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त्रिकोणीय सापेक्ष शक्ति सूचकांक मात्रात्मक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-15 10:23:08
टैगःआरएसआईएसएमए

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अवलोकन

यह रणनीति मुख्य रूप से बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) का उपयोग करती है, जो एक प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) से ऊपर की कीमत के साथ संयुक्त है, यह तय करने के लिए कि व्यापार में प्रवेश करना है या नहीं। यह रणनीति तीन आरएसआई संकेतकों के माध्यम से प्रवेश स्थितियों का निर्माण करती है। केवल जब अल्पकालिक आरएसआई 35 से नीचे है और लगातार तीन अवधि के लिए एक गिरावट का रुझान दिखाता है, जबकि तीसरी अवधि आरएसआई 60 से नीचे है, और वर्तमान समापन मूल्य 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर है, तो यह लंबा होगा। निकास की स्थिति यह है कि जब आरएसआई 50 से ऊपर पार करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. निर्दिष्ट अवधि के लिए आरएसआई संकेतक की गणना करें
  2. यह निर्धारित करें कि निम्नलिखित प्रवेश शर्तें पूरी की गई हैं या नहीं:
    • वर्तमान आरएसआई 35 से नीचे है
    • वर्तमान आरएसआई पिछली अवधि आरएसआई से कम है, पिछली अवधि आरएसआई दूसरी पिछली अवधि आरएसआई से कम है, दूसरी पिछली अवधि आरएसआई तीसरी पिछली अवधि आरएसआई से कम है
    • तीसरी पिछली अवधि का आरएसआई 60 से नीचे है
    • वर्तमान समापन मूल्य 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर है
  3. यदि उपरोक्त सभी चार शर्तें एक साथ पूरी हो जाती हैं, तो लंबी स्थिति खोलें
  4. होल्डिंग अवधि के दौरान, यदि आरएसआई 50 से ऊपर जाता है, तो स्थिति को बंद कर दें
  5. अगले व्यापार के लिए चरण 2-4 दोहराएं

रणनीतिक लाभ

  1. ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने और ओवरसोल्ड क्षेत्र में पदों में प्रवेश करने के लिए आरएसआई का उपयोग करके, यह बाजार उलट अवसरों को पकड़ सकता है
  2. तीन आरएसआई के साथ प्रवेश संकेतों का निर्माण करके यह झूठे संकेतों की संभावना को कम करता है और संकेत विश्वसनीयता में सुधार करता है
  3. प्रवृत्ति की स्थिति के रूप में 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर की कीमत को जोड़ने से डाउनट्रेंड में व्यापार से बचा जाता है
  4. बाहर निकलने की शर्त सरल और स्पष्ट है, जिससे समय पर लाभ प्राप्ति हो सके
  5. रणनीतिक तर्क स्पष्ट और समझने और लागू करने में आसान है

रणनीतिक जोखिम

  1. आरएसआई संकेतक में सिग्नल लेग है, जो सर्वोत्तम प्रवेश समय को याद कर सकता है।
  2. प्रवेश की शर्तें अपेक्षाकृत सख्त हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम व्यापारिक आवृत्ति और संभावित रूप से कुछ बाजार आंदोलनों को याद करना
  3. यह अस्थिर बाजारों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है, अक्सर प्रवेश और बाहर निकलने में पकड़ा जा रहा है
  4. रणनीति केवल एकतरफा उभरते रुझानों को पकड़ सकती है और रुझान उलटने के बाद घटते रुझानों को नहीं पकड़ सकती है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक ट्रैलिंग स्टॉप या फिक्स्ड स्टॉप लॉस जोड़ने पर विचार करें
  2. प्रवेश और निकास संकेतों की विश्वसनीयता और समयबद्धता में सुधार के लिए अन्य सहायक संकेतकों के साथ आरएसआई के संयोजन का अध्ययन करें
  3. संकेत की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए व्यापारिक आवृत्ति में सुधार के लिए प्रवेश स्थितियों को अनुकूलित करना
  4. रुझान की ताकत और अस्थिरता के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए स्थिति प्रबंधन की शुरूआत
  5. विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त रणनीति संस्करणों को विकसित करने के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के संयोजन पर विचार करें

सारांश

यह रणनीति एक ट्रिपल आरएसआई के माध्यम से प्रवेश स्थितियों का निर्माण करती है, जो एक प्रवृत्ति फ़िल्टर के रूप में दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर की कीमत के साथ संयुक्त है, ताकि ओवरसोल्ड रिवर्सल सेटअप को कैप्चर किया जा सके। रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, लागू करने और अनुकूलित करने में आसान है। हालांकि, रणनीति में जोखिम और कमियां भी हैं जैसे कि सिग्नल लेग, कम ट्रेडिंग आवृत्ति, और केवल एकतरफा बाजार की चाल को कैप्चर करने में सक्षम है। इसे वास्तविक अनुप्रयोग में निरंतर डिबगिंग और सुधार की आवश्यकता है। स्टॉप लॉस और लाभ लेने, स्थिति प्रबंधन की शुरुआत करके, अन्य संकेतकों और अन्य तरीकों के साथ संयोजन करके, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-05-15 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//@author Honestcowboy
//
strategy("Triple RSI [Honestcowboy]" )

  
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> User Inputs <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rsiLengthInput = input.int(5, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> VARIABLE CALCULATIONS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> CONDITIONALS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rule1   = rsi<35
rule2   = rsi<rsi[1] and rsi[1]<rsi[2] and rsi[2]<rsi[3]
rule3   = rsi[3]<60
rule4   = close>ta.sma(close, 200)

longCondition = rule1 and rule2 and rule3 and rule4
closeCondition = rsi>50

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> GRAPHICAL DISPLAY <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

hline(30, title="Long Condition Line")
hline(50, title="Exit Condition Line")
plot(rsi)
plotshape(longCondition ? rsi-3 : na, title="Long Condition", style=shape.triangleup, color=color.lime, location=location.absolute)
plotshape(closeCondition and rsi[1]<50? rsi+3 : na, title="Exit Condition", style=shape.triangledown, color=#e60000, location=location.absolute)

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> AUTOMATION AND BACKTESTING <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

if longCondition and strategy.position_size==0
    strategy.entry("LONG", strategy.long)
if closeCondition
    strategy.close("LONG")
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