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रणनीति के बाद एमएसीडी रुझान

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-03-29 15:14:18
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अवलोकन

एमएसीडी ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति एमएसीडी संकेतक पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। इस रणनीति का मुख्य विचार प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने और उपयुक्त समय पर लंबी या छोटी स्थिति स्थापित करने के लिए एमएसीडी संकेतक के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस संकेतों का उपयोग करना है। जब एमएसीडी रेखा संकेत रेखा के ऊपर और शून्य अक्ष के ऊपर पार करती है, तो एक लंबी स्थिति खोली जाती है; जब एमएसीडी रेखा संकेत रेखा के नीचे और शून्य अक्ष के नीचे पार करती है, तो एक छोटी स्थिति खोली जाती है। रणनीति लंबे पदों के लिए स्टॉप लॉस के रूप में सबसे हालिया निचले बिंदु और शॉर्ट पदों के लिए स्टॉप लॉस के रूप में सबसे हालिया उच्च बिंदु का उपयोग करती है। समापन की स्थिति तब होती है जब एमएसीडी रेखा विपरीत दिशा में संकेत रेखा को पार करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

एमएसीडी ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति का मूल सिद्धांत रुझानों के गठन और उलट को पकड़ने के लिए एमएसीडी संकेतक का उपयोग करना है। एमएसीडी संकेतक में दो चलती औसत (तेज और धीमी) के बीच का अंतर होता है और व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए एक संकेत रेखा के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। जब एमएसीडी रेखा सिग्नल रेखा के ऊपर और शून्य अक्ष के ऊपर पार होती है, तो यह इंगित करता है कि एक ऊपर की प्रवृत्ति बन रही है, और एक लंबी स्थिति खोली गई है। जब एमएसीडी रेखा सिग्नल रेखा के नीचे और शून्य अक्ष के नीचे पार करती है, तो यह इंगित करती है कि एक नीचे की प्रवृत्ति बन रही है, और एक छोटी स्थिति खोली गई है। रणनीति सबसे हालिया महत्वपूर्ण निचले बिंदु का उपयोग लंबी स्थिति के लिए स्टॉप लॉस के रूप में करती है और सबसे हालिया महत्वपूर्ण उच्च बिंदु जोखिम को नियंत्रित करने के लिए छोटी स्थिति के लिए स्टॉप लॉस के रूप में। जब एमएसीडी लाइन विपरीत दिशा में लाइन को पार करती है, तो वर्तमान स्थिति बंद हो जाती है।

रणनीतिक लाभ

एमएसीडी ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति ट्रेंड के गठन की शुरुआत में स्थिति स्थापित करके ट्रेंड के अवसरों को प्रभावी ढंग से कैप्चर कर सकती है, ट्रेंड की गति का पूरी तरह से उपयोग कर सकती है।
रणनीति में फ़िल्टरिंग स्थितियों के रूप में एमएसीडी गोल्डन/डेथ क्रॉस और शून्य अक्ष दोनों का उपयोग किया गया है, जो एक दोलनशील बाजार में झूठे संकेतों को बेहतर ढंग से फ़िल्टर कर सकता है।
यह रणनीति स्टॉप लॉस स्तरों के रूप में हाल के महत्वपूर्ण उच्च और निम्न बिंदुओं का उपयोग करती है, जो एक एकल व्यापार के जोखिम जोखिम को नियंत्रित कर सकती है।
रणनीति तर्क स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है, जिससे यह शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक जोखिम

एमएसीडी संकेतक अनिवार्य रूप से एक पिछड़ा हुआ संकेतक है, जो रुझान उलटने की शुरुआत में महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन का अनुभव कर सकता है।
इस रणनीति से अस्थिर बाजार में लगातार ट्रेड हो सकते हैं, जिससे लेनदेन की उच्च लागत होती है।
स्टॉप लॉस के स्तरों का निर्धारण हाल के महत्वपूर्ण उच्च और निम्न बिंदुओं पर निर्भर करता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ स्थितियों में समय से पहले या देरी से स्टॉप लॉस हो सकते हैं।
रणनीति में स्थिति आकार और धन प्रबंधन पर विचार नहीं किया गया है, जिन्हें व्यावहारिक अनुप्रयोगों में विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

संकेतों की विश्वसनीयता और सटीकता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों या मूल्य व्यवहार पैटर्न को फ़िल्टरिंग शर्तों के रूप में पेश करने पर विचार करें।
जोखिम को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस स्तरों को निर्धारित करने की विधि को अनुकूलित करें, जैसे कि एटीआर या प्रतिशत आधारित स्टॉप लॉस का उपयोग करना।
बाजार की अस्थिरता और खाता इक्विटी के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति आकार और धन प्रबंधन तंत्र पेश करना।
सबसे उपयुक्त पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए विभिन्न बाजारों और व्यापारिक साधनों के लिए मापदंडों को अनुकूलित और समायोजित करना।

सारांश

एमएसीडी ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति एक सरल और प्रभावी मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो एमएसीडी संकेतक की विशेषताओं का लाभ उठाते हुए ट्रेंडिंग अवसरों को पकड़ती है। रणनीति में एक स्पष्ट तर्क है, इसे समझना और लागू करना आसान है, जिससे यह शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त है। हालांकि, व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसे अधिक मजबूत ट्रेडिंग प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए अनुकूलन और सुधार के लिए अन्य तरीकों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

/*backtest
start: 2023-03-23 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD trendfollow", shorttitle="MACD TF", overlay=true)
// switch = input(true, title="Enable MACD Bar Color")
// X001TK MACD trendfollow Strategy
//
// 
// This strategy combines the non standart approach in MACD strategy to buy once to buy when the MACD value goes above Signal line and a zero line, to sell on the opposite condition.
//
//
// This strategy goes long if the MACD (3,9,5) goes above its Signal and above zero
//
// You can set Stop loss on the recent lowest low when long position is opened and recent highest hugh in short
// 
//
// Exit rule is simple. We close the LONG position once MACD goes below Signal line and close SHORT on the opposite condition 
//
// 
// 
//
// Input
fastMAlen = input(3, minval=1, title="MACD fast moving average")
slowMAlen = input(9,minval=1, title="MACD slow moving average")
signalMACDlen = input(5,minval=1, title="MACD signal line moving average")
// switch = input(true, title="Enable MACD Bar Color")
length = input(1, minval=1)



// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2002, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth   = input(defval = 3, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2029, title = "To Year", minval = 2017)



// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 00, 00)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// MACD Calculation
MACD = ema(close, fastMAlen) - ema(close, slowMAlen)
signalMACD = ema(MACD, signalMACDlen)
delta = MACD - signalMACD
fastMA = ema(close,fastMAlen)
slowMA = ema(close,slowMAlen)


// Colors
//bartrendcolor = MACD > signalMACD and MACD > 0? green : MACD < signalMACD and MACD < 0? red : MACD < signalMACD? gray :  gray 
//barcolor(switch?bartrendcolor:na)

barcolour=(MACD > signalMACD and MACD > 0)?#53B987:(MACD < signalMACD and MACD < 0)?#EB4D5C:na
barcolor(color=barcolour)


// === STRATEGY ===
// conditions

longCond =  MACD > signalMACD and MACD > 0 
XlongCond = MACD < signalMACD 
ShortCond = MACD < signalMACD and MACD < 0 
XShortCond = MACD > signalMACD 





strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond==true and window()==true )
//strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop)//, limit=longTake)
strategy.close("long", when=XlongCond==true and window()==true)
strategy.entry("short", strategy.short,  when=ShortCond==true and window()==true )
//strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop)//, limit=shortTake)
strategy.close("short", when=XShortCond==true and window()==true)

// === /STRATEGY ===

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