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मूल्य क्रिया पर आधारित संस्थागत व्यापारी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-23 15:04:39
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अवलोकन

इस रणनीति को प्राइस एक्शन पर आधारित संस्थागत व्यापारी रणनीति कहा जाता है। यह संस्थागत व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ ट्रेडिंग पैटर्न का लाभ उठाने का प्रयास करता है, विशेष रूप से विशिष्ट ऑर्डर ब्लॉक के आसपास ऑर्डर देने की उनकी प्रवृत्ति। इस रणनीति में उचित मूल्य, तरलता और मूल्य कार्रवाई के तत्व शामिल हैं ताकि बाजार से प्रवेश और निकास निर्धारित किया जा सके।

रणनीति तर्क

रणनीति का मूल ऑर्डर ब्लॉक मूल्य क्षेत्रों की पहचान करना है जहां अतीत में महत्वपूर्ण संस्थागत ट्रेडिंग गतिविधि हुई है। ये क्षेत्र महत्वपूर्ण तरलता से जुड़े होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक मूल्य संरचनाओं का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं और अक्सर प्रमुख तकनीकी मूल्य स्तरों से जुड़े होते हैं।

निष्पक्ष मूल्य को चलती औसत जैसे संकेतकों पर आधारित एक उपकरण की उचित कीमत के रूप में परिभाषित किया गया है। जब वर्तमान मूल्य निष्पक्ष मूल्य से दूर चलता है, तो इसे बाजार असंतुलन का संकेत माना जाता है।

तरलता भी एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि संस्थागत व्यापारी उच्च तरलता वाले क्षेत्रों में लेनदेन करते हैं।

रणनीति एक सरल चलती औसत की गणना करके निष्पक्ष मूल्य निर्धारित करती है। फिर यह 20 अवधि की लंबाई के संभावित ऑर्डर ब्लॉक की पहचान करती है। यदि बंद मूल्य और निष्पक्ष मूल्य के बीच का अंतर ऑर्डर ब्लॉक रेंज की कुल ऊंचाई के 38.2% से कम है, तो एक ऑर्डर ब्लॉक निर्धारित किया जाता है।

तेजी वाले ऑर्डर ब्लॉक को खरीद संकेत माना जाता है। मंदी वाले ऑर्डर ब्लॉक को बिक्री संकेत माना जाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ संस्थागत व्यापारियों के व्यापार पैटर्न का उपयोग करना है जो इसे अधिक यांत्रिक संकेतक-आधारित रणनीतियों से बेहतर प्रदर्शन करने की अनुमति दे सकता है। ऑर्डर प्रवाह और मूल्य क्षेत्रों को देखकर, यह कई अलग-अलग प्रकार के विश्लेषण को जोड़ती है।

अन्य लाभों में शामिल हैंः

तरलता का उपयोग करके बेहतर निष्पादन प्राप्त करना
आदेश प्रवाह जैसी कल्पना करने में आसान अवधारणाओं पर भरोसा करना
चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक को देखने में आसान
ब्लॉक लंबाई जैसे मापदंडों को समायोजित करने के लिए लचीलापन

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ संभावित जोखिम भी हैं जैसे:

पिछले मूल्य व्यवहार के बारे में निर्णयों पर निर्भरता
ऑर्डर प्रवाह के बिना बाजारों में ठीक से काम नहीं कर सकता है
झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है
अल्पकालिक रुझानों को याद कर सकते हैं

इन जोखिमों को कम करने के लिए, निम्नलिखित पर विचार करने की सिफारिश की जाती हैः

झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन
ब्लॉक लंबाई जैसे मापदंडों को समायोजित करना
व्यापार के लिए जारी किए गए संकेतों को फ़िल्टर करना

अनुकूलन दिशाएँ

यहाँ रणनीति के लिए कुछ संभावित अनुकूलन हैंः

ब्लॉक लंबाई और निष्पक्ष मूल्य विचलन प्रतिशत जैसे प्रमुख पैरामीटर मूल्यों का परीक्षण और अनुकूलन करें
गुणवत्ता में सुधार के लिए अतिरिक्त संकेतक और फ़िल्टर जोड़ें
स्टॉप लॉस और लाभ लेने के तंत्र में निर्माण करें
ऑर्डर बुक गतिविधि जैसे अधिक डेटा स्रोतों को शामिल करें
विभिन्न अवधियों (अंतर्दिवसीय, बहुदिवसीय आदि) और बाजारों में परीक्षण की मजबूती
फ़िल्टर संकेतों के लिए मशीन सीखने की भविष्यवाणियां जोड़ें

सारांश

संक्षेप में, रणनीति संस्थागत व्यापारी व्यवहार का लाभ उठाने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह कई तत्वों को जोड़ती है और कुछ फायदे हैं। लेकिन अधिकांश व्यापारिक रणनीतियों की तरह, जब बाजार की स्थिति बदलती है या अप्रत्याशित मूल्य व्यवहार होता है, तो इसे जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। निरंतर परीक्षण, अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन के साथ, रणनीति एक मूल्यवान मात्रात्मक व्यापारिक उपकरण बन सकती है।

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ICT Strategy", overlay=true)

// Input variables
length = input.int(20, minval=1, title="Order Block Length")
fairValuePeriod = input.int(60, minval=1, title="Fair Value Period")

// Calculate fair value
fairValue = ta.sma(close, fairValuePeriod)

// Determine order blocks
isOrderBlock(high, low) =>
    highestHigh = ta.highest(high, length)
    lowestLow = ta.lowest(low, length)
    absHighLowDiff = highestHigh - lowestLow
    absCloseFairValueDiff = (close - fairValue)
    (absCloseFairValueDiff <= 0.382 * absHighLowDiff)

isBuyBlock = isOrderBlock(high, low) and close > fairValue
isSellBlock = isOrderBlock(high, low) and close < fairValue

// Plot fair value and order blocks
plot(fairValue, color=color.blue, title="Fair Value")
plotshape(isBuyBlock, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(isSellBlock, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Strategy logic
if (isBuyBlock)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (isSellBlock)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

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