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दोहरी चलती औसत HullMA क्रॉसओवर ट्रेंड रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-26 11:21:45
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अवलोकन

ड्यूल मूविंग एवरेज (HullMA) क्रॉसओवर ट्रेंड रणनीति ड्यूल मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के आधार पर एक ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है। यह वेटेड मूविंग एवरेज (WMA) लाइनों का उपयोग करके एक ड्यूल मूविंग एवरेज सिस्टम बनाता है और जब वे पार होते हैं तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। रणनीति में संकेतों को आगे फ़िल्टर करने के लिए मूल्य ब्रेकआउट सत्यापन भी शामिल है।

रणनीति तर्क

डबल मूविंग एवरेज हॉलमा क्रॉसओवर ट्रेंड रणनीति में wma1, wma2, और wma3 सहित विभिन्न अवधियों के साथ तीन WMA लाइनें कार्यरत हैं। wma2 और wma3 दोहरी मूविंग एवरेज प्रणाली का निर्माण करते हैं। wma3 के ऊपर wma2 क्रॉसिंग तेजी के संकेत देती है, जबकि wma3 के नीचे wma2 क्रॉसिंग मंदी के संकेत देती है। wma1 एक सहायक संदर्भ रेखा के रूप में कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति संकेत सत्यापन को मजबूत करने के लिए हॉल मूविंग एवरेज का उपयोग करती है। विशेष रूप से, यह 2-अवधि डब्ल्यूएमए दोगुना (एन 2 एमए) और एन-अवधि डब्ल्यूएमए (एन एमए) के बीच अंतर की गणना करती है। केवल जब अंतर बढ़ता है तो बुल संकेत मान्य होने की पुष्टि होगी। केवल जब अंतर गिरता है तो बीयर संकेत मान्य होने की पुष्टि होगी।

रणनीति में मूल्य सत्यापन भी शामिल है। केवल जब मूल्य पिछले दिन से अधिक होता है तो बुल सिग्नल लंबे ऑर्डर के लिए मान्य होने की पुष्टि होगी। केवल जब मूल्य पिछले दिन से कम होता है तो बीयर सिग्नल शॉर्ट ऑर्डर के लिए मान्य होने की पुष्टि होगी।

लाभ विश्लेषण

डबल मूविंग एवरेज HullMA क्रॉसओवर ट्रेंड रणनीति डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और मूल्य सत्यापन को जोड़ती है, जो इसे प्रभावी ढंग से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने की अनुमति देती है। यह इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा, विभिन्न अवधियों की तीन मूविंग एवरेज लाइनों के साथ, रणनीति विभिन्न स्तरों के रुझानों को जल्दी से पकड़ सकती है। इसका स्टॉप लॉस तंत्र काफी स्थिर और विश्वसनीय भी है।

जोखिम विश्लेषण

एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति के रूप में, ड्यूल मूविंग एवरेज हल्मा क्रॉसओवर ट्रेंड रणनीति रेंज-बाउंड बाजारों के दौरान अपेक्षाकृत अधिक ट्रेडों और फिसलने की लागत उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा, ड्यूल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम बहुत संवेदनशील होते हैं और साइडवेज रुझानों के दौरान गलत संकेत उत्सर्जित कर सकते हैं। यह उचित है कि मूविंग एवरेज मापदंडों को ट्यून करें या तदनुसार अतिरिक्त फ़िल्टर लागू करें।

अनुकूलन दिशाएँ

दोहरी चलती औसत HullMA क्रॉसओवर ट्रेंड रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए चलती औसत मापदंडों का अनुकूलन
झूठे ब्रेकआउट को समाप्त करने के लिए वॉल्यूम या अस्थिरता जैसे फ़िल्टर जोड़ें
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए पूरक सत्यापन के रूप में अन्य संकेतकों को शामिल करें
गतिशील रूप से चलती औसत अवधि मापदंडों का अनुकूलन

सारांश

संक्षेप में, डबल मूविंग एवरेज हल्मा क्रॉसओवर ट्रेंड रणनीति एक स्थिर और विश्वसनीय ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है। यह डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर और मूल्य सत्यापन को जोड़कर उच्च गुणवत्ता वाले संकेत उत्पन्न करती है। पैरामीटर ट्यूनिंग और फ़िल्टर जोड़ने के माध्यम से, यह गलत संकेतों को और कम कर सकती है और बेहतर प्रदर्शन प्राप्त कर सकती है। यह मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए उपयुक्त है और मात्रात्मक व्यापार के लिए एक ठोस विकल्प है।

/*backtest
start: 2023-02-25 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("ZendicatoR", overlay=true)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
che1=input(title="MA 1",defval=34,minval=1)
che2=input(title="MA 2",defval=144,minval=1)
che3=input(title="MA 3",defval=377,minval=1)
amnt=input(title="TP ($)",defval=4200,minval=1)
wma1=wma(close,che1)
wma2=wma(close,che2)
wma3=wma(close,che3)
tms=10000000000000
A=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)*tms
B=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])*tms
C=A>B?green:red
D=wma2>wma3?green:red
plot(wma1,style=line,color=C,linewidth=4)
p1=plot(wma2,style=line,color=D)
p2=plot(wma3,style=line,color=D)
fill(p1, p2, color=D, transp=75)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)*tms
n2=wma(diff1,sqn)*tms
closelong = A*tms<B*tms and n2*tms>n1*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms and strategy.openprofit>amnt
if (closeshort)
    strategy.close("Short") 
longCondition = A*tms>B*tms and n1*tms>n2*tms
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = A*tms<B*tms and n1*tms<n2*tms
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

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