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एकाधिक घातीय चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-11 16:17:20
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अवलोकन

यह रणनीति बाजार में संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए कई घातीय चलती औसत (ईएमए) को जोड़ती है। विभिन्न अवधियों के साथ ईएमए के रुझानों की तुलना करके, यह वर्तमान बाजार प्रवृत्ति को निर्धारित करता है और प्रवृत्ति के गठन की शुरुआत में ट्रेडों में प्रवेश करता है और प्रवृत्ति के अंत की शुरुआत में पदों को बंद करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में मुख्य संकेतकों के रूप में विभिन्न अवधियों के साथ 4 ईएमए का उपयोग किया जाता है, अर्थात् अल्ट्रा-शॉर्ट-टर्म ईएमए (डिफ़ॉल्ट 8 अवधि), अल्पकालिक ईएमए (डिफ़ॉल्ट 13 अवधि), मध्यमकालिक ईएमए (डिफ़ॉल्ट 21 अवधि), और दीर्घकालिक ईएमए (डिफ़ॉल्ट 55 अवधि) । जब दीर्घकालिक ईएमए अन्य तीन ईएमए से नीचे होता है, तो यह माना जाता है कि वर्तमान बाजार एक ऊपर की प्रवृत्ति की शुरुआत में हो सकता है, और रणनीति एक लंबी स्थिति खोलती है; जब दीर्घकालिक ईएमए अन्य तीन ईएमए से ऊपर होता है, तो यह माना जाता है कि वर्तमान बाजार एक गिरावट की प्रवृत्ति की शुरुआत में हो सकता है, और रणनीति सभी लंबी स्थितियों को बंद करती है। रणनीति नवोदित रुझानों को पकड़ने के लिए लंबी और छोटी ईएमए व्यवस्थाओं के इस संयोजन द्वारा रुझान मोड़ बिंदुओं की पहचान करती है।

सरल चलती औसत (एसएमए) की तुलना में, ईएमए हाल की कीमतों पर अधिक जोर देता है और इस प्रकार इसकी प्रवृत्ति अधिक संवेदनशील है और मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती है। विभिन्न अवधियों के साथ ईएमए का क्रॉसओवर विभिन्न समय पैमाने पर रुझानों की ताकत को दर्शाता है। दीर्घकालिक ईएमए सबसे स्थिर है और महत्वपूर्ण बाजार प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है; मध्यम और अल्पकालिक ईएमए अपेक्षाकृत संवेदनशील हैं और अल्पकालिक और मध्यमकालिक बाजार के रुझानों को दर्शाता है। वे एक साथ इस रणनीति का मुख्य तर्क बनाते हैं।

लाभ विश्लेषण

  1. व्यापक अनुप्रयोगः यह रणनीति कीमत के ईएमए संकेतक पर आधारित है और अच्छी तरलता और अपेक्षाकृत चिकनी प्रवृत्तियों वाली अधिकांश किस्मों पर लागू होती है, जैसे कि विभिन्न वायदा, विदेशी मुद्रा, मुख्यधारा की क्रिप्टोकरेंसी, आदि।

  2. ट्रेंड ट्रैकिंगः ट्रेंड निर्धारित करने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ ईएमए की स्थिति संबंध की तुलना करके, यह कुछ हद तक ट्रेंड गठन की शुरुआत को पकड़ सकता है और ट्रेंड को ट्रैक कर सकता है।

  3. लचीले मापदंड: ईएमए के अवधि मापदंडों को किस्मों, निवेश क्षितिज आदि की विशेषताओं के अनुसार लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है और इसमें कुछ अनुकूलन क्षमता है।

  4. स्पष्ट तर्क: रणनीति लंबी और छोटी ईएमए व्यवस्थाओं के सरल संयोजन के आधार पर व्यापार संकेत उत्पन्न करती है, और तर्क स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है।

जोखिम विश्लेषण

  1. ईएमए लेगः ईएमए अनिवार्य रूप से एक ट्रेंड ट्रैकिंग संकेतक है और इसमें एक निश्चित लेग है, जो अशांत बाजार में अधिक झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।

  2. पैरामीटर संवेदनशीलता: ईएमए अवधि के मापदंडों का चयन रणनीति प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, और अनुकूलित मापदंडों ने नमूना डेटा से बाहर अच्छे प्रदर्शन को बनाए नहीं रखा हो सकता है।

  3. फ़िल्टरिंग की कमी: इस रणनीति में ट्रेडिंग सिग्नल की आगे फ़िल्टरिंग की कमी है, और सभी उत्पन्न सिग्नल ट्रेड किए जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप कुछ निम्न गुणवत्ता वाले ट्रेड हो सकते हैं।

  4. फिक्स्ड पोजीशनः वर्तमान में, रणनीति हर बार 1 यूनिट की फिक्स्ड पोजीशन खोलती है, जोखिम पर आधारित गतिशील पोजीशन नियंत्रण की कमी है, और जोखिम प्रबंधन पर्याप्त रूप से सही नहीं है।

अनुकूलन दिशा

  1. प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग शुरू करें: ईएमए संकेतों के आधार पर, कमजोर प्रवृत्तियों और अशांत अवधियों से संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए एटीआर और एडीएक्स जैसे प्रवृत्ति शक्ति फ़िल्टरिंग संकेतक जोड़ें।

  2. अस्थिरता फ़िल्टरिंग शुरू करेंः उच्च अस्थिरता के कारण होने वाले निम्न गुणवत्ता वाले संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए ट्रेंड फ़िल्टरिंग के आधार पर अस्थिरता फ़िल्टरिंग जैसे बोलिंगर बैंड चौड़ाई को आगे पेश किया जा सकता है।

  3. स्टॉप-लॉस को अनुकूलित करें: वर्तमान में, रणनीति में एक स्पष्ट स्टॉप-लॉस तर्क की कमी है। प्रवृत्ति और अस्थिरता फ़िल्टरिंग की शुरुआत के बाद, एकल व्यापार के अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए एटीआर या प्रतिशत के आधार पर गतिशील स्टॉप-लॉस जोड़ा जा सकता है।

  4. गतिशील स्थितिः विविधता की अस्थिरता, खाता मूल्य का अनुपात आदि के आधार पर, जोखिम को कम करते हुए उच्च पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने के लिए रणनीति द्वारा हर बार खोले गए पदों की संख्या को गतिशील रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।

  5. मापदंडों का अनुकूलनः विभिन्न किस्मों और विभिन्न अवधियों के लिए, ईएमए के इष्टतम मापदंड भिन्न हो सकते हैं, और रणनीति की प्रयोज्यता में सुधार के लिए मापदंड अनुकूलन को किस्मों की विशेषताओं के अनुसार अलग से किया जाना चाहिए।

सारांश

यह रणनीति प्रवृत्ति के गठन की शुरुआत को पकड़ने के लिए विभिन्न अवधियों के साथ 4 ईएमए के लंबे और छोटे व्यवस्था संयोजनों की तुलना करके प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं की पहचान करती है। विचार सरल और स्पष्ट है। इसके फायदे इसकी व्यापक सीमा, स्पष्ट तर्क और लचीले मापदंडों में निहित हैं, और यह प्रवृत्तियों को अच्छी तरह से ट्रैक कर सकता है; लेकिन साथ ही, इसमें ईएमए संकेतकों की अंतर्निहित देरी भी है, साथ ही साथ पैरामीटर संवेदनशीलता, फ़िल्टरिंग की कमी और निश्चित स्थिति जैसी समस्याएं हैं। भविष्य में, इस रणनीति की मजबूती और लाभप्रदता को प्रवृत्ति और अस्थिरता फ़िल्टरिंग, स्टॉप-लॉस, गतिशील स्थिति और पैरामीटर अनुकूलन का अनुकूलन करने जैसे पहलुओं से बेहतर बनाया जा सकता है ताकि इसे अधिक पूर्ण और विश्वसनीय बनाया जा सके।

/*backtest
start: 2023-03-05 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © n1ghthawk

//@version=5
strategy("donmo's 4ema", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

float long = na
float short = na

lowestEMAPeriodInput = input.int(8, "Lowest EMA")
lowEMAPeriodInput = input.int(13, "Low EMA")
medEMAPeriodInput = input.int(21, "Med EMA")
highEMAPeriodInput = input.int(55, "High EMA")

lowestEMA = ta.ema(close, lowestEMAPeriodInput)
lowEMA = ta.ema(close, lowEMAPeriodInput)
medEMA = ta.ema(close, medEMAPeriodInput)
highEMA = ta.ema(close, highEMAPeriodInput)


emaLongCondition = highEMA<medEMA and highEMA<lowEMA and highEMA<lowestEMA
emaShortCondition = highEMA>medEMA and highEMA>lowEMA and highEMA>lowestEMA

longCondition = ta.change(emaLongCondition)
shortCondition = ta.change(emaShortCondition)

notInTrade = strategy.position_size <= 0
if longCondition and emaLongCondition and notInTrade
    long:=high
    strategy.entry("EL", strategy.long)

if shortCondition and emaShortCondition
    short:=low
    strategy.close("EL")


plot(long+3,title = 'long', color = color.green, linewidth = 4, style = plot.style_cross)
plot(short-3,title = 'short', color = color.red, linewidth = 4, style = plot.style_cross)

plot(lowestEMA, title = "lowestEMA", color=color.blue)
plot(lowEMA, title = "lowEMA", color=color.green)
plot(medEMA, title = "medEMA", color=color.orange)
plot(highEMA, title = "highEMA", color=color.red)
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