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हार्मोनिक दोहरी प्रणाली रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-22 15:49:06
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए कई हार्मोनिक मूविंग एवरेज का उपयोग करती है। यह पहले 1 से 6 वें क्रम से हार्मोनिक मूविंग एवरेज की गणना करता है, और फिर इन मूविंग एवरेज को जोड़कर दोहरे लंबी / छोटी ट्रेडिंग सिग्नल बनाता है। यह तब छोटा हो जाता है जब अल्पकालिक सिग्नल लाइन लंबी अवधि के नीचे पार हो जाती है, और जब अल्पकालिक सिग्नल लाइन ऊपर पार हो जाती है तो लंबी हो जाती है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले n-अवधि हार्मोनिक मूविंग एवरेज की गणना करने के लिए एक harm_average फ़ंक्शन को परिभाषित करती है। फिर यह 1 से 6 वें क्रम से हार्मोनिक मूविंग एवरेज की गणना करती है, अर्थात् T1 से T6 तक। उनमें से, T1 3 अवधि हार्मोनिक मूविंग एवरेज है, T2 T1 का 3 अवधि हार्मोनिक मूविंग एवरेज है, और इसी तरह।

उसके बाद, यह एक संतुलन वक्र का निर्माण करता है, जो संश्लेषित रूप से T1 से T6 तक घन सामंजस्यीय चलती औसत के व्युत्क्रम को मानता है। यह एक ही समय में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों कारकों को दर्शा सकता है।

अंत में, T1 से T6 के अनुसार, यह दोहरी लंबी/छोटी क्रॉस-ट्रेडिंग सिग्नल बनाता है, जहां X1 T1, T2 और T3 का न्यूनतम लेता है, और X2 T4, T5 और T6 का अधिकतम लेता है। यह लंबे समय तक जाता है जब X1 X2 के ऊपर पार करता है, और X2 के नीचे X1 पार करता है। यहां X1 अल्पकालिक कारकों को दर्शाता है और X2 दीर्घकालिक कारकों को दर्शाता है।

लाभ विश्लेषण

कई हार्मोनिक चलती औसत का प्रयोग प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकता है और संकेत की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है
दोहरी लंबी/लघु व्यापार संकेतों का निर्माण समय पर प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं को पकड़ सकता है
संतुलन वक्र कृत्रिम रूप से कई समय सीमाओं पर विचार करता है जो प्रवृत्ति की दिशा को सही ढंग से आंक सकते हैं
घन औसत को अपनाने से मध्यवर्ती चरों की भूमिका को और उजागर किया जा सकता है और रणनीति की स्थिरता में वृद्धि हो सकती है

जोखिम विश्लेषण

हार्मोनिक औसत में ही उच्च विलंबता होती है, जो अल्पकालिक उलट अवसरों को याद कर सकती है
एकाधिक औसत के साथ अत्यधिक अनुकूलन रणनीति की मजबूती को कम कर सकता है
क्यूब गणनाएं कुछ हद तक मध्यवर्ती शोर को बढ़ा सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ झूठे संकेत मिलते हैं
दोहरे क्रॉस में कुछ हद तक विलंबता होती है, समय पर मोड़ बिंदुओं को पकड़ने में असमर्थ

अनुकूलन दिशाएँ

हार्मोनिक औसत के अधिक प्रकार या उच्च आदेशों का परीक्षण किया जा सकता है
औसत दिन की गतिशील समायोजन का परिचय औसत प्रणाली को अनुकूलित करने के लिए
वर्गों और लॉग जैसे विभिन्न शक्ति मापदंडों का परीक्षण करें
सिग्नल की गुणवत्ता सत्यापित करने के लिए अधिक सहायक संकेतक शामिल करें

सारांश

यह रणनीति दोहरी लंबी / छोटी ट्रेडिंग संकेतों का निर्माण करने के लिए एक बहु हार्मोनिक औसत प्रणाली का उपयोग करती है। एकल औसत प्रणाली की तुलना में, यह रणनीति रुझानों की बेहतर पहचान कर सकती है और शोर को फ़िल्टर कर सकती है। इस बीच, दोहरे क्रॉस भी समय पर बाजार के मोड़ बिंदुओं को पकड़ सकते हैं। हालांकि, कई औसत और घन गणना भी कुछ पिछड़ने और शोर प्रवर्धन का परिचय देती है। भविष्य में, गतिशील पैरामीटर ट्यूनिंग और अधिक सहायक संकेतकों को पेश करने से रणनीति स्थिरता और समयबद्धता में सुधार हो सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Harmonic System Strategy", overlay=true)

harm_average(x,y,z) =>3 / (1 / x + 1 / y + 1 / z)
T1 = harm_average(close[1], close[2], close[3])
T2 = harm_average(T1, T1[1], T1[2])
T3 = harm_average(T2, T2[1], T2[2])
T4 = harm_average(T3, T3[1], T3[2])
T5 = harm_average(T4, T4[1], T4[2])
T6 = harm_average(T5, T5[1], T5[2])
Balance = 18 / (1 / T1 * 3 + 1 / T2 * 3 + 1 / T3 * 3 + 1 / T4 * 3 + 1 / T5 * 3 + 1 / T6 * 3)

plot(T1,linewidth=2, color=color.green,title="T1")
plot(T2,linewidth=1, color=color.blue,title="T2")
plot(T3,linewidth=1, color=color.blue,title="T3")
plot(Balance,linewidth=2, color=color.black,title="Balance")
plot(T4,linewidth=1, color=color.blue,title="T4")
plot(T5,linewidth=1, color=color.blue,title="T5")
plot(T6,linewidth=2, color=color.red,title="T6")

X1 = min(min(T1,T2),T3)
X2 = max(max(T4,T5),T6)
X3 = min(T1,T2)
X4 = max(T3,T4)

Buy=crossover(X1,X2)
Sell=crossunder(X3,X4)

if crossover(X1,X2)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if crossunder(X3,X4)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")

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