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चलती औसत क्रॉसओवर पर आधारित रुझान ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-22 14:02:03
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अवलोकन

यह रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो चलती औसत क्रॉसओवर के आधार पर बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है और प्रवृत्ति को ट्रैक करती है। यह प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए विभिन्न मापदंडों के साथ सरल चलती औसत के क्रॉसओवर का उपयोग करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति के मुख्य निर्णय नियम हैंः

जब अल्पकालिक चलती औसत नीचे से लंबी अवधि के चलती औसत से ऊपर जाती है, तो यह इंगित करता है कि बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा हो सकता है, फिर लंबी अवधि के लिए जाएं;
जब अल्पकालिक चलती औसत ऊपर से लंबी अवधि के चलती औसत से नीचे जाती है, तो यह इंगित करता है कि बाजार एक डाउनट्रेंड में प्रवेश कर सकता है, फिर शॉर्ट करें;
विभिन्न समय-स्केल पर रुझानों का आकलन करने और विभिन्न स्तरों पर रुझानों को ट्रैक करने के लिए विभिन्न मापदंडों के साथ चलती औसत का उपयोग करें।

विशेष रूप से, रणनीति 5 चलती औसत का उपयोग करती है - 20-दिवसीय, 30-दिवसीय, 50-दिवसीय, 60-दिवसीय और 200-दिवसीय। जब 20-दिवसीय एमए 50-दिवसीय एमए से ऊपर जाता है, तो यह एक खरीद संकेत है; जब 10-दिवसीय एमए 30-दिवसीय एमए से नीचे जाता है, तो यह एक बिक्री संकेत है। विभिन्न मापदंडों के एमए का उपयोग करने से लंबे और कम समय दोनों में रुझानों को बताया जा सकता है।

लाभ

एमए क्रॉसओवर पर आधारित इस ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

समझने और लागू करने के लिए सरल;
बाजार के रुझान की दिशा और ताकत को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकता है;
विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स विभिन्न समय स्केल पर रुझानों को ट्रैक करने की अनुमति देती हैं;
एमए मापदंडों को समायोजित करके आवश्यकताओं के आधार पर अत्यधिक अनुकूलन योग्य।

जोखिम

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

एमए में विलंब की प्रकृति होती है, जिससे कुछ विलंब हो सकते हैं।
गलत एमए पैरामीटर सेटिंग्स से अत्यधिक ट्रेडिंग सिग्नल और अनावश्यक नुकसान हो सकते हैं;
बाजार समेकन के दौरान इस रणनीति का उपयोग करने से बचें, इसका उपयोग केवल स्पष्ट ट्रेंडिंग बाजारों के दौरान करें।

जोखिम को कम करने के लिए, हम एमए मापदंडों को समायोजित कर सकते हैं, मापदंड सेटिंग्स को अनुकूलित कर सकते हैं, और निर्णय लेने में सहायता के लिए अन्य संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं।

सुधार के क्षेत्र

हम इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित कर सकते हैंः

एमए मापदंडों को अनुकूलित करना ताकि सर्वोत्तम मापदंड संयोजन मिल सके, लाभ दर में सुधार करते हुए व्यापारिक आवृत्ति को कम किया जा सके।
निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए आरएसआई, केडी जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों को शामिल करना।
जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें;
पैरामीटर अनुकूलन और रणनीति मूल्यांकन के लिए जटिल मशीन लर्निंग मॉडल को मिलाएं, लगातार पुनरावृत्ति और उन्नयन करें।

निष्कर्ष

यह एक बहुत ही बुनियादी प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है. यह बाजार की प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए एमए क्रॉसओवर सिद्धांत का उपयोग करता है, सरल और प्रभावी, समझने और लागू करने में आसान है. हम इसे अधिक जटिल मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त बनाने के लिए बहुत सारे विस्तार और अनुकूलन कर सकते हैं. कुल मिलाकर यह एक महान रणनीति ढांचा है जिस पर निर्माण करना है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Grafik Formasyonları Alım-Satım Stratejisi", overlay=true)

// Inverse Head and Shoulders (İnverse Omuz-Baş-Omuz)
ihs_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200))

// Head and Shoulders (Omuz-Baş-Omuz)
hs_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 50), ta.sma(close, 200))

// Flag Pattern (Bayrak Formasyonu)
flag_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 30))

// Triangle Pattern (Trekgen Formasyonu)
triangle_condition = ta.crossover(ta.sma(close, 20), ta.sma(close, 50))

// Pennant Pattern (Ters Bayrak Formasyonu)
pennant_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 20))

// Inverse Triangle Pattern (Ters Üçgen Formasyonu)
inverse_triangle_condition = ta.crossunder(ta.sma(close, 30), ta.sma(close, 60))

// Alım-Satım Sinyalleri
if (ihs_condition)
    strategy.entry("İHS_Long", strategy.long)
if (hs_condition)
    strategy.close("İHS_Long")
if (flag_condition)
    strategy.entry("Flag_Long", strategy.long)
if (triangle_condition)
    strategy.entry("Triangle_Long", strategy.long)
if (pennant_condition)
    strategy.entry("Pennant_Short", strategy.short)
if (inverse_triangle_condition)
    strategy.close("Pennant_Short")

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