संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...

ट्रेलिंग प्रॉफिट लॉक के साथ मल्टी-ईएमए स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-04 15:35:32
टैगःईएमएएमए

img

अवलोकन

यह रणनीति कई घातीय चलती औसत (ईएमए) पर आधारित एक स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली है, जो 5-अवधि, 20-अवधि और 50-अवधि ईएमए के पदानुक्रमित विश्लेषण के माध्यम से ट्रेडिंग संकेत स्थापित करती है। सिस्टम की अनूठी डिजाइन में उच्च, निम्न और समापन कीमतों के आधार पर कई ईएमए शामिल हैं, जो लाभ सुनिश्चित करते हुए जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्टॉप-लॉस और ट्रेलिंग लाभ तंत्र के साथ संयुक्त हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति कई समय सीमा ईएमए क्रॉसओवर और स्थिति संबंधों पर व्यापार निर्णयों का आधार है। विशेष रूप सेः

  1. 5-अवधि, 20-अवधि (उच्च, निम्न और समापन मूल्य के आधार पर) और 50-अवधि ईएमए का उपयोग करता है
  2. प्रवेश की शर्तों के लिए सभी संकेतकों को स्पष्ट रूप से तेजी दिखाने की आवश्यकता होती हैः 50EMA < 20EMA(निम्न) < 20EMA(करीब) < 20EMA(उच्च) < 5EMA
  3. वर्तमान मूल्य को सभी ईएमए से ऊपर होने की आवश्यकता है, जो मजबूत प्रवृत्ति की पुष्टि करता है
  4. एक्जिट दोहरी तंत्र का उपयोग करता हैः जब कीमत 5 अवधि के ईएमए से नीचे टूटती है तो लाभ लेना या 20 अवधि के निचले ईएमए को छूने पर स्टॉप-लॉस करना

रणनीतिक लाभ

  1. पदानुक्रमित फ़िल्टरिंग तंत्र झूठे संकेतों को काफी कम करता है
  2. कई ईएमए क्रॉसओवर की पुष्टि से ट्रेडिंग की सटीकता में सुधार होता है
  3. गतिशील स्टॉप-लॉस पोजीशन बाजार की अस्थिरता के साथ समायोजित होती है
  4. पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली भावनात्मक हस्तक्षेप को समाप्त करती है
  5. ट्रेलिंग प्रॉफिट तंत्र प्रभावी रूप से अर्जित मुनाफे को लॉक करता है

रणनीतिक जोखिम

  1. साइडवेज बाजारों के दौरान लगातार ट्रेडिंग का कारण बन सकता है
  2. ईएमए स्वाभाविक रूप से पिछड़े संकेतक हैं, बाजार की शुरुआत के बिंदुओं को याद कर सकते हैं
  3. कई स्थितियों के कारण कुछ व्यापारिक अवसरों को खोया जा सकता है
  4. 20EMA के निम्न बिंदु पर स्टॉप-लॉस अपेक्षाकृत ढीला हो सकता है

अनुकूलन दिशाएँ

  1. सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम पुष्टिकरण तंत्र जोड़ सकता है
  2. गतिशील स्थिति आकार के लिए अस्थिरता संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें
  3. अधिक लचीली लाभ लेने की योजनाएं लागू करें, जैसे कि आंशिक स्थिति में कमी
  4. प्रवेश समय अनुकूलित करने के लिए आरएसआई जैसे थरथरानवाला के साथ गठबंधन कर सकते हैं
  5. कमजोर बाजारों को फ़िल्टर करने के लिए रुझान की ताकत का आकलन करने पर विचार करें

सारांश

यह एक सख्ती से डिज़ाइन की गई एकाधिक चलती औसत ट्रेडिंग प्रणाली है जो पदानुक्रमित फ़िल्टरिंग और गतिशील स्टॉप-लॉस के माध्यम से जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है। जबकि यह कुछ तेजी से बाजार आंदोलनों को याद कर सकती है, यह प्रवृत्ति बाजारों में लगातार प्रदर्शन करती है। यह विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार मापदंडों को समायोजित करने की सिफारिश की जाती है और विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम और अन्य सहायक संकेतकों को जोड़ने पर विचार किया जाता है। यह रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक निवेश में स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।


/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Automated EMA Strategy with Hierarchical Conditions", overlay=true)

// Inputs for EMA lengths
length_5 = 5
length_20 = 20
length_50 = 50

// Calculating EMAs
ema_5 = ta.ema(close, length_5)
ema_20_high = ta.ema(high, length_20)
ema_20_low = ta.ema(low, length_20)
ema_20_close = ta.ema(close, length_20)
ema_50 = ta.ema(close, length_50)

// Buy condition: 50 EMA < 20 EMA (Close) < 20 EMA (High) < 20 EMA (Low) < 5 EMA
// and LTP above all EMAs
buy_condition = ema_50 < ema_20_low and ema_20_low < ema_20_close and ema_20_close < ema_20_high and ema_20_high < ema_5 and close > ema_5 and close > ema_20_close and close > ema_20_high and close > ema_20_low and close > ema_50

// Stop-loss and target levels
stop_loss = ema_20_low

// Target condition: Close below 5 EMA
target_condition = close < ema_5

// Check if there's an open position
is_in_position = strategy.position_size > 0

// Execute Buy Signal only if no position is open
if (buy_condition and not is_in_position)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit conditions: Stop-loss or target (close below 5 EMA)
if (is_in_position and (target_condition or close < stop_loss))
    strategy.close("Buy")

// Plotting the EMAs
plot(ema_5, color=color.blue, title="5 EMA")
plot(ema_20_high, color=color.green, title="20 EMA (High)")
plot(ema_20_low, color=color.red, title="20 EMA (Low)")
plot(ema_20_close, color=color.purple, title="20 EMA (Close)")
plot(ema_50, color=color.orange, title="50 EMA")


संबंधित

अधिक