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दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-05-17 15:48:04
टैगःईएमएएसएमए

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अवलोकन

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल ट्रेंड की दिशा और प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए चलती औसत और क्रॉसओवर संकेतों की प्रवृत्ति विशेषताओं का उपयोग करना है। सबसे पहले, मापदंडों के माध्यम से तेजी से चलती औसत (डिफ़ॉल्ट 50) और धीमी गति से चलती औसत (डिफ़ॉल्ट 200) की अवधि निर्धारित करें, और एसएमए या ईएमए का उपयोग करना चुनें। फिर दो चलती औसत की गणना करें और उनके क्रॉसओवर स्थितियों का निर्धारण करेंः

  2. जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत (मृत्यु क्रॉस) से नीचे जाती है, तो यदि कोई वर्तमान स्थिति नहीं है, तो एक छोटी स्थिति खोलें, और स्टॉप-लॉस मूल्य सेट करें।
  3. यदि कोई मौजूदा लंबी स्थिति है, तो मृत्यु क्रॉस होने पर स्थिति को बंद करें।
  4. यदि कोई मौजूदा शॉर्ट पोजीशन है, तो गोल्डन क्रॉस होने पर पोजीशन को बंद कर दें। चलती औसत क्रॉसओवर संकेतों के आधार पर पदों को खोलें और मध्यम से दीर्घकालिक मूल्य रुझानों को ट्रेंड-फॉलो करने वाले तरीके से पकड़ने के लिए स्टॉप-लॉस सेट करें।

रणनीतिक लाभ

  1. तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है, और यह प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीतियों का आधार है।
  2. विभिन्न अवधियों के दो चलती औसत के क्रॉसओवर का उपयोग करके, यह रुझानों के गठन और उलट को बेहतर ढंग से निर्धारित कर सकता है।
  3. यह SMA और EMA दोनों का समर्थन करता है, जिन्हें लचीले ढंग से चुना जा सकता है।
  4. स्टॉप-लॉस सेट करने से हानि का जोखिम कुछ हद तक नियंत्रित होता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. अनुचित पैरामीटर चयन (जैसे अनुचित चलती औसत अवधि) से लगातार संकेत या पिछड़ा रुझान निर्णय हो सकता है।
  2. तेजी से उतार-चढ़ाव वाले बाजारों से लगातार व्यापार और खराब प्रदर्शन हो सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  2. स्टॉप-लॉस पोजीशनों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एटीआर जैसे अस्थिरता से संबंधित संकेतक पेश करने पर विचार करें।
  3. क्रॉसओवर के समय तुरंत खोलने के बजाय स्थिति खोलने से पहले प्रवृत्ति की पुष्टि करें, या निर्णय में सहायता करने और प्रवृत्ति कैप्चर की सटीकता में सुधार करने के लिए अन्य प्रवृत्ति पुष्टि संकेतक जोड़ें।
  5. एक बहु-कारक रणनीति बनाने के लिए अन्य संकेतों के साथ संयोजन पर विचार करें।

सारांश

डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति एक सरल और क्लासिक ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है जो विभिन्न अवधियों के साथ दो मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के आधार पर ट्रेंड की दिशा और एंट्री/एक्जिट टाइमिंग निर्धारित करती है, जो मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए उपयुक्त है। हालांकि, स्थिर मापदंड बदलते बाजार वातावरण में अस्थिर प्रदर्शन कर सकते हैं और एक अपेक्षाकृत मजबूत ट्रेडिंग रणनीति बनने के लिए मापदंडों का अनुकूलन, स्टॉप-लॉस में सुधार, अन्य संकेतों की शुरूआत आदि जैसे आगे अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता होती है। यह रणनीति ट्रेंड रणनीतियों के लिए आधार के रूप में कार्य कर सकती है और लगातार सुधार और विस्तार की जा सकती है।

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//==============================================================================
// A baseline strategy with a well known concept, golden cross & death cross.
// Support for both Simple & Exponential moving averages.
// Support for long & short stop losses as a percentage.:well
//==============================================================================
strategy("Basic Moving Average Crosses", overlay=true)

//------------------------------------------------------------------------------
// configuration
//------------------------------------------------------------------------------
maQuickLength = input(50, title="Quick MA Length") 
maSlowLength  = input(200, title="Quick MA Length") 
useSma        = input(true, title="Use SMA? If false, EMA is used.")

maQuick = useSma ? ta.sma(close, maQuickLength) : ta.ema(close, maQuickLength)
maSlow  = useSma ? ta.sma(close, maSlowLength) : ta.ema(close, maSlowLength)

stop_loss_percentage = input(2.0, title="Stop Loss (%)")

var float longStopLevel = na
var float shortStopLevel = na

bool isGoldenCross = ta.crossover(maQuick, maSlow)
bool isDeathCross  = ta.crossunder(maQuick, maSlow)

//------------------------------------------------------------------------------
// position opening logic
//------------------------------------------------------------------------------

if(strategy.position_size == 0)
    // Golden cross, enter a long position
    if(isGoldenCross)
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
        longStopLevel := close - close * stop_loss_percentage/100.0
        strategy.exit("StopLossLong", "Buy", stop=longStopLevel)
    // Death cross, enter short position
    else if(isDeathCross)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)
        shortStopLevel := close + close * stop_loss_percentage/100.0
        strategy.exit("StopLossShort", "Sell", stop=shortStopLevel)

//------------------------------------------------------------------------------
// position closing logic
//------------------------------------------------------------------------------
else
    // Close long position on death cross
    if(strategy.position_size > 0 and isDeathCross)
        strategy.close("Buy")
    
    // Close short position on golden cross
    else if(strategy.position_size < 0 and isGoldenCross)
        strategy.close("Sell")

//------------------------------------------------------------------------------
// ploting
//------------------------------------------------------------------------------
plot(maQuick, color=color.yellow)
plot(maSlow, color=color.blue)
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