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उन्नत दोहरी चलती औसत गति का रुझान ट्रेडिंग प्रणाली के बाद

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-27 16:54:54
टैगःएसएमएएमएईएमडी

यह रणनीति दोहरी चलती औसत पर आधारित एक गतिशील प्रवृत्ति प्रणाली है, जिसमें प्रवेश समय को अनुकूलित करने के लिए एक फिल्टर लाइन के साथ तेज और धीमी चलती औसत से क्रॉसओवर संकेतों का संयोजन किया जाता है, उचित धन प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से स्थिर व्यापार परिणाम प्राप्त होते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति 11 अवधि और 31 अवधि के सरल चलती औसत (एसएमए) को मुख्य संकेत प्रणाली के रूप में नियोजित करती है, जिसमें एक फ़िल्टर के रूप में 5 अवधि का चलती औसत होता है। जब फास्ट लाइन (एसएमए11) स्लो लाइन (एसएमए31) के ऊपर पार हो जाती है और कीमत फ़िल्टर औसत से ऊपर होती है तो लॉन्ग एंट्री सिग्नल उत्पन्न होते हैं। जब फास्ट लाइन स्लो लाइन के नीचे पार हो जाती है तो स्थिति बंद हो जाती है। यह रणनीति फिक्स्ड पोजीशन साइजिंग के माध्यम से जोखिम प्रबंधन को लागू करती है।

रणनीतिक लाभ

सरल और स्पष्ट संकेत प्रणाली, समझने और निष्पादित करने में आसान
कई चलती औसत की पुष्टि झूठे संकेतों को कम करती है
स्थिर स्थिति आकार नियंत्रण योग्य जोखिम सुनिश्चित करता है
क्षमताओं के बाद प्रभावी रुझान
स्पष्ट प्रवेश और निकास तर्क निर्णय में संकोच को कम करता है
विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल

रणनीतिक जोखिम

विभिन्न बाजारों में लगातार व्यापार हो सकता है
चलती औसत प्रणालियों में अंतर्निहित विलंब
फिक्स्ड पोजीशन साइजिंग पूंजी दक्षता को अनुकूलित नहीं कर सकती है
बाजार अस्थिरता में परिवर्तनों पर विचार नहीं किया गया
स्टॉप-लॉस तंत्र की अनुपस्थिति से महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन हो सकते हैं

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

बाजार की अस्थिरता के आधार पर अनुकूलनशील चलती औसत अवधि का परिचय
उच्च अस्थिरता वातावरण में स्थिति आकार को समायोजित करने के लिए अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें
पूंजी दक्षता में सुधार के लिए गतिशील धन प्रबंधन प्रणाली का डिजाइन
एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस और लाभ लेने के तंत्र लागू करें
प्रवेश समय अनुकूलित करने के लिए प्रवृत्ति शक्ति संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें
प्रतिकूल व्यापारिक अवधियों से बचने के लिए व्यापारिक समय फ़िल्टर शामिल करें

सारांश

यह रणनीति कई चलती औसत के माध्यम से एक अपेक्षाकृत मजबूत प्रवृत्ति प्रणाली का निर्माण करती है। जबकि इसमें कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं, उचित अनुकूलन और सुधारों के माध्यम से स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है। व्यापारियों को लाइव ट्रेडिंग में रणनीति को लागू करते समय विशिष्ट बाजार स्थितियों के आधार पर मापदंडों को समायोजित करने की सलाह दी जाती है।

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy('Nifty 30m SMA Crossover Long', overlay=true)

start = timestamp(2020, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2024, 12, 31, 0, 0)

SlowSma = ta.sma(close, 31)
FastSma = ta.sma(close, 11)
FilterSma = ta.sma(close, 5)

plot(SlowSma, title='Sma 31', color=color.new(color.green, 0))
plot(FastSma, title='Sma 11', color=color.new(color.red, 0))
plot(FilterSma, title='Filter Sma 5', color=color.new(color.black, 0))

// strategy 
LongEntry = FastSma > SlowSma and close > FilterSma
LongExit = FastSma < SlowSma

MyQty = 10000000 / close

// // Plot signals to chart
// plotshape(not LongExit and strategy.position_size > 0 and bIndicator, title='Hold', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.square, text='Hold', textcolor=color.new(color.blue, 0))
// plotshape(LongExit and bIndicator and strategy.position_size > 0, title='Exit', location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, text='Sell', textcolor=color.new(color.red, 0))
// plotshape(LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.arrowup, location.abovebar, color.new(color.green, 0), text='Buy', textcolor=color.new(color.green, 0))
// plotshape(not LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.circle, location.belowbar, color.new(color.yellow, 0), text='Wait', textcolor=color.new(color.black, 0))


if time >= start and time < end
    strategy.entry('Enter Long', strategy.long, qty=1, when=LongEntry)
    strategy.close('Enter Long', when=LongExit)

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