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मात्रात्मक व्यापार के लिए ट्रेलिंग स्टॉप के साथ आरएसआई आधारित लंबी रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-08 15:06:58
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अवलोकन

इस लेख में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) और ट्रेलिंग स्टॉप के आधार पर लंबी अवधि के लिए एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति पेश की गई है। यह रणनीति ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मार्केट स्थितियों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है, जब बाजार ओवरसोल्ड होता है तो लंबी स्थिति में प्रवेश करती है और जब यह ओवरसोल्ड होता है तो बंद हो जाती है। साथ ही, रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने के लिए प्रतिशत-आधारित ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करती है। यह एक क्लासिक ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है जिसे मजबूत बाजारों में अपट्रेंड को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) है। आरएसआई एक गति दोलन है जिसका उपयोग समय की अवधि में मूल्य परिवर्तन की परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। इसका गणना सूत्र हैः

RS = Average gain over N days / Average loss over N days
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

जहां N आरएसआई की गणना के लिए समय अवधि है, आमतौर पर 14 पर सेट किया जाता है।

रणनीतिक तर्क इस प्रकार है:

एन-अवधि आरएसआई की गणना करें।
जब आरएसआई नीचे से ओवरसोल्ड स्तर (जैसे, 30) से ऊपर जाता है, तो लंबी स्थिति दर्ज करें।
जब आरएसआई ऊपर से ओवरबॉट स्तर (जैसे, 70) से नीचे जाता है, तो लंबी स्थिति को बंद कर दें।
प्रविष्टि के समय, वर्तमान मूल्य और निर्धारित प्रतिशत के आधार पर स्टॉप लॉस मूल्य की गणना करें।
यदि कीमत स्टॉप लॉस की कीमत तक पहुँच जाती है, तो नुकसान को नियंत्रित करने के लिए लंबी स्थिति को बंद करें।

यह रणनीति बाजार में मंदी से तेजी की ओर संक्रमण की शुरुआत में पदों में प्रवेश करने का प्रयास करती है, और मुख्य अपट्रेंड को पकड़ने के लिए तेजी के बाजार के अंत में बाहर निकलने का प्रयास करती है।

लाभ विश्लेषण

सरलताः रणनीति में केवल एक तकनीकी संकेतक, आरएसआई का उपयोग किया गया है, जिसमें स्पष्ट तर्क है, जिससे यह शुरुआती लोगों के लिए सीखने और उपयोग करने के लिए उपयुक्त है।
ट्रेंड फॉलोइंग: यह रणनीति ट्रेंड निवेश के 'कम खरीदें, ज्यादा बेचें' के सिद्धांत का पालन करते हुए ओवरसोल्ड जोन में पोजीशन में प्रवेश करती है और ओवरबॉय जोन से बाहर निकलती है।
जोखिम नियंत्रणः प्रतिशत आधारित ट्रैलिंग स्टॉप निवेशकों को प्रत्येक व्यापार के जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे नुकसान स्वीकार्य सीमा तक सीमित होता है।

जोखिम विश्लेषण

रेंज-बाउंड बाजारों में घाटेः आरएसआई एक पिछड़ा हुआ संकेतक है और रेंज-बाउंड बाजारों में कई झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार प्रवेश और निकास होता है जो छोटे नुकसान को बड़े में जमा करता है।
गलत स्टॉप लॉस सेटिंगः यदि स्टॉप लॉस बहुत चौड़ा सेट किया जाता है, तो प्रति ट्रेड नुकसान बड़ा होगा; यदि यह बहुत संकीर्ण सेट किया जाता है, तो रणनीति बहुत जल्दी बंद हो जाएगी और बाद के रुझानों को याद करेगी।
स्थिति प्रबंधन की कमीः रणनीति में स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एक तंत्र की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप जोखिम जोखिम नियंत्रण में कमी आती है।

अनुकूलन दिशाएँ

रुझान फ़िल्टरिंगः आरएसआई संकेतों का उपयोग करने से पहले, पहले चलती औसत या अन्य रुझान संकेतकों का उपयोग करके दीर्घकालिक प्रवृत्ति निर्धारित करें, और केवल प्रमुख प्रवृत्ति ऊपर होने पर आरएसआई लंबे संकेतों का उपयोग करें।
स्टॉप लॉस अनुकूलनः बाजार की लय में बेहतर फिट होने के लिए स्टॉप लॉस पदों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप या एटीआर जैसी अधिक उन्नत स्टॉप लॉस रणनीतियों का उपयोग करने पर विचार करें।
स्थिति प्रबंधनः जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए बाजार की अस्थिरता और प्रवृत्ति की ताकत जैसे कारकों के आधार पर प्रत्येक व्यापार के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
लंबी-लघु प्रतिरक्षाः लंबी रणनीति का उपयोग करते समय, रणनीति के समग्र जोखिम जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा के लिए एक छोटी रणनीति पेश करें।

निष्कर्ष

इस लेख में आरएसआई और ट्रेलिंग स्टॉप के आधार पर लंबी अवधि के लिए एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति प्रस्तुत की गई है। रणनीति अधिक मजबूत रिटर्न प्राप्त करने के लिए आरएसआई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल का उपयोग करती है, जबकि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए प्रतिशत-आधारित ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करती है। यह एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है जो शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त है। हालांकि, इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि रेंज-बाउंड बाजारों में खराब प्रदर्शन और स्टॉप लॉस और स्थिति प्रबंधन में लचीलापन की कमी। इन कमियों को दूर करने के लिए, हम अधिक मजबूत रिटर्न प्राप्त करने के लिए ट्रेंड फ़िल्टरिंग, गतिशील स्टॉप लॉस, स्थिति प्रबंधन और लंबी शॉर्ट हेजिंग जैसे पहलुओं में रणनीति का अनुकूलन कर सकते हैं। मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियों का विकास निरंतर अनुकूलन और पुनरावृत्ति की प्रक्रिया है, जिससे निवेशकों को अभ्यास में रणनीति को लगातार सारांशित और परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)


// *** Risk management *** 
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price 
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price 


// *** Positions *** 
if enter_long and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)

if enter_short and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
    strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)

if close_long 
    strategy.close("Long", "Exit Long")

if close_short
    strategy.close("Short", "Exit Short")

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