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दोहरी पिवोट पॉइंट रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-05 15:06:15
टैगःएटीआरपीपीआरएसआईSLटीपीआर आर

Enhanced Dual Pivot Point Reversal Trading Strategy

अवलोकन

यह रणनीति पिवोट पॉइंट विश्लेषण पर आधारित एक उन्नत ट्रेडिंग सिस्टम है जो बाजार में प्रमुख मोड़ बिंदुओं की पहचान करके संभावित रुझान उलटों की भविष्यवाणी करता है। यह रणनीति स्थिति प्रबंधन के लिए एटीआर संकेतक के साथ संयुक्त एक अभिनव पीवोट ऑफ पिवोट दृष्टिकोण को नियोजित करती है, एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली का गठन करती है। यह रणनीति कई बाजारों पर लागू होती है और विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुसार अनुकूलित की जा सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति का मूल दो स्तरों के पिवोट पॉइंट विश्लेषण के माध्यम से बाजार उलट अवसरों की पहचान करना है। पहले स्तर के पिवोट पॉइंट बुनियादी उच्च और निम्न हैं, जबकि दूसरे स्तर के पिवोट पॉइंट पहले स्तर के पिवोट पॉइंट से चुने गए महत्वपूर्ण मोड़ बिंदु हैं। जब कीमत इन प्रमुख स्तरों से टूटती है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। रणनीति स्टॉप-लॉस, टेक-प्रॉफिट स्तर और स्थिति आकार निर्धारित करने के लिए बाजार अस्थिरता को मापने के लिए एटीआर संकेतक का भी उपयोग करती है।

रणनीतिक लाभ

  1. उच्च अनुकूलन क्षमताः रणनीति विभिन्न अस्थिरता स्तरों के अनुरूप मापदंडों को समायोजित करके विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल हो सकती है।
  2. व्यापक जोखिम प्रबंधनः गतिशील स्टॉप-लॉस सेटिंग्स के लिए एटीआर का उपयोग करता है, बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्वचालित रूप से सुरक्षा उपायों को समायोजित करता है।
  3. बहु-स्तरीय पुष्टिकरणः दो-स्तर के पिवोट पॉइंट विश्लेषण के माध्यम से झूठे ब्रेकआउट के जोखिम को कम करता है।
  4. लचीला स्थिति प्रबंधनः खाता आकार और बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करता है।
  5. स्पष्ट प्रवेश नियम: स्पष्ट संकेत पुष्टिकरण तंत्र है, जो व्यक्तिपरक निर्णय को कम करता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. फिसलने का जोखिमः अत्यधिक अस्थिर बाजारों में महत्वपूर्ण फिसलने का सामना कर सकता है।
  2. झूठा ब्रेकआउट जोखिमः बाजार समेकन के दौरान झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है।
  3. अत्यधिक लाभप्रदता जोखिमः लाभप्रदता का अनुचित उपयोग गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है।
  4. पैरामीटर अनुकूलन जोखिमः अति अनुकूलन से अति अनुकूलन हो सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. सिग्नल फ़िल्टरिंगः केवल मुख्य प्रवृत्ति की दिशा में व्यापार करने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें।
  2. गतिशील मापदंडः बाजार की स्थितियों के आधार पर स्वचालित रूप से धुरी बिंदु मापदंडों को समायोजित करें।
  3. कई समय सीमाएँः सटीकता में सुधार के लिए कई समय सीमाओं की पुष्टि जोड़ें।
  4. बुद्धिमान स्टॉप-लॉस: अधिक स्मार्ट स्टॉप-लॉस रणनीतियों का विकास करें, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप।
  5. जोखिम नियंत्रणः अधिक जोखिम नियंत्रण उपायों जैसे सहसंबंध विश्लेषण को जोड़ें।

सारांश

यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई ट्रेंड रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है जो दो-परत पिवोट पॉइंट विश्लेषण और एटीआर अस्थिरता प्रबंधन के माध्यम से एक मजबूत ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। रणनीति की ताकत इसकी अनुकूलन क्षमता और व्यापक जोखिम प्रबंधन में निहित है, लेकिन व्यापारियों को अभी भी सावधानीपूर्वक लाभ उठाने और लगातार मापदंडों का अनुकूलन करने की आवश्यकता है। सुझाए गए अनुकूलन दिशाओं के माध्यम से, रणनीति में सुधार की गुंजाइश है। यह रणनीति रूढ़िवादी व्यापारियों के लिए उपयुक्त है और एक ट्रेडिंग प्रणाली है जिसे गहराई से अध्ययन और अभ्यास करने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot of Pivot Reversal Strategy [MAD]", shorttitle="PoP Reversal Strategy", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)

// Inputs with Tooltips
leftBars = input.int(4, minval=1, title='PP Left Bars', tooltip='Number of bars to the left of the pivot point. Increasing this value makes the pivot more significant.')
rightBars = input.int(2, minval=1, title='PP Right Bars', tooltip='Number of bars to the right of the pivot point. Increasing this value delays the pivot detection but may reduce false signals.')
atr_length = input.int(14, minval=1, title='ATR Length', tooltip='Length for ATR calculation. ATR is used to assess market volatility.')
atr_mult = input.float(0.1, minval=0.0, step=0.1, title='ATR Multiplier', tooltip='Multiplier applied to ATR for pivot significance. Higher values require greater price movement for pivots.')

allowLongs = input.bool(true, title='Allow Long Positions', tooltip='Enable or disable long positions.')
allowShorts = input.bool(true, title='Allow Short Positions', tooltip='Enable or disable short positions.')

margin_amount = input.float(1.0, minval=1.0, maxval=100.0, step=1.0, title='Margin Amount (Leverage)', tooltip='Set the leverage multiplier (e.g., 3x, 5x, 10x). Note: Adjust leverage in strategy properties for accurate results.')

risk_reward_enabled = input.bool(false, title='Enable Risk/Reward Ratio', tooltip='Enable or disable the use of a fixed risk/reward ratio for trades.')
risk_reward_ratio = input.float(1.0, minval=0.1, step=0.1, title='Risk/Reward Ratio', tooltip='Set the desired risk/reward ratio (e.g., 1.0 for 1:1).')
risk_percent = input.float(1.0, minval=0.1, step=0.1, title='Risk Percentage per Trade (%)', tooltip='Percentage of entry price to risk per trade.')

trail_stop_enabled = input.bool(false, title='Enable Trailing Stop Loss', tooltip='Enable or disable the trailing stop loss.')
trail_percent = input.float(0.5, minval=0.0, step=0.1, title='Trailing Stop Loss (%)', tooltip='Percentage for trailing stop loss.')

start_year  = input.int(2018, title='Start Year', tooltip='Backtest start year.')
start_month = input.int(1,    title='Start Month', tooltip='Backtest start month.')
start_day   = input.int(1,    title='Start Day',   tooltip='Backtest start day.')

end_year  = input.int(2100, title='End Year', tooltip='Backtest end year.')
end_month = input.int(1,    title='End Month', tooltip='Backtest end month.')
end_day   = input.int(1,    title='End Day',   tooltip='Backtest end day.')

date_start = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
date_end   = timestamp(end_year,   end_month,   end_day,   00, 00)
time_cond = time >= date_start and time <= date_end

// Pivot High Significant Function
pivotHighSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr = ta.atr(atr_length)
    for i = 1 to left
        if high[right] < high[right + i] + atr * atr_mult
            pp_ok := false
    for i = 0 to right - 1
        if high[right] < high[i] + atr * atr_mult
            pp_ok := false
    pp_ok ? high[right] : na

// Pivot Low Significant Function
pivotLowSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr = ta.atr(atr_length)
    for i = 1 to left
        if low[right] > low[right + i] - atr * atr_mult
            pp_ok := false
    for i = 0 to right - 1
        if low[right] > low[i] - atr * atr_mult
            pp_ok := false
    pp_ok ? low[right] : na

swh = pivotHighSig(leftBars, rightBars)
swl = pivotLowSig(leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)
var float hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : nz(hprice[1])

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

swl_cond = not na(swl)
var float lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : nz(lprice[1])

se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

// Pivots of pivots
var float ph1 = 0.0
var float ph2 = 0.0
var float ph3 = 0.0
var float pl1 = 0.0
var float pl2 = 0.0
var float pl3 = 0.0
var float pphprice = 0.0
var float pplprice = 0.0

ph3 := swh_cond ? nz(ph2[1]) : nz(ph3[1])
ph2 := swh_cond ? nz(ph1[1]) : nz(ph2[1])
ph1 := swh_cond ? hprice     : nz(ph1[1])

pl3 := swl_cond ? nz(pl2[1]) : nz(pl3[1])
pl2 := swl_cond ? nz(pl1[1]) : nz(pl2[1])
pl1 := swl_cond ? lprice     : nz(pl1[1])

pphprice := swh_cond and ph2 > ph1 and ph2 > ph3 ? ph2 : nz(pphprice[1])
pplprice := swl_cond and pl2 < pl1 and pl2 < pl3 ? pl2 : nz(pplprice[1])

// Entry and Exit Logic
if time_cond
    // Calculate order quantity based on margin amount
    float order_qty = na
    if margin_amount > 0
        order_qty := (strategy.equity * margin_amount) / close

    // Long Position
    if allowLongs and le and not na(pphprice) and pphprice != 0
        float entry_price_long = pphprice + syminfo.mintick
        strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, qty=order_qty, comment="PivRevLE", stop=entry_price_long)
        if risk_reward_enabled or (trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0)
            float stop_loss_price = na
            float take_profit_price = na
            float trail_offset_long = na
            float trail_points_long = na
            if risk_reward_enabled
                float risk_amount = entry_price_long * (risk_percent / 100)
                stop_loss_price := entry_price_long - risk_amount
                float profit_target = risk_amount * risk_reward_ratio
                take_profit_price := entry_price_long + profit_target
            if trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0
                trail_offset_long := (trail_percent / 100.0) * entry_price_long
                trail_points_long := trail_offset_long / syminfo.pointvalue
            strategy.exit("PivRevLE Exit", from_entry="PivRevLE",
                          stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price,
                          trail_points=trail_points_long, trail_offset=trail_points_long)
    // Short Position
    if allowShorts and se and not na(pplprice) and pplprice != 0
        float entry_price_short = pplprice - syminfo.mintick
        strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, qty=order_qty, comment="PivRevSE", stop=entry_price_short)
        if risk_reward_enabled or (trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0)
            float stop_loss_price = na
            float take_profit_price = na
            float trail_offset_short = na
            float trail_points_short = na
            if risk_reward_enabled
                float risk_amount = entry_price_short * (risk_percent / 100)
                stop_loss_price := entry_price_short + risk_amount
                float profit_target = risk_amount * risk_reward_ratio
                take_profit_price := entry_price_short - profit_target
            if trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0
                trail_offset_short := (trail_percent / 100.0) * entry_price_short
                trail_points_short := trail_offset_short / syminfo.pointvalue
            strategy.exit("PivRevSE Exit", from_entry="PivRevSE",
                          stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price,
                          trail_points=trail_points_short, trail_offset=trail_points_short)

// Plotting
plot(lprice, color=color.new(color.red, 55), title='Low Price')
plot(hprice, color=color.new(color.green, 55), title='High Price')
plot(pplprice, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, title='Pivot Low Price')
plot(pphprice, color=color.new(color.green, 0), linewidth=2, title='Pivot High Price')
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