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डबल हॉल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मात्रात्मक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-11-29 16:53:05
टैगःएचएमएएमएडब्ल्यूएमए

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अवलोकन

यह रणनीति हुल मूविंग एवरेज (एचएमए) के क्रॉसओवर सिग्नल पर आधारित है। यह ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है जब दो एचएमए लाइनें अलग-अलग अवधि के साथ एक-दूसरे को पार करती हैं। एचएमए एक उन्नत मूविंग एवरेज संकेतक है जो वेटेड मूविंग एवरेज (डब्ल्यूएमए) के विशेष संयोजन के माध्यम से देरी को कम करता है, तेजी से और चिकनी बाजार प्रवृत्ति संकेत प्रदान करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति का मूल विभिन्न अवधियों के एचएमए क्रॉसओवर का उपयोग करके बाजार की प्रवृत्ति उलट बिंदुओं पर कब्जा करने में निहित है। एचएमए गणना में तीन चरण शामिल हैंः पहले आधे अवधि के डब्ल्यूएमए की गणना करना, फिर पूर्ण अवधि के डब्ल्यूएमए की गणना करना, और अंत में पहले दो डब्ल्यूएमए के एक विशेष संयोजन का उपयोग करके मूल अवधि के वर्गमूल के बराबर अवधि के साथ एक और डब्ल्यूएमए की गणना करना। खरीद संकेत तब उत्पन्न होते हैं जब तेजी से एचएमए (डिफ़ॉल्ट 9 अवधि) धीमी एचएमए (डिफ़ॉल्ट 16 अवधि) के ऊपर पार करता है, और तेजी से एचएमए धीमी एचएमए (डिफ़ॉल्ट 16 अवधि) के नीचे पार करने पर संकेत बेचता है।

रणनीतिक लाभ

  1. त्वरित संकेत प्रतिक्रियाः एचएमए अपनी विशेष गणना पद्धति के माध्यम से पारंपरिक चलती औसत के विलंब को काफी कम करता है, जिससे बाजार की प्रवृत्ति में तेजी से बदलाव होता है।
  2. शोर फ़िल्टरिंगः दो चलती औसत के बीच क्रॉसओवर की पुष्टि प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर करती है, झूठे संकेतों को कम करती है।
  3. लचीले मापदंड: रणनीति विभिन्न बाजार परिवेशों के अनुकूल होने के लिए तेज और धीमी लाइन अवधि के समायोजन की अनुमति देती है।
  4. स्पष्ट विज़ुअलाइज़ेशनः रणनीति आसानी से विश्लेषण और अनुकूलन के लिए चार्ट पर मूविंग एवरेज और ट्रेडिंग सिग्नल दोनों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है।

रणनीतिक जोखिम

  1. चॉप्पी मार्केट जोखिमः साइडवेज बाजारों में लगातार क्रॉसओवर होने से ओवरट्रेडिंग और लगातार नुकसान हो सकता है।
  2. विलंब जोखिम: यद्यपि एचएमए में पारंपरिक चलती औसत की तुलना में कम विलंब है, फिर भी कुछ विलंब मौजूद है, संभावित रूप से इष्टतम प्रवेश बिंदुओं की कमी है।
  3. पैरामीटर संवेदनशीलता: विभिन्न पैरामीटर संयोजनों से व्यापार के परिणाम काफी भिन्न हो सकते हैं, जिसके लिए सावधानीपूर्वक अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
  4. झूठे ब्रेकआउट जोखिमः बाजार में झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे गलत ट्रेडिंग सिग्नल हो सकते हैं।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. प्रवृत्ति फ़िल्टर पेश करें: केवल स्पष्ट प्रवृत्तियों में व्यापार करने के लिए ADX या प्रवृत्ति शक्ति संकेतक जोड़ें।
  2. स्टॉप लॉस तंत्र को अनुकूलित करें: एटीआर या अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस डिजाइन करें।
  3. व्यापार पुष्टिकरण शर्तें जोड़ेंः सहायक पुष्टिकरण संकेतों के रूप में वॉल्यूम और गति संकेतक शामिल करें।
  4. पैरामीटर अनुकूलन: बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील पैरामीटर समायोजन तंत्र विकसित करें।
  5. जोखिम प्रबंधन अनुकूलनः स्थिति आकार और धन प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ें।

सारांश

यह एचएमए क्रॉसओवर पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है, जो पारंपरिक चलती औसत की देरी को कम करके अधिक समय पर ट्रेडिंग सिग्नल प्रदान करती है। रणनीति डिजाइन संक्षिप्त, समझने और लागू करने में आसान है, लेकिन व्यावहारिक अनुप्रयोगों में बाजार वातावरण अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निरंतर अनुकूलन और सुधार के माध्यम से, इस रणनीति में एक मजबूत ट्रेडिंग प्रणाली बनने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Hull Moving Average Crossover", overlay=true)


fastLength = input.int(9, "Fast HMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(16, "Slow HMA Length", minval=1)


hma(src, length) =>
    wma1 = ta.wma(src, length / 2)
    wma2 = ta.wma(src, length)
    ta.wma(2 * wma1 - wma2, math.floor(math.sqrt(length)))


fastHMA = hma(close, fastLength)
slowHMA = hma(close, slowLength)


plot(fastHMA, color=color.blue, title="Fast HMA")
plot(slowHMA, color=color.red, title="Slow HMA")


longCondition = ta.crossover(fastHMA, slowHMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastHMA, slowHMA)


if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)


plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
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