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तेजी से आरएसआई रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-01 11:55:56
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अवलोकन

फास्ट आरएसआई रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति कम जोखिम वाले रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स निर्धारित करने के लिए फास्ट आरएसआई इंडिकेटर, कैंडलस्टिक बॉडी फिल्टर, मिन/मैक्स प्राइस फिल्टर और एसएमए फिल्टर को मिलाकर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। रणनीति का उद्देश्य अल्पकालिक रिवर्सल अवसरों को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित आंकलन संकेतकों पर आधारित हैः

  1. तेजी से आरएसआई संकेतक: आरएमए फंक्शन का उपयोग करके आरएसआई की गणना करता है ताकि इसे अधिक संवेदनशील बनाया जा सके ताकि अधिक खरीदे गए/बेचे गए संकेतों को तेजी से कैप्चर किया जा सके।

  2. कैंडलस्टिक बॉडी फिल्टर: कम अस्थिरता स्थितियों को फ़िल्टर करने के लिए ईएमए शरीर के औसत के 1/5 से अधिक के लिए कैंडलस्टिक शरीर आकार की आवश्यकता होती है।

  3. न्यूनतम/अधिकतम मूल्य फ़िल्टर: यदि मूल्य नई उच्च या नई निम्नता तक पहुंचता है तो ट्रेंड रिवर्स की पुष्टि करता है।

  4. एसएमए फ़िल्टर: अतिरिक्त पुष्टि के लिए एसएमए लाइन को तोड़ने के लिए मूल्य की आवश्यकता होती है.

ट्रेडिंग सिग्नल तब उत्पन्न होते हैं जब उपरोक्त कई स्थितियां एक साथ ट्रिगर होती हैं। विशिष्ट तर्क हैः

लंबी प्रविष्टिः तेजी से आरएसआई ओवरसोल्ड स्तर से नीचे और कैंडल बॉडी > 1/5 ईएमए बॉडी और न्यूनतम मूल्य ब्रेकआउट और एसएमए से ऊपर की कीमत पार करता है

लघु प्रविष्टिः ओवरबॉट स्तर से ऊपर फास्ट आरएसआई और ईएमए शरीर का 1/5 से अधिक कैंडल बॉडी और अधिकतम मूल्य ब्रेकआउट और एसएमए से नीचे की कीमत पार

बाहर निकलनाः तेजी से आरएसआई सामान्य सीमा में लौटता है

लाभ

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. अल्पावधि में परिवर्तन से उतार-चढ़ाव को पकड़ता है
  2. तेजी से आरएसआई संकेतक संवेदनशील है
  3. कई फ़िल्टर झूठे संकेतों को कम करते हैं
  4. नियंत्रण योग्य जोखिम, छोटा उपयोग

जोखिम और अनुकूलन

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. असफल रिवर्स जोखिम
  2. सीमित अनुकूलन स्थान

निम्नलिखित के द्वारा आगे अनुकूलन कर सकते हैंः

  1. ट्रेडिंग वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ें
  2. स्टॉप लॉस लागू करें
  3. पैरामीटर संयोजन अनुकूलित करें

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह एक कम जोखिम वाली अल्पकालिक औसत रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति है। यह फास्ट आरएसआई के साथ ट्रेडिंग संकेतों की पहचान करता है और झूठे संकेतों को कम करने के लिए कई फिल्टर का उपयोग करता है, जिससे नियंत्रित जोखिम रिवर्सल ट्रेडिंग प्राप्त होती है। रणनीति को और अनुकूलित किया जा सकता है और इसमें बड़ी क्षमता है।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-26 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.4", shorttitle = "Fast RSI str 1.4", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usesma = input(true, defval = true, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1

//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)

//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > emabody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > emabody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and usemm 
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > emabody / 2

//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Trading
if up1 or up2
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

if dn1 or dn2
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
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