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दोहरी ईएमए इंटेलिजेंट ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-26 11:41:23
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अवलोकन

यह रणनीति एक दोहरी ईएमए संकेतक-आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। तेजी से ईएमए रेखा और धीमी ईएमए रेखा की गणना करके और स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस निर्धारित करके, यह स्वचालित रूप से बाजार के रुझानों को ट्रैक करने के लिए कम खरीद उच्च बिक्री का एहसास करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य संकेतक दोहरी ईएमए है, जिसमें तेज ईएमए लाइन और धीमी ईएमए लाइन शामिल हैं। तेज ईएमए लाइन की लंबाई 3 दिन है और संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करती है। धीमी ईएमए लाइन की लंबाई 30 दिन है और धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करती है। जब तेज रेखा धीमी रेखा के ऊपर से गुजरती है, तो एक स्वर्ण क्रॉस सिग्नल उत्पन्न होता है, जो इंगित करता है कि बाजार ऊपर की ओर प्रवृत्ति में प्रवेश कर रहा है, और रणनीति इस समय लंबी स्थिति खोलेगी। जब तेज रेखा धीमी रेखा के नीचे से गुजरती है, तो एक मृत्यु क्रॉस सिग्नल उत्पन्न होता है, जो इंगित करता है कि बाजार एक नीचे की ओर प्रवृत्ति में प्रवेश कर रहा है, और रणनीति इस समय बंद हो जाएगी। बाजार के रुझानों में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए ऐसी तेज स्थिति और धीमी ईएमए लाइन क्रॉसिंग का उपयोग करके, रणनीति स्वचालित रूप से उच्च खरीद और बिक्री दिशाओं को कम करने के लिए स्विच कर सकती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्वचालित रूप से बाजार के रुझानों की पहचान कर सकती है और तदनुसार लचीले ढंग से पदों को समायोजित कर सकती है। विशेष रूप से मुख्य लाभ निम्नलिखित हैंः

तेज ईएमए की संवेदनशीलता और धीमे ईएमए की स्थिरता का संयोजन झूठे संकेतों को रोकने के लिए शोर को फ़िल्टर करते हुए रुझानों में inflection points को सटीक रूप से पकड़ सकता है।
दोहरे ईएमए क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग करके, ट्रेडिंग की अत्यधिक आवृत्ति से बचते हुए, केवल महत्वपूर्ण रुझान परिवर्तन होने पर ही पदों को समायोजित किया जाता है।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और संशोधित करने में आसान है, और बैकटेस्ट और मात्रात्मक रूप से अनुकूलित करने के लिए सुविधाजनक है।
उच्च पूंजी उपयोग दक्षता, रुझानों को ट्रैक करने के लिए अधिकांश समय पदों को बनाए रखता है।

जोखिम और समाधान विश्लेषण

दोहरी ईएमए सूचक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति से संबंधित है, जो प्रमुख उतार-चढ़ाव या विशेष घटनाओं के जोखिमों की भविष्यवाणी या उनसे बचना नहीं कर सकता है। जोखिम नियंत्रण विधि होल्डिंग अवधि को उचित रूप से छोटा करना और समय पर नुकसान को रोकना है।
ईएमए संकेतक मापदंडों के प्रति संवेदनशील है। अनुचित तेजी से और धीमी लाइन मापदंड सेटिंग खराब रणनीति प्रदर्शन का कारण बन सकती है। इष्टतम मापदंडों को व्यवस्थित बैकटेस्टिंग अनुकूलन विधियों के माध्यम से पाया जा सकता है।
दोहरे ईएमए संकेतक से कुछ झटकों या साइडवेज रुझानों में झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। ईएमए के आधार पर संकेत फ़िल्टरिंग के लिए अन्य सहायक संकेतक पेश करने पर विचार करें।
दोहरी ईएमए रणनीति ट्रैकिंग रणनीति से संबंधित है, महत्वपूर्ण तकनीकी मोड़ बिंदुओं का चयन करने में अच्छी नहीं है। महत्वपूर्ण तकनीकी पदों पर के-लाइन पैटर्न और अन्य सहायक निर्णयों को पेश करने पर विचार करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के निम्नलिखित पहलुओं को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए तेज और धीमी ईएमए लाइनों के मापदंडों का अनुकूलन करें।
बहु-कारक मॉडल बनाने और संकेत की सटीकता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों को बढ़ाएं। जैसे कि बीओएलएल व्युत्पन्न संकेतकों की शुरूआत आदि।
एकल लेनदेन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें। जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप आदि की शुरूआत करना।
इष्टतम मापदंड उत्पाद के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सबसे उपयुक्त मापदंडों को खोजने के लिए कारक अपघटन पर विचार करें।
समय आधारित हाइपरपैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग विधियों की कोशिश की जा सकती है।
बड़ी डिग्री रिवर्स को पकड़ने के लिए प्रमुख तकनीकी पदों पर के-लाइन पैटर्न पहचान का अन्वेषण करें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक सरल और व्यावहारिक दोहरी ईएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह तेजी से और धीमे ईएमए क्रॉसिंग के माध्यम से बाजार के चरणों को निर्धारित करके स्वचालित रूप से पदों को समायोजित करता है। रणनीति तर्क संक्षिप्त और स्पष्ट है, मात्रात्मक रूप से लागू करना आसान है। साथ ही, संकेत सटीकता में सुधार और वास्तविक व्यापार के लिए इसे एक उच्च गुणवत्ता वाली मात्रात्मक रणनीति बनाने के लिए जोखिम नियंत्रण के लिए आगे अनुकूलन के लिए जगह है।

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with Target", shorttitle="EMACross", overlay=true)

// Define input parameters
fastLength = input(3, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(30, title="Slow EMA Length")
profitPercentage = input(100.0, title="Profit Percentage")

// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)

// Plot EMAs on the chart
plot(fastEMA, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")

// Buy condition: 3EMA crosses above 30EMA
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)

// Sell condition: 3EMA crosses below 30EMA or profit target is reached
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) or close >= (strategy.position_avg_price * (1 + profitPercentage / 100))

// Target condition: 50 points profit
//targetCondition = close >= (strategy.position_avg_price + 50)

// Execute orders
// strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
// strategy.close("Buy", when=sellCondition )
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// // Execute sell orders
// strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition)
// strategy.close("Sell", when=buyCondition)

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

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