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गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-27 15:02:34
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अवलोकन

इस रणनीति का उद्देश्य अधिक सटीक और लचीले स्टॉप के लिए स्टॉप लॉस की कीमत को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए बिटमेक्स के ट्रेलिंग स्टॉप फ़ंक्शन का उपयोग करना है। रणनीति का उपयोग प्रविष्टियों या निकास के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत उचित स्टॉप लॉस रेंज देता है। विभिन्न मूल्यों के साथ बैकटेस्ट करने का सुझाव दिया जाता है। रणनीति को मौजूदा रणनीतियों में भी एकीकृत किया जा सकता है जो प्रविष्टियों / निकास को स्टॉप लॉस के रूप में कार्य करने के लिए देते हैं।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से 3 संकेतकों का उपयोग करती हैः उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और बंद मूल्य। रणनीति पहले लंबे और छोटे पदों के लिए स्टॉप लॉस रेंज को परिभाषित करती है, अर्थात्longoffsetलंबी पीछे की स्टॉप दूरी के लिए औरshortoffsetछोटी दूरी के लिए स्टॉप दूरीः डिफ़ॉल्ट लंबी दूरी 228.5 अंक है और छोटी दूरी 243.5 अंक है।

फिर रणनीति ट्रेलिंग स्टॉप मूल्य को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित तर्क का उपयोग करता हैtrailstop:

यदि नवीनतम मोमबत्ती का सबसे कम मूल्य पिछली मोमबत्ती के ट्रेलिंग स्टॉप मूल्य से कम है, और इससे पहले की मोमबत्ती का सबसे कम मूल्य पिछली 2 मोमबत्तियों के ट्रेलिंग स्टॉप मूल्य से अधिक है, तो वर्तमान मोमबत्ती का ट्रेलिंग स्टॉप मूल्य = बंद मूल्य + कम ट्रेलिंग स्टॉप दूरी
यदि नवीनतम मोमबत्ती का उच्चतम मूल्य पिछली मोमबत्ती के ट्रेलिंग स्टॉप मूल्य से अधिक है, और इससे पहले की मोमबत्ती का उच्चतम मूल्य पिछली 2 मोमबत्तियों के ट्रेलिंग स्टॉप मूल्य से कम है, तो वर्तमान मोमबत्ती का ट्रेलिंग स्टॉप मूल्य = बंद मूल्य - लंबी ट्रेलिंग स्टॉप दूरी
यदि नवीनतम मोमबत्ती का उच्चतम मूल्य पिछली मोमबत्ती के ट्रेलिंग स्टॉप मूल्य से अधिक है, तो वर्तमान मोमबत्ती की ट्रेलिंग स्टॉप कीमत = अधिकतम ((पिछली मोमबत्ती की ट्रेलिंग स्टॉप कीमत, नवीनतम मोमबत्ती की उच्चतम कीमत - लंबी ट्रेलिंग स्टॉप दूरी)
यदि नवीनतम मोमबत्ती की सबसे कम कीमत पिछली मोमबत्ती की ट्रेलिंग स्टॉप कीमत से कम है, तो वर्तमान मोमबत्ती की ट्रेलिंग स्टॉप कीमत = min ((पिछली मोमबत्ती की ट्रेलिंग स्टॉप कीमत, नवीनतम मोमबत्ती की सबसे कम कीमत + छोटी ट्रेलिंग स्टॉप दूरी)
अन्यथा वर्तमान कैंडल की ट्रेलिंग स्टॉप कीमत = बंद मूल्य

यह गतिशील स्टॉप प्राप्त करने के लिए उच्चतम और निम्नतम बाजार कीमतों में परिवर्तन के आधार पर गतिशील रूप से ट्रेलिंग स्टॉप मूल्य को समायोजित करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ वास्तव में गतिशील और लचीले ट्रेलिंग स्टॉप को लागू करना है। निश्चित स्टॉप लॉस की कीमतों की तुलना में, गतिशील ट्रेलिंग बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप लॉस रेंज को समायोजित कर सकती है, बहुत बड़ी स्टॉप दूरी के कारण अनावश्यक नुकसान से बचती है, जबकि दूरी बहुत छोटी होने पर सामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव से बाहर होने से भी बचती है। यह अनावश्यक नुकसान को कम करता है जबकि समय से पहले स्टॉप की संभावना को भी कम करता है।

एक और लाभ यह है कि स्टॉप लॉस दूरी अनुकूलन योग्य और अनुकूलन योग्य है। उपयोगकर्ता विभिन्न उत्पादों और ट्रेडिंग शैलियों की विशेषताओं के अनुसार अपने लिए उपयुक्त स्टॉप लॉस रेंज चुन सकते हैं। इससे रणनीति को व्यापक परिदृश्यों पर लागू किया जा सकता है।

अंत में, इस रणनीति का स्टॉप लॉस तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना आसान है, और इसे आगे विकसित करना और अन्य रणनीतियों में एकीकृत करना आसान है। यह भी इसके फायदे में से एक है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः

गतिशील स्टॉप केवल सामान्य बाजार स्थितियों में घाटे को कम कर सकते हैं, लेकिन बड़ी घटनाओं या चरम बाजार स्थितियों का सामना नहीं कर सकते। यह एक अंतर्निहित सीमा है।
यदि पिछली रोक दूरी बहुत बड़ी सेट की जाती है, तो इससे अधिक नुकसान हो सकता है। यदि बहुत कम सेट किया जाता है, तो यह समय से पहले बंद हो सकता है। सेटिंग को उत्पाद विशेषताओं के आधार पर सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
किसी स्थिति को खोलने के बाद पहले कुछ मोमबत्तियों में, ट्रैलिंग स्टॉप्स के तंत्र के कारण, स्टॉप दूरी बहुत बड़ी हो सकती है, जो इस अवधि के दौरान कुछ अतिरिक्त जोखिम पैदा करती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

विभिन्न उत्पादों के लिए पैरामीटर अनुकूलनः विभिन्न उत्पादों के लिए अस्थिरता, इंट्राडे रेंज और अन्य मीट्रिक के आधार पर उचित लंबी और छोटी ट्रैलिंग स्टॉप दूरी चुनें। यह सबसे महत्वपूर्ण दिशा है।
शुरुआती मोमबत्तियों में अतिरिक्त जोखिम को कम करेंः बहुत बड़ी दूरी से बचने के लिए पहले कुछ मोमबत्तियों में पीछे की स्टॉप दूरी के समायोजन रेंज को सीमित करें।
ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतक शामिल करें: उदाहरण के लिए, वॉल्यूम में वृद्धि के दौरान स्टॉप दूरी को कम करें ताकि आर्बिट्रेज द्वारा रोका न जाए।
अन्य प्रवेश/निकास रणनीतियों के साथ संयोजनः इस रणनीति का मुख्य कार्य स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। इसे प्रवेश और निकास नियमों के साथ अन्य रणनीतियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति उच्चतम और निम्नतम बाजार की कीमतों में परिवर्तन के आधार पर गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लागू करती है। यह सामान्य बाजार की स्थिति में अनावश्यक नुकसान को प्रभावी ढंग से कम कर सकती है, और निश्चित दूरी के बहुत बड़े या छोटे होने की समस्या को हल करती है। प्रमुख अनुकूलन दिशाएं विभिन्न उत्पादों में उपयुक्त मापदंडों का परीक्षण कर रही हैं, और पदों को खोलने के बाद शुरुआती मोमबत्तियों में जोखिमों को नियंत्रित कर रही हैं। स्टॉप लॉस तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और अन्य रणनीतियों में एकीकृत करना आसान है या स्टॉप लॉस टूल के रूप में स्टैंडअलोन उपयोग करना आसान है।

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//By River
strategy("BitMex Trailing Stop Strategy", overlay=true)
longoffset = input(defval=228.5, title="Long Trailing Stop Size", type=float, minval=0.5, maxval=1000, step=0.5)
shortoffset = input(defval=243.5, title="Short Trailing Stop Size ", type=float, minval=0.5, maxval=1000, step=0.5)

hiprice = request.security(syminfo.tickerid, "1", high)
loprice = request.security(syminfo.tickerid, "1", low)
price = request.security(syminfo.tickerid, "1", close)

trailstop = price
trailstop := (loprice <= trailstop[1] and loprice[1] >= trailstop[2]) ? price + shortoffset : ((hiprice >= trailstop[1] and hiprice[1] <= trailstop[2]) ? price - longoffset : (hiprice > trailstop[1] ? max(hiprice - longoffset, trailstop[1]) : (loprice < trailstop[1] ? min(loprice + shortoffset, trailstop[1]) : price)))

trailcol = trailstop > price ? red : green
plot(trailstop, color=trailcol)

longCondition =  trailcol == green
alertcondition(longCondition, "Long Stop alert", "BUY")
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = trailcol == red
alertcondition(shortCondition, "Short alert", "SELL")
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

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