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दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति - EMA9/20

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-08 15:22:50
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रणनीति का अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति - EMA9/20 दो घातीय मूविंग एवरेज (EMA) के क्रॉसओवर पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति 9 दिन की EMA और 20 दिन की EMA को ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में उपयोग करती है, जब दो मूविंग एवरेज पार होते हैं तो खरीद या बिक्री सिग्नल उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त, रणनीति मूल्य और 9 दिन की EMA के बीच क्रॉसओवर को एक सहायक संकेत के रूप में उपयोग करती है, साथ ही साथ ट्रेडिंग जोखिम को प्रबंधित करने के लिए एक ट्रैलिंग स्टॉप भी करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल सिद्धांत विभिन्न अवधियों के साथ दो चलती औसत के क्रॉसओवर का उपयोग करके बाजार के रुझानों को पकड़ना है। जब अल्पकालिक चलती औसत (9-दिवसीय ईएमए) दीर्घकालिक चलती औसत (20-दिवसीय ईएमए) से ऊपर पार करता है, तो यह बाजार में एक संभावित ऊपर की प्रवृत्ति का संकेत देता है, और रणनीति एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है। इसके विपरीत, जब अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से नीचे पार करता है, तो यह एक संभावित नीचे की प्रवृत्ति का सुझाव देता है, और रणनीति एक बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।

चलती औसत क्रॉसओवर संकेतों के अलावा, रणनीति में एक सहायक संकेत के रूप में मूल्य और अल्पकालिक चलती औसत (9-दिवसीय ईएमए) के बीच क्रॉसओवर भी शामिल है। जब कीमत 9-दिवसीय ईएमए से ऊपर जाती है, तो यह एक खरीद संकेत भी उत्पन्न करती है, और जब कीमत 9-दिवसीय ईएमए से नीचे जाती है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करती है। यह बाजार के रुझानों में परिवर्तनों को अधिक समय पर पकड़ने की अनुमति देता है।

जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, रणनीति एक ट्रैलिंग स्टॉप तंत्र को नियोजित करती है। एक बार जब कोई व्यापार लाभदायक स्थिति में प्रवेश करता है, तो ट्रैलिंग स्टॉप लगातार मूल्य आंदोलनों के अनुसार स्टॉप-लॉस स्थिति को समायोजित करता है जब तक कि मूल्य विपरीत दिशा में स्टॉप-लॉस स्तर को नहीं तोड़ता है, जिससे संभावित नुकसान को सीमित करते हुए लाभ में लॉक होता है।

रणनीतिक लाभ

सरलताः यह रणनीति चलती औसत क्रॉसओवर के क्लासिक सिद्धांत पर आधारित है, जिससे इसे समझना और लागू करना आसान हो जाता है।
ट्रेंड फॉलोइंगः विभिन्न अवधियों के दो चलती औसत के क्रॉसओवर का उपयोग करके, रणनीति प्रभावी रूप से बाजार में मुख्य रुझानों को पकड़ सकती है।
समय पर स्टॉप-लॉस: ट्रेलिंग स्टॉप तंत्र की शुरूआत से रुझान के उलटने पर समय पर स्थिति बंद करने की अनुमति मिलती है, जिससे डाउनसाइड जोखिम पर नियंत्रण होता है।
पैरामीटर लचीलापन: रणनीति के पैरामीटर (जैसे चलती औसत अवधि, स्टॉप-लॉस बिंदु आदि) को विभिन्न बाजारों और उपकरणों के अनुसार अनुकूलित और समायोजित किया जा सकता है ताकि विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सके।

रणनीतिक जोखिम

आवृत्ति व्यापारः चूंकि रणनीति में चलती औसत क्रॉसओवर और मूल्य क्रॉसओवर दोनों संकेतों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इससे व्यापार की आवृत्ति अधिक हो सकती है, जिससे व्यापार की लागत बढ़ जाती है।
अस्थिर बाजारः अस्थिर या सीमाबद्ध बाजारों में, रणनीति अधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता कम हो जाती है।
पैरामीटर संवेदनशीलताः रणनीति का प्रदर्शन पैरामीटर चयन के लिए संवेदनशील हो सकता है, और विभिन्न पैरामीटर महत्वपूर्ण रूप से अलग परिणाम दे सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

सिग्नल फ़िल्टरिंगः झूठे संकेतों को कम करने के लिए चलती औसत क्रॉसओवर और मूल्य क्रॉसओवर संकेतों के अतिरिक्त अन्य तकनीकी संकेतकों (जैसे आरएसआई, एमएसीडी, आदि) को फ़िल्टरिंग स्थितियों के रूप में पेश करें।
गतिशील मापदंडः विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए बाजार अस्थिरता और प्रवृत्ति की ताकत जैसे कारकों के आधार पर गतिशील रूप से रणनीति मापदंडों (जैसे चलती औसत अवधि, स्टॉप-लॉस बिंदु आदि) को समायोजित करें।
स्थिति आकारः बाजार के रुझानों और संकेत की ताकत के आधार पर स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें, जब रुझान की ताकत अधिक हो तो स्थिति आकार बढ़ाएं और जब रुझान अस्पष्ट हों या संकेत कमजोर हों तो स्थिति आकार को कम करें।
मल्टी-इंस्ट्रूमेंट अनुकूलन: रणनीति को कई उपकरणों और बाजारों तक विस्तारित करें और विविधीकरण और सहसंबंध विश्लेषण के माध्यम से समग्र जोखिम को कम करें और रिटर्न स्थिरता में सुधार करें।

सारांश

ड्यूल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति - ईएमए 9 / 20 एक सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो जोखिम को नियंत्रित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करते हुए, विभिन्न अवधियों और मूल्य क्रॉसओवर के साथ दो मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के माध्यम से बाजार के रुझानों को पकड़ती है। रणनीति का एक स्पष्ट तर्क है, इसे समझना और लागू करना आसान है, जिससे यह शुरुआती लोगों के लिए सीखने और उपयोग करने के लिए उपयुक्त है। हालांकि, रणनीति में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि चंचल बाजारों में खराब प्रदर्शन और पैरामीटर चयन के लिए संवेदनशीलता। इसलिए, व्यावहारिक अनुप्रयोग में, बाजार और साधन की विशिष्ट विशेषताओं के अनुसार रणनीति को अनुकूलित और सुधारना आवश्यक है, जैसे कि सिग्नल फ़िल्टरिंग, गतिशील पैरामीटर समायोजन, स्थिति आकार, और अन्य तरीकों को पेश करना, ताकि ट्रेडिंग रणनीति की लाभप्रदता और स्थिरता में सुधार हो सके। कुल मिलाकर, ड्यूल मूविंग एवरेज रणनीति - ईएमए 9 / 20 आगे के शोध और अन्वेषण के लिए एक अच्छा बुनियादी मात्रात्मक ढांचा प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title = "EMAs 9 / 20",
		 shorttitle = '9/20 EMAs', 
		 initial_capital = 1000,
		 overlay = true, 
		 default_qty_type = strategy.fixed,
		 commission_type = strategy.commission.cash_per_contract,
		 commission_value = 0.35,
		 default_qty_value = 1)


int trailOffset = 10
int trailPoints = 15


series float oEma9 = ta.ema(ohlc4, 9)
series float oEma20 = ta.ema(ohlc4, 20)

series bool closeCrossoverEma9 = ta.crossover(close, oEma9)
series bool closeCrossunderEma9 = ta.crossover(close, oEma9)

series bool nineCrossover20 = ta.crossover(oEma9, oEma20)
series bool nineCrossunder20 = ta.crossunder(oEma9, oEma20)

//Entry Exits

if nineCrossover20
    strategy.entry("Long 9Cross20", strategy.long, 2)
else if closeCrossoverEma9
    strategy.entry("Long 9CrossClose", strategy.long, 2)
    strategy.exit("Long 9CrossClose Exit", from_entry = "Long 9CrossClose", trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
else if nineCrossunder20
    strategy.close("Long 9Cross20")
    
    

if nineCrossunder20
    strategy.entry("Short 9Cross20", strategy.short, 2)
else if closeCrossunderEma9
    strategy.entry("Short 9CrossClose", strategy.short, 2)
    strategy.exit("Short 9CrossClose Exit", from_entry = "Short 9CrossClose", trail_points = trailPoints, trail_offset = trailOffset)
else if nineCrossover20
    strategy.close("Short 9Cross20")

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