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चार डब्ल्यूएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-22 15:21:46
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अवलोकन

चार डब्ल्यूएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो स्टॉक में मूल्य प्रवृत्ति उलटों की पहचान करने और उन उलटों के होने पर लंबी या छोटी स्थिति स्थापित करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं के चार भारित चलती औसत (डब्ल्यूएमए) का उपयोग करती है। यह जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ लेने के तंत्र को भी लागू करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति चार डब्ल्यूएमए लाइनों का उपयोग करती है। दो लंबी अवधि के डब्ल्यूएमए (लॉन्गएम1 और लॉन्गएम2) का उपयोग अपट्रेंड और लंबे प्रवेश संकेतों की पहचान करने के लिए किया जाता है, जबकि अन्य दो छोटी अवधि के डब्ल्यूएमए (शॉर्टएम1 और शॉर्टएम2) डाउनट्रेंड और शॉर्ट प्रवेश संकेतों की पहचान करने के लिए होते हैं। विशिष्ट व्यापार नियम हैंः

  1. जब छोटी अवधि WMA लंबी अवधि WMA से नीचे जाती है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है और एक लंबी स्थिति स्थापित की जाती है।

  2. जब छोटी अवधि WMA लंबी अवधि WMA से ऊपर जाती है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है और एक छोटी स्थिति स्थापित की जाती है।

  3. लाभ लेने और स्टॉप लॉस स्तर प्रत्येक स्थिति के लिए प्रवेश मूल्य के इनपुट प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

  4. जब मूल्य लाभ लेने या स्टॉप लॉस स्तर तक पहुंच जाता है, तो संबंधित स्थिति बंद हो जाती है।

मूल रूप से, यह रणनीति चलती औसत रेखाओं के संकुचन और विस्तार के क्रॉसओवर का निरीक्षण करके, उन संकेतों पर पदों में प्रवेश करके, और फिर स्टॉप लॉस और ले लाभ के साथ जोखिम/लाभों का प्रबंधन करके मूल्य रुझानों के संभावित मोड़ को ट्रैक करती है।

लाभ विश्लेषण

चार डब्ल्यूएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. चार चलती औसत के क्रॉसओवर से सिग्नल स्रोतों को स्पष्ट करें, जो बाजार की प्रवृत्ति को निर्धारित करने में मदद करता है।
  2. झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए एमए के दो सेटों के रूप में अधिक विश्वसनीय प्रवेश संकेतों का उपयोग किया जाता है।
  3. स्टॉप लॉस और ले लाभ के साथ प्रत्येक पद पर जोखिम/लाभ का प्रबंधन करें। एकल पदों पर बड़े नुकसान से बचें।
  4. कुछ मापदंडों के साथ लागू करने और परीक्षण करने के लिए सरल।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ संभावित जोखिम भी हैंः

  1. चलती औसत पर अत्यधिक निर्भरता जो उच्च मूल्य अस्थिरता के दौरान गंभीर रूप से पीछे रह सकती है।
  2. Whipsaws अक्सर हो सकता है, उच्च व्यापार आवृत्ति और कमीशन के लिए उत्पन्न होता है।
  3. निश्चित प्रतिशत स्टॉप लॉस/लाभ लेने से वास्तविक समय में बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुकूल नहीं हो सकता है।

जोखिमों को कम करने के लिए संकेतों की पुष्टि करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन करना, प्रवेश नियमों और स्टॉप लॉस को अनुकूलित करना या असामान्य बाजारों के दौरान मैन्युअल हस्तक्षेप करना शामिल है।

बढ़ोतरी के अवसर

रणनीति को अनुकूलित करने के लिए कुछ दिशाएंः

  1. इष्टतम सेट खोजने के लिए एमए मापदंडों के अधिक संयोजनों का परीक्षण करें।
  2. झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए वॉल्यूम या अस्थिरता संकेतक जोड़ें।
  3. बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस/प्रॉफिट लेने के लिए अनुकूलनशील तंत्र बनाना।
  4. अत्यधिक बार-बार रिवर्स एंट्री से बचने के लिए प्रवेश नियमों को परिष्कृत करें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, चार डब्ल्यूएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति एक अपेक्षाकृत सीधी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह कई चलती औसत के क्रॉसओवर के साथ संभावित मोड़ बिंदुओं की पहचान करता है और स्टॉप लॉस / टेक प्रॉफिट के साथ ट्रेडों का प्रबंधन करता है। जब ठीक से कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो यह स्थिर स्टॉक के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। हालांकि, व्यापारियों को संभावित झूठे संकेतों से अवगत होना चाहिए और इसे लागू करते समय वास्तविक बाजार व्यवस्थाओं के अनुरूप मापदंडों को ठीक करना चाहिए।

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)

// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")

// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100

// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)

// Strategy Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")

// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)
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