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उच्चतम उच्चतम/निम्नतम कम स्टॉप रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-08 14:32:30
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अवलोकन

यह रणनीति हाल के उच्चतम और निम्नतम निम्न के आधार पर स्टॉप-लॉस बिंदु निर्धारित करती है ताकि तेजी से रुझानों में प्रवेश किया जा सके और जोखिमों को सख्ती से नियंत्रित किया जा सके। जब कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो यह लंबी स्थिति में प्रवेश करती है और जब कीमतें लगातार गिरती हैं तो यह छोटी स्थिति में प्रवेश करती है। जब पदों को धारण करते हैं, तो लंबी स्थिति के लिए स्टॉप-लॉस स्तर हाल के कुछ सलाखों का सबसे कम है, और छोटी स्थिति के लिए स्टॉप-लॉस स्तर सबसे अधिक उच्च है। यह गतिशील स्टॉप-लॉस दृष्टिकोण नुकसान को सख्ती से सीमित करते हुए प्रवृत्तियों को कुशलता से पकड़ सकता है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. उपयोग करेंinputलुकबैक अवधि सेट करने के लिए समारोहhiLenऔरloLenउच्चतम उच्चतम और निम्नतम निम्नतम के लिए, 20 के लिए चूक।
  2. उच्चतम उच्च गणनाhiHighsपिछले पट्टी का उपयोग करta.highest(high, hiLen)[1], और निम्नतम निम्नतमloLowsप्रयोग करनाta.lowest(low, loLen)[1].
  3. स्टॉप-लॉस के स्तरों को ग्राफ करें,loLowsलंबी स्थिति के लिए औरhiHighsछोटी पोजीशनों के लिए। आसान पुष्टि के लिए फ्लैट होने पर ग्राफ न करें।
  4. ट्रेड सिग्नल की शर्तें परिभाषित करें:
    • higherCloses: अंतिम 3 बारों में लगातार उच्च बंद होते हैं
    • lowerCloses: अंतिम 3 बारों में लगातार कम बंद होते हैं
    • isFlat: कोई वर्तमान स्थिति नहीं
  5. प्रविष्टिः लंबे समय तक प्रविष्ट करें जबisFlatऔरhigherCloses, छोटो दर्ज करें जबisFlatऔरlowerCloses.
  6. स्टॉप-लॉसः लंबी पोजीशन के लिए, स्टॉप-आउटloLows; शॉर्ट पोजीशन के लिए, बंद करेंhiHighs.

संक्षेप में, यह रणनीति हाल के उच्चतम और निम्नतम स्तरों का उपयोग ट्रेलिंग स्टॉप सेट करने के लिए करती है, तेजी से मजबूत रुझानों में प्रवेश करती है और नुकसान को सख्ती से सीमित करती है, इस प्रकार प्रभावी रूप से रुझान लाभों को कैप्चर करती है।

लाभ विश्लेषण

  1. सरल और प्रभावी: रणनीति में स्पष्ट और सरल तर्क है, जो प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए खुद कीमतों के आधार पर स्टॉप सेट करता है।
  2. त्वरित प्रवेशः एक ही दिशा में चलने वाली लगातार 3 बारों पर प्रवेश करने से नए रुझानों में जल्दी प्रवेश करने की अनुमति मिलती है।
  3. सख्त स्टॉपः सख्त जोखिम नियंत्रण के लिए हाल की चरम कीमतों पर स्टॉप निर्धारित किए जाते हैं, जो वर्तमान कीमतों से निकटता से जुड़े होते हैं।
  4. ट्रेलिंग स्टॉपः स्टॉप स्तरों को कीमतों के साथ लगातार अपडेट किया जाता है, दोनों लाभ में लॉक और प्रवृत्ति स्थान को बनाए रखते हैं।
  5. अत्यधिक अनुकूलनशीलताः विभिन्न बाजारों और साधनों के लिए उपयुक्त, लचीले ढंग से समायोज्य मापदंडों के साथ।

जोखिम विश्लेषण

  1. अस्थिर बाजार जोखिमः अस्थिर बाजारों में लगातार प्रवेश और बंद होने का कारण बन सकता है, जिससे प्रदर्शन में गिरावट आती है। अस्थिर बाजारों से बचें या फिल्टर करने के लिए प्रवेश की शर्तों को बढ़ाएं।
  2. रुझान समाप्ति जोखिम: जब रुझान उलटने वाला होता है, तो एक नई प्रविष्टि तुरंत उलट और हानि का सामना कर सकती है। समय पर बाहर निकलने के लिए रुझान पहचान संकेतक का उपयोग करें।
  3. चरम आंदोलन जोखिमः अत्यधिक ओवरसोल्ड रिबाउंड या ओवरबॉइड ड्रॉप में, ट्रेलिंग स्टॉप स्थिति को अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। निश्चित स्टॉप स्तर सेट करें।
  4. पैरामीटर जोखिमः अनुचित पैरामीटर अत्यधिक आवृत्ति वाले प्रवेश और निकास का कारण बन सकते हैं। पैरामीटर अनुकूलन करें।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. प्रवृत्ति पहचानः जीत दर में सुधार के लिए चलती औसत जैसे प्रवृत्ति संकेतक जोड़ें और केवल प्रमुख प्रवृत्ति दिशा में व्यापार करें।
  2. अस्थिरता को शामिल करें: विभिन्न अस्थिरताओं के अनुकूल होने के लिए एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों के आधार पर मापदंडों को समायोजित करें।
  3. गति की पुष्टिः केवल गति समर्थन के साथ प्रविष्टियों की पुष्टि करने के लिए MACD जैसे गति संकेतक जोड़ें।
  4. स्टॉप को अनुकूलित करें: चरम चाल के लिए प्रतिशत स्टॉप के साथ संयोजन करें; प्रति-व्यापार घाटे को कम करने के लिए सुरक्षात्मक स्टॉप जोड़ें।
  5. स्थिति का आकारः स्थिति का आकार अनुकूलित करें, उदाहरण के लिए जोखिम-लाभ अनुपात में सुधार के लिए जोखिम के स्तर के आधार पर आकार समायोजित करें।

सारांश

यह उच्चतम उच्चतम / निम्नतम निम्न स्टॉप रणनीति प्रभावी रूप से मजबूत रुझानों को पकड़ने और जोखिमों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए कीमतों के आधार पर गतिशील स्टॉप सेट करती है। इसके फायदे सादगी, प्रभावशीलता, त्वरित प्रविष्टियों, सख्त स्टॉप और उच्च अनुकूलन क्षमता हैं। हालांकि, यह चंचल बाजारों, प्रवृत्ति अंत और चरम आंदोलनों में खराब प्रदर्शन करता है, और पैरामीटर सेटिंग्स पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। भविष्य के सुधार प्रवृत्ति और गति की पुष्टि जोड़ सकते हैं, स्टॉप और स्थिति आकार को अनुकूलित कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह एक सरल और प्रभावी रणनीति है जो प्रवृत्ति-पकड़ और जोखिम नियंत्रण को संतुलित करती है जो अभ्यास में गहन शोध और अनुकूलन का हकदार है।

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Highest high/lowest low stop", overlay=true)

// STEP 1:
// Make inputs for length of highest high and lowest low
hiLen = input.int(20, title="Highest High Lookback", minval=2)
loLen = input.int(20, title="Lowest Low Lookback", minval=2)

// STEP 2:
// Calculate recent extreme high and low
hiHighs = ta.highest(high, hiLen)[1]
loLows  = ta.lowest(low, loLen)[1]

// Plot stop values for visual confirmation
plot(strategy.position_size > 0 ? loLows : na,
     style=plot.style_circles, color=color.green, linewidth=3,
     title="Lowest Low Stop")

plot(strategy.position_size < 0 ? hiHighs : na,
     style=plot.style_circles, color=color.red, linewidth=3,
     title="Highest High Stop")

// Trading conditions for this example strategy
higherCloses = close > close[1] and
     close[1] > close[2] and 
     close[2] > close[3]

lowerCloses = close < close[1] and
     close[1] < close[2] and 
     close[2] < close[3]

isFlat = strategy.position_size == 0

// Submit entry orders
if isFlat and higherCloses
    strategy.entry("EL", strategy.long)

if isFlat and lowerCloses
    strategy.entry("ES", strategy.short)

// STEP 3:
// Submit stops based on highest high and lowest low
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("XL HH", stop=loLows)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("XS LL", stop=hiHighs)
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