चौगुनी क्रॉसओवर रणनीति पर आधारित
ChaoZhang
अवलोकन
चौगुनी क्रॉस रणनीति एक मध्यम और लंबी लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह कई तकनीकी संकेतकों का व्यापक उपयोग करता है ताकि स्टॉक की कीमतों में रुझान में बदलाव की पहचान की जा सके और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न किया जा सके। प्रमुख तकनीकी संकेतकों में औसत, लेनदेन, अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) और चलती औसत संचयी सूचक (एमएसीडी) शामिल हैं। यह बहु-सूचक संयोजन संकेतों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और गलत ट्रेडों की संभावना को कम करता है।
रणनीति सिद्धांत
चतुर्भुज क्रॉस रणनीति में ट्रेडिंग निर्णय निम्नलिखित चार सूचकांकों के संयोजन संकेतों पर आधारित होते हैंः
- 200-दिवसीय चलती औसत (ईएमए 200) के साथ कीमत का क्रॉस
- मूल्य आज के समापन मूल्य और पिछले दिन के समापन मूल्य के बीच संबंध
- लेन-देन की मात्रा को बढ़ाने की विशेषता
- आरएसआई के ओवरबॉय ओवरसोल संकेत
- MACD का गोल्ड क्रॉस और डेथ क्रॉस
जब इन चार सूचकांकों के समूह एक ही दिशा में संकेत देते हैं, तो ट्रेडिंग निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा, दो अलग-अलग सिग्नल को पूरक करने के लिए सेट किया गया थाः 20 दिन ईएमए और ब्रिन बैंड सीमा के साथ मूल्य का अंतर अनुपात। कुल मिलाकर, रणनीति गलत संकेतों की संभावना को कम करने और अधिक विश्वसनीय व्यापारिक अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
चौगुनी क्रॉस रणनीति में कई प्रकार के सूचकांकों का उपयोग किया जाता है, जो इसका सबसे बड़ा लाभ है। एक एकल सूचक के साथ बाजार को पूरी तरह से आंकना मुश्किल है, संयोजन सूचकांक अधिक आयामों का संदर्भ प्रदान कर सकता है और त्रुटियों को कम कर सकता है। विशेष रूप से, इस रणनीति के मुख्य लाभ हैंः
- ईएमए 200 का उपयोग मुख्य रेखा का आकलन करने के लिए किया जाता है ताकि मध्य-लंबी रेखा के रुझानों की पहचान की जा सके
- लेन-देन की मात्रा में वृद्धि
- आरएसआई ने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्र से परहेज किया
- एमएसीडी ने अल्पकालिक आंतरिक रुझान और मोड़ का आकलन किया
- दोहरे स्वतंत्र संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार
कुल मिलाकर, चौगुनी क्रॉसिंग रणनीति मध्यम और लंबी लाइनों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है, जो मुख्य लाइनों में बड़े रुझानों में अधिक स्थिर भुगतान प्राप्त करने में सक्षम है।
जोखिम विश्लेषण
चतुर्भुज रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित हैंः
- संकेतक के गलत संकेत की संभावना बनी हुई है
- कोई स्टॉप लॉस स्टॉप सेटिंग नहीं, एकल नुकसान को नियंत्रित नहीं कर सकता
- यह एक बड़ी वापसी हो सकती है और इसके लिए पर्याप्त मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति की आवश्यकता होती है।
- लेन-देन की आवृत्ति बहुत अधिक या कम हो सकती है
- गलत पैरामीटर सेटिंग वास्तविक प्रभाव को प्रभावित कर सकती है
इसके अलावा, चौगुनी क्रॉसिंग रणनीति के लिए पैरामीटर और शर्तों को पूर्व निर्धारित किया गया है, जो इसकी अनुकूलनशीलता को भी प्रतिबंधित करता है। यदि बाजार की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तो रणनीति का प्रभाव छूट जाएगा।
अनुकूलन दिशा
उपरोक्त जोखिम विश्लेषण के आधार पर, चतुर्भुज क्रॉसिंग रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए क्षति रोकथाम को जोड़ें
- परिमिति संयोजन को समायोजित करें और ट्रेडिंग आवृत्ति का अनुकूलन करें
- एल्गोरिथ्म निर्णयों को लागू करना और रणनीति अनुकूलनशीलता में सुधार करना
- गलत लेनदेन को नियंत्रित करने के लिए अधिक सशर्त प्रतिबंध
ये अनुकूलन रणनीतिक लाभ को बनाए रखते हुए व्यापार जोखिम को कम करने और भुगतान दर को बढ़ाने में मदद करते हैं।
संक्षेप
कुल मिलाकर, चतुर्भुज क्रॉसिंग रणनीति का उद्देश्य उच्च संभावना और उच्च विश्वसनीयता वाले मध्यम-लंबी लेनदेन के अवसरों को प्राप्त करने के लिए बहु-सूचक निर्णय के लाभों का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करना है। यह पर्याप्त पूंजी और मनोवैज्ञानिक सहनशक्ति वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है। इस रणनीति को रोक-रोक और गतिशीलता अनुकूलन जैसे साधनों को पेश करके और बढ़ाया जा सकता है। यह बहु-सूचक व्यापारिक विचारों के समग्र उपयोग का एक विशिष्ट उदाहरण है।
/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous
//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı
// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200
buyCondition2 = price > price[1]
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1]
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali
// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1]
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1]
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali
// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7
// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)