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बोलिंगर बैंड और चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-06-07 14:52:49
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अवलोकन

यह रणनीति दो तकनीकी संकेतकों, बोलिंगर बैंड और चलती औसत को जोड़ती है, जो बोलिंगर बैंड के लिए कीमत की सापेक्ष स्थिति और तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के क्रॉसओवर संकेतों के आधार पर बाजार के रुझानों को निर्धारित करती है, इस प्रकार समय पर खरीद और बिक्री का एहसास होता है। जब कीमत बोलिंगर बैंड के निचले बैंड को तोड़ती है, तो यह एक लंबी स्थिति खोलती है, और जब यह ऊपरी बैंड को तोड़ती है, तो यह एक छोटी स्थिति खोलती है। साथ ही, जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से ऊपर पार करती है, तो यह एक लंबी स्थिति खोलती है, और जब यह नीचे पार करती है, तो यह स्थिति को बंद करती है। यह रणनीति निवेशकों को बाजार के रुझानों को समझने और स्थिर निवेश रिटर्न प्राप्त करने में मदद कर सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

बोलिंगर बैंड तीन लाइनों से मिलकर बनता हैः मध्य बैंड, ऊपरी बैंड और निचला बैंड। मध्य बैंड चलती औसत है, और ऊपरी और निचले बैंड मानक विचलन के एक निश्चित गुणक के साथ या माइनस मध्य बैंड हैं। जब कीमत ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटती है, तो यह इंगित करता है कि बाजार अधिक खरीदा गया है और एक पुलबैक का अनुभव कर सकता है; जब यह निचले बैंड के माध्यम से टूटता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार ओवरसोल्ड है और रिबाउंड का अनुभव कर सकता है।
तेजी से और धीमी गति से चलती औसत का क्रॉसओवर भी रुझानों का न्याय करने के लिए एक आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से ऊपर जाती है, तो इसे गोल्डन क्रॉस कहा जाता है, जो इंगित करता है कि बाजार मजबूत हो सकता है; जब तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से नीचे जाती है, तो इसे मृत्यु क्रॉस कहा जाता है, जो इंगित करता है कि बाजार कमजोर हो सकता है।
यह रणनीति ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है, और रुझानों का न्याय करने के लिए चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करती है। दोनों का संयोजन अपेक्षाकृत विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल बना सकता है। जब कीमत बोलिंगर बैंड के निचले बैंड के माध्यम से टूटती है और तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से ऊपर जाती है, तो यह तब तक लंबी होती है जब तक कि कीमत ऊपरी बैंड के माध्यम से नहीं टूटती है या तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलती औसत से नीचे नहीं जाती है, जिस बिंदु पर यह स्थिति को बंद कर देती है।

लाभ विश्लेषण

बोलिंगर बैंड मूल्य उतार-चढ़ाव के आकार के अनुसार अनुकूलनशील रूप से समायोजित कर सकते हैं और अस्थिरता में परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
चलती औसत प्रणाली बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकती है और निवेशकों को मुख्य रुझान दिशा को समझने में मदद कर सकती है।
ट्रेडिंग प्रणाली के बाद ब्रेकआउट + ट्रेंड बनाने के लिए बोलिंगर बैंड और चलती औसत का संयोजन प्रभावी रूप से ट्रेडिंग आवृत्ति और लागत को कम कर सकता है, और सिस्टम की स्थिरता में सुधार कर सकता है।
कोड में कई मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि चलती औसत प्रकार और अवधि, जिन्हें विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

जब बाजार की अस्थिरता अचानक बढ़ जाती है, तो बोलिंगर बैंड चैनल तेजी से विस्तार करेगा, और अधिक स्टॉप-लॉस हो सकते हैं।
चलती औसत प्रणाली के रुझानों के आकलन में विलंब हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश और निकास का समय गलत हो सकता है।
रुझानों के अनुसरण करने वाली रणनीतियाँ आम तौर पर रेंज-बाउंड बाजारों में काम करती हैं और अन्य विधियों के साथ संयोजन में अनुकूलित होने की आवश्यकता होती है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के कारण रणनीति विफल हो सकती है, जिसके लिए निरंतर अनुकूलन और परीक्षण की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशा

चलती औसत क्रॉसओवर के आधार पर, प्रवृत्ति संकेतकों की पुष्टि करने के लिए अन्य प्रवृत्ति संकेतक जैसे एमएसीडी को जोड़ा जा सकता है।
बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट को ड्रॉडाउन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एटीआर जैसे स्टॉप-लॉस संकेतकों के साथ जोड़ा जा सकता है।
रुझान निर्णय के आधार पर, रुझान मोड़ के बिंदुओं को पहले आंकने के लिए बाजार विचलन और पैटर्न पहचान जैसे तरीकों को जोड़ा जा सकता है।
विभिन्न अंतर्निहित परिसंपत्तियों और समय अवधि के लिए, उपयुक्त पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

सारांश

बोलिंगर बैंड्स और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति एक क्लासिक ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करने के लिए बोलिंगर बैंड्स और ट्रेंड का न्याय करने के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का उपयोग करती है, जो प्रभावी रूप से बाजार के रुझानों को समझ सकती है और स्थिर रिटर्न प्राप्त कर सकती है। हालांकि, व्यावहारिक अनुप्रयोग में, ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने, मापदंडों का अनुकूलन करने और बदलते बाजार वातावरण के अनुकूल होने के लिए अन्य तरीकों के साथ संयोजन में लगातार सुधार करने पर ध्यान देना आवश्यक है।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(shorttitle="BB Strategy", title="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(20, minval=1)
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)

// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Strategy entry and exit conditions
if (ta.crossover(close, lower))
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (ta.crossunder(close, upper))
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

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