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हुलमा प्रतिशत बैंड पर आधारित क्वांट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-01 12:16:45
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अवलोकन

यह रणनीति प्रवेश और स्टॉप-लॉस निर्णय लेने के लिए हॉल मूविंग एवरेज और इसके प्रतिशत बैंड की गणना करके मात्रात्मक व्यापार को लागू करती है। इसके फायदे में समायोज्य पैरामीटर, सरल कार्यान्वयन और सख्त स्टॉप लॉस शामिल हैं। लेकिन चोटियों का पीछा करने और मारने की गिरावट, लगातार व्यापार जैसे जोखिम भी मौजूद हैं। स्टॉप लॉस रणनीति पर आगे के अनुकूलन और अल्पकालिक संचालन को जोड़ने से बेहतर प्रदर्शन हो सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. लंबाई के साथ पतवार चलती औसत पतवार की गणना करें।

  2. प्लॉट प्रतिशत बैंड xL1, xL3, xL2, xL4 hullma के आधार पर।

  3. जब बंद xL2 या xL4 से नीचे जाता है तो लंबा, जब बंद xL1, xL2 या xL3 से ऊपर जाता है तो लंबा।

लाभ विश्लेषण

लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. हल्मा मूल्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है और रुझानों को अच्छी तरह से ट्रैक करता है।

  2. प्रतिशत बैंड विभिन्न उत्पादों के लिए अत्यधिक समायोज्य हैं।

  3. दोहरे बैंड की रणनीति गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करती है।

  4. स्टॉप लॉस रणनीति जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिमः

  1. चोटियों का पीछा करना और डूबने की हत्या करना।

  2. लगातार व्यापार करने से फिसल जाना।

  3. अनुचित पैरामीटर ट्यूनिंग से ओवरट्रेडिंग होती है।

  4. स्टॉप लॉस स्थिति को पुनरावर्ती अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

कुछ अनुकूलन दिशाएंः

  1. विभिन्न उत्पादों के लिए hullMA लंबाई पैरामीटर का अनुकूलन करें।

  2. गलत ट्रेडों को कम करने के लिए प्रतिशत बैंडों को अनुकूलित करें।

  3. अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक संचालन जोड़ें।

  4. प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें।

  5. विभिन्न उत्पादों में मजबूती का परीक्षण करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति HullMA और प्रतिशत बैंड का उपयोग करके एक अपेक्षाकृत सरल ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। स्पष्ट पेशेवरों और विपक्षों के साथ, और मापदंडों और कार्यक्षमताओं पर आगे के अनुकूलन के साथ, यह एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रा रणनीति बन सकती है।

/*backtest
start: 2023-03-01 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("hullma percentage lines", overlay=true)



length = input(9, minval=1)
src = input(close, title="Source")
hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(hullma)



Uband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Lband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Uband2 = input(6, minval=1, step = .5)
Lband2 = input(6, minval=1, step = .5)


v1 = Uband1+100
v2 = 100 - Lband1
v3 = Uband2+100
v4 = 100 - Lband2


xL1 = (hullma / 100) * v1
xL2 = (hullma / 100) * v2 
xL3 = (hullma / 100) * v3
xL4 = (hullma / 100) * v4 


plot(xL1, color=yellow, title="H1")
plot(xL2, color=yellow, title="L1")
plot(xL3, color=yellow, title="H2")
plot(xL4, color=yellow, title="L2")




longCondition1 =  crossover(close, xL4) 
if (longCondition1)  
    strategy.entry("l1", strategy.long)

longCondition2 =  crossover(close, xL2) 
if (longCondition2)  
    strategy.entry("l1", strategy.long)


shortCondition1 = crossover(close, xL1)
if (shortCondition1) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
    
shortCondition2 = crossover(close, xL2)
if (shortCondition2) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
    
shortCondition3 = crossover(close, xL3)
if (shortCondition3) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
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