
अस्थिरता सूचक एटीआर के साथ स्टॉप लॉस प्लेसमेंट को अनुकूलित करें।
ईएमए पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए बेहतर वैज्ञानिक तरीकों का परीक्षण और खोज करें।
सटीकता में सुधार के लिए कई समय सीमाओं पर संकेतों को मान्य करें।
प्रवृत्ति त्वरण के चरणों के दौरान बड़ी चाल को पकड़ने के लिए BREAKOUT संशोधनों का प्रयास करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति ईएमए क्रॉसओवर संकेतों पर व्यापार करके बाजार की प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक करती है। स्पष्ट तर्क और नियंत्रित जोखिमों के साथ, यह क्वांट ट्रेडिंग शुरुआती लोगों के लिए अभ्यास करने के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर ट्यूनिंग, एंट्री फिल्टरिंग, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट पर आगे के अनुकूलन रणनीति प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। लेकिन सभी रणनीतियों की सीमाएं हैं, उपयोगकर्ताओं को लाइव ट्रेडिंग करते समय बाजार की स्थिति के आधार पर सावधानीपूर्वक लागू करना चाहिए।

/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pradhan_abhishek

//@version=5
strategy('EMA cross-over strategy by AP', overlay=true, shorttitle='EMACS-AP', initial_capital=100000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_value=0.025)

// inputs
i_shortTerm = input(title='Fast EMA', defval=21)
i_longTerm = input(title='Slow EMA', defval=55)
// select backtest range: if this is not given, then tradingview goes back since inception / whereever it finds data
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00"), title = "From")
i_to = input(defval = timestamp("31 Dec 2033 23:59"), title = "To")
i_showBg = input(defval = true, title = "Show In-trade / Out-trade background")

// create date function "within window of time"
date() => true

// exponential moving average (EMA) variables, derived from input parameters
shortTermEMA = ta.ema(close, i_shortTerm)
longTermEMA = ta.ema(close, i_longTerm)
atr = ta.atr(14)

// ### Trade strategy: begins ###
inTrade = strategy.position_size > 0
notInTrade = strategy.position_size <= 0

goLongCondition1 = shortTermEMA > longTermEMA
goLongCondition2 = close > shortTermEMA

// exitCondition1 = shortTermEMA < midTermEMA
exitCondition2 = close < shortTermEMA

// enter if not in trade and long conditions are met
if date() and goLongCondition1 and goLongCondition2 and notInTrade
    strategy.entry('long', strategy.long)
    // exit on stop-Loss hit
    stopLoss = close - atr * 3
    strategy.exit('exit', 'long', stop=stopLoss)

// exit if already in trade and take profit conditions are met
if date() and exitCondition2 and inTrade
    strategy.close(id='long')
// ###Trade strategy: ends ###

// plot emas & background color for trade status
plot(shortTermEMA, color=color.new(color.blue, 0))
plot(longTermEMA, color=color.new(color.green, 0))
trade_bgcolor = notInTrade ? color.new(color.red, 75) : color.new(color.green, 75)
bgcolor(i_showBg ? trade_bgcolor : color.new(color.white, 75))

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