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बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रीएंट्री ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-03-08 14:08:53
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स संकेतक पर आधारित है। मुख्य विचार यह है कि ऊपरी या निचले बैंड से बाहर निकलने के बाद कीमत बोलिंगर बैंड्स में फिर से प्रवेश करने की प्रतीक्षा करें, और फिर पुनः प्रवेश बिंदु पर ब्रेकआउट के समान दिशा में एक स्थिति स्थापित करें। रणनीति इस विशेषता का लाभ उठाती है कि कीमतें अक्सर चरम क्षेत्रों में होने पर उलट जाती हैं। बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट और पुनः प्रवेश की स्थितियों को जोड़कर, इसका उद्देश्य बाजार के मोड़ बिंदुओं को पकड़ना और उच्च जीत दर प्राप्त करना है।

रणनीतिक सिद्धांत

बोलिंगर बैंड के मध्य, ऊपरी और निचले बैंड की गणना करें। मध्य बैंड चलती औसत है, और ऊपरी और निचले बैंड मध्यम बैंड प्लस या माइनस मानक विचलन की एक निश्चित संख्या है।
यह निर्धारित करें कि क्या मूल्य ऊपरी या निचले बोलिंगर बैंड से बाहर निकलता है। यदि समापन मूल्य ऊपरी बैंड से अधिक है, तो इसे ऊपर की ओर ब्रेकआउट माना जाता है; यदि समापन मूल्य निचले बैंड से नीचे गिरता है, तो इसे नीचे की ओर ब्रेकआउट माना जाता है।
यदि ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है, तो उस ब्रेकआउट कैंडल की उच्चतम कीमत को शिखर के रूप में रिकॉर्ड करें। यदि नीचे की ओर ब्रेकआउट होता है, तो उस ब्रेकआउट कैंडल की सबसे कम कीमत को शिखर के रूप में रिकॉर्ड करें। शिखर का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कीमत बाद में फिर से प्रवेश की है।
ब्रेकआउट होने के बाद, बोलिंगर बैंड्स के अंदर फिर से प्रवेश करने के लिए कीमत की प्रतीक्षा करें। यदि इस समय क्लोजिंग मूल्य ऊपरी और निचले बैंड के बीच है, तो मूल्य को फिर से प्रवेश करने के लिए माना जाता है।
जब कीमत फिर से प्रवेश करती है, यदि पिछली मोमबत्ती ऊपर की ओर ब्रेकआउट थी (break_up[1] और अंदर), तो लंबी हो; यदि पिछली मोमबत्ती नीचे की ओर ब्रेकआउट थी (break_down[1] और अंदर), तो छोटी हो।
स्थिति प्रबंधनः यदि लंबी स्थिति में और समापन मूल्य मध्य बैंड से ऊपर है, तो लंबी स्थिति को बंद करें; यदि छोटी स्थिति में और समापन मूल्य मध्य बैंड से नीचे है, तो छोटी स्थिति को बंद करें।

लाभ विश्लेषण

बोलिंगर बैंड में काफी अनुकूलन क्षमता होती है और मूल्य उतार-चढ़ाव के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जो रुझानों और अस्थिरता को पकड़ने के लिए सहायक है।
एक साधारण बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट रणनीति की तुलना में, पुनः प्रवेश की शर्त जोड़ने से कुछ हद तक उच्च स्तरों का पीछा करने और निम्न स्तरों को बेचने से बचा जा सकता है और प्रवेश की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
बाहर निकलने की शर्त मध्य बैंड को संदर्भ के रूप में उपयोग करती है, जो सरल और उपयोग करने में आसान है, और लाभों को अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संरक्षित कर सकता है।
बोलिंगर बैंड के मापदंडों, जैसे लंबाई और विचलन गुणक को अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे उच्च लचीलापन प्रदान होता है।

जोखिम विश्लेषण

बोलिंगर बैंड मापदंडों का अनुचित चयन समय से पहले या देर से प्रविष्टियों का कारण बन सकता है, जो रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। यह मापदंडों को अनुकूलित करके कम किया जा सकता है।
जब मूल्य बोलिंगर बैंड के निकट दोलन करता है, तो पदों का अक्सर उद्घाटन और समापन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेन लागत में वृद्धि हो सकती है।
यदि प्रवृत्ति बहुत मजबूत है और कीमत लंबे समय तक बोलिंगर बैंड में वापस नहीं आती है, तो प्रवृत्ति लाभ छूट सकता है।
अकेले बोलिंगर बैंड सूचक का उपयोग करना कुछ साधनों या बाजार स्थितियों के लिए प्रभावी नहीं हो सकता है, और इसका उपयोग अन्य संकेतों के साथ करने की आवश्यकता हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

अधिक फ़िल्टरिंग शर्तों को लागू करने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, यदि कीमत कुछ समय के लिए बोलिंगर बैंड से ऊपर चल रही है, तो ब्रेकआउट अधिक विश्वसनीय हो सकता है, या सहायता के लिए एमए कोण और एडीएक्स जैसे प्रवृत्ति निर्धारण संकेतकों का उपयोग करें।
ऑसिलेटिंग बाजारों के लिए, अन्धे प्रविष्टियों से बचने के लिए सीमा आदेश और टाइमर जोड़े जा सकते हैं।
बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के समय को नियंत्रित करने के लिए एटीआर या चलती औसत को आगे जोड़ा जा सकता है।
उपयुक्त व्यापारिक लक्ष्यों और समय सीमाओं का चयन करने के लिए विभिन्न अंतर्निहित परिसंपत्तियों और समय सीमाओं के लिए पैरामीटर अनुकूलन और विशेषता विश्लेषण करना।
स्थिति प्रबंधन जोड़ने पर विचार करें, जैसे कि अस्थिरता घटने पर स्थिति का आकार बढ़ाना और अस्थिरता बढ़ने पर स्थिति का आकार कम करना।

सारांश

बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रीएंट्री ट्रेडिंग रणनीति एक सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह चरम स्थितियों पर कीमतों की प्रतिक्रिया का उपयोग करती है और बोलिंगर बैंड्स टूल के माध्यम से प्रवेश और निकास स्थितियों का निर्माण करती है, जो एक निश्चित हद तक प्रवृत्ति प्रारंभ और समापन बिंदुओं को पकड़ सकती है और लगातार व्यापार को नियंत्रित कर सकती है। उसी समय, इस रणनीति में पैरामीटर चयन, दोलन बाजारों में खराब प्रदर्शन और अपर्याप्त प्रवृत्ति कैप्चर जैसे मुद्दे भी हैं। विवरणों के अनुकूलन और अन्य संकेतों के साथ संयोजन के माध्यम से, इस रणनीति की अनुकूलन क्षमता और मजबूती में और सुधार की उम्मीद है।

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-27 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle="BB", title="Bollinger Bands", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(1.7, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

break_up = close > upper
break_down = close < lower
inside = close > lower and close < upper

sell_condition = break_up[1] and inside
buy_condition = break_down[1] and inside

// Conditions to close trades
close_sell_condition = close > basis
close_buy_condition = close < basis

trade_condition = sell_condition or buy_condition

// Tracking the high of the breakout candle
var float peak = na

if (not trade_condition)
    peak := close
if (break_up and peak < high)
    peak := high
if (break_down and peak > low)
    peak := low

// Entering positions
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exiting positions when close crosses the basis
if (strategy.position_size > 0 and close_sell_condition) // If in a long position and close crosses above basis
    strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and close_buy_condition) // If in a short position and close crosses below basis
    strategy.close("Sell")

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