संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...
  1. वर्ग
  2. अनुकूलित लाभ/हानि नियंत्रण के साथ गतिशील दोहरी ईएमए क्रॉसओवर रणनीति

अनुकूलित लाभ/हानि नियंत्रण के साथ गतिशील दोहरी ईएमए क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-11 11:23:54
टैगःईएमएएसएमए

img

अवलोकन

यह दोहरे ईएमए क्रॉसओवर संकेतों पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है, जो बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए तेजी से और धीमे घातीय चलती औसत (ईएमए) के प्रतिच्छेदन का उपयोग करती है, जो जोखिम प्रबंधन के लिए गतिशील लाभ और स्टॉप-लॉस नियंत्रण के साथ संयुक्त है। रणनीति प्रतिशत-आधारित स्थिति प्रबंधन का उपयोग करती है, प्रति व्यापार पूंजी के 10% तक डिफ़ॉल्ट करती है, और सुरक्षा के लिए गतिशील लाभ लक्ष्यों और स्टॉप-लॉस स्तरों को लागू करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क ट्रेंड परिवर्तनों की पहचान करने के लिए 20-अवधि और 50-अवधि ईएमए के बीच क्रॉसओवर की निगरानी के चारों ओर घूमता है। एक लंबी स्थिति शुरू की जाती है जब तेजी से ईएमए धीमी ईएमए के ऊपर पार करता है। प्रवेश करने पर, सिस्टम स्वचालित रूप से लाभ लेने के स्तर (1.3 बार प्रवेश मूल्य) और स्टॉप-लॉस स्तर (0.95 बार प्रवेश मूल्य) निर्धारित करता है। यह गतिशील लाभ / हानि नियंत्रण डिजाइन विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल है, रणनीति लचीलापन को बढ़ाता है।

रणनीतिक लाभ

  1. सिग्नल स्थिरता - एसएमए के बजाय ईएमए का उपयोग करता है, बाजार शोर को फ़िल्टर करते हुए मूल्य परिवर्तनों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया प्रदान करता है।
  2. व्यापक जोखिम प्रबंधन - गतिशील लाभ लेने और स्टॉप-लॉस तंत्र लागू करता है जो प्रवेश मूल्य के साथ समायोजित होता है।
  3. तर्कसंगत पूंजी प्रबंधन - उच्च जोखिम वाले पूर्ण स्थिति व्यापार से बचते हुए, निश्चित अनुपात स्थिति आकार का उपयोग करता है।
  4. उच्च स्वचालन - सिग्नल जनरेशन से लेकर स्थिति प्रबंधन तक सब कुछ स्वचालित करता है, मानव हस्तक्षेप को कम करता है।
  5. मजबूत अनुकूलन क्षमता - रणनीति समायोज्य मापदंडों के साथ विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सकती है।

रणनीतिक जोखिम

  1. ईएमए लैग - एसएमए से तेज होने के बावजूद, ईएमए में अभी भी कुछ अंतर्निहित लेग है, जिससे संभावित रूप से देरी से प्रविष्टियां होती हैं।
  2. रेंजिंग बाजारों में खराब प्रदर्शन - साइडवेज बाजार स्थितियों के दौरान अक्सर झूठे ब्रेकआउट सिग्नल उत्पन्न कर सकता है।
  3. लाभ/हानि के लिए निश्चित गुणक - लाभ लेने और स्टॉप-लॉस के लिए निश्चित गुणकों का उपयोग करना सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।
  4. ड्रॉडाउन जोखिम - अत्यधिक अस्थिर बाजारों में 5% स्टॉप-लॉस पर्याप्त नहीं हो सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. अस्थिरता संकेतक शामिल करें - बाजार के अनुकूलन के लिए लाभ/नुकसान गुणकों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एटीआर जोड़ने का सुझाव दें।
  2. ट्रेंड कन्फर्मेशन जोड़ें - जीत दर में सुधार के लिए सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए आरएसआई, एमएसीडी को शामिल करने पर विचार करें।
  3. स्थिति आकार को अनुकूलित करें - जोखिम नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्थिति आकार को लागू करें।
  4. समय फ़िल्टर जोड़ें - अत्यधिक अस्थिर अवधि से बचने के लिए व्यापार समय खिड़कियों को जोड़ने पर विचार करें।
  5. लाभ लेने में सुधार करें - मजबूत रुझानों में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लागू करें।

निष्कर्ष

यह स्पष्ट तर्क के साथ एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है, जो प्रवृत्ति कैप्चर और जोखिम प्रबंधन के लिए गतिशील लाभ / हानि नियंत्रण के लिए दोहरे ईएमए क्रॉसओवर का उपयोग करती है। रणनीति की ताकत इसके स्पष्ट नियमों और नियंत्रित जोखिम में निहित है, जिससे यह मध्यम से दीर्घकालिक ट्रेडिंग सिस्टम के लिए एक नींव के रूप में उपयुक्त है। अतिरिक्त फिल्टर और उन्नत लाभ / हानि तंत्र के माध्यम से अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण जगह है। व्यापारियों को विभिन्न बाजार स्थितियों में बैकटेस्टिंग के माध्यम से रणनीति को मान्य करना चाहिए और लाइव कार्यान्वयन से पहले अपने जोखिम सहिष्णुता के अनुसार मापदंडों को समायोजित करना चाहिए।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pineify

//======================================================================//
//                    ____  _            _  __                          //
//                   |  _ \(_)_ __   ___(_)/ _|_   _                    //
//                   | |_) | | '_ \ / _ \ | |_| | | |                   //
//                   |  __/| | | | |  __/ |  _| |_| |                   //
//                   |_|   |_|_| |_|\___|_|_|  \__, |                   //
//                                             |___/                    //
//======================================================================//

//@version=5
strategy(title="TQQQ EMA Strategy", overlay=true)

//#region —————————————————————————————————————————————————— Common Dependence

p_comm_time_range_to_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int start_unix_time = na
    int end_unix_time = na
    int start_time_hour = na
    int start_time_minute = na
    int end_time_hour = na
    int end_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        // Format: hh:mm-hh:mm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
    else if str.length(time_range) == 9
        // Format: hhmm-hhmm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
    start_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)
    end_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)
    [start_unix_time, end_unix_time]

p_comm_time_range_to_start_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int start_time_hour = na
    int start_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        // Format: hh:mm-hh:mm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
    else if str.length(time_range) == 9
        // Format: hhmm-hhmm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
    timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)

p_comm_time_range_to_end_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int end_time_hour = na
    int end_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
    else if str.length(time_range) == 9
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
    timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)

p_comm_timeframe_to_seconds(simple string tf) =>
    float seconds = 0
    tf_lower = str.lower(tf)
    value = str.tonumber(str.substring(tf_lower, 0, str.length(tf_lower) - 1))
    if str.endswith(tf_lower, 's')
        seconds := value
    else if str.endswith(tf_lower, 'd')
        seconds := value * 86400
    else if str.endswith(tf_lower, 'w')
        seconds := value * 604800
    else if str.endswith(tf_lower, 'm')
        seconds := value * 2592000
    else
        seconds := str.tonumber(tf_lower) * 60
    seconds

p_custom_sources() =>
    [open, high, low, close, volume]

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Ta Dependence


//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Constants

// Input Groups
string P_GP_1      =      ""

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Inputs

// Default
int p_inp_1        =      input.int(defval=20, title="Fast EMA Length", group=P_GP_1)
int p_inp_2        =      input.int(defval=50, title="Slow EMA Length", group=P_GP_1)
float p_inp_3      =      input.float(defval=1.3, title="Take Profit Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)
float p_inp_4      =      input.float(defval=0.95, title="Stop Loss Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Price Data



//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicators

p_ind_1      =      ta.ema(close, p_inp_1) // Fast EMA
p_ind_2      =      ta.ema(close, p_inp_2) // Slow EMA


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Conditions

p_cond_1      =      (ta.crossover(p_ind_1, p_ind_2))


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Strategy

// Strategy Order Variables
string p_st_name_1                       =      "Entry"
string p_st_name_2                       =      "Exit"
var float p_st_name_2_tp                 =      na
var bool p_st_name_2_tp_can_drawing      =      true
var float p_st_name_2_sl                 =      na
var bool p_st_name_2_sl_can_drawing      =      true

// Strategy Global
open_trades_number = strategy.opentrades
pre_bar_open_trades_number = na(open_trades_number[1]) ? 0 : open_trades_number[1]
var p_entry_order_id = 1
p_can_place_entry_order() =>
    strategy.equity > 0
get_entry_id_name(int current_order_id, string name) =>
    "[" + str.tostring(current_order_id) + "] " + name
is_entry_order(string order_id, string name) =>
    str.startswith(order_id, "[") and str.endswith(order_id, "] " + name)
get_open_trades_entry_ids() =>
    int p_open_trades_count = strategy.opentrades
    string[] p_entry_ids = array.new_string(0, "")
    if p_open_trades_count > 0
        for i = 0 to p_open_trades_count - 1
            array.push(p_entry_ids, strategy.opentrades.entry_id(i))
    p_entry_ids

// Entry (Entry)
if p_cond_1 and p_can_place_entry_order()
    p_st_name_1_id = get_entry_id_name(p_entry_order_id, p_st_name_1)
    p_entry_order_id := p_entry_order_id + 1
    string entry_message = ""
    strategy.entry(id=p_st_name_1_id, direction=strategy.long, alert_message=entry_message, comment=p_st_name_1_id)
    
    // TP/SL Exit (Exit)
    float p_st_name_2_limit = close * p_inp_3
    if p_st_name_2_tp_can_drawing
        p_st_name_2_tp_can_drawing := false
        p_st_name_2_tp := p_st_name_2_limit
    float p_st_name_2_stop = close * p_inp_4
    if p_st_name_2_sl_can_drawing
        p_st_name_2_sl_can_drawing := false
        p_st_name_2_sl := p_st_name_2_stop
    string p_st_name_2_alert_message = ""
    strategy.exit(id=p_st_name_1_id + "_0", from_entry=p_st_name_1_id, qty_percent=100, limit=p_st_name_2_limit, stop=p_st_name_2_stop, comment_profit=p_st_name_2 + " - TP", comment_loss=p_st_name_2 + " - SL", alert_message=p_st_name_2_alert_message)
    

if high >= p_st_name_2_tp or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
    p_st_name_2_tp_can_drawing := true
    p_st_name_2_sl_can_drawing := true
    p_st_name_2_tp := na
    p_st_name_2_sl := na
plot(p_st_name_2_tp, title="Exit - TP", color=color.rgb(0, 150, 136, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
if low <= p_st_name_2_sl or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
    p_st_name_2_sl_can_drawing := true
    p_st_name_2_tp_can_drawing := true
    p_st_name_2_sl := na
    p_st_name_2_tp := na
plot(p_st_name_2_sl, title="Exit - SL", color=color.rgb(244, 67, 54, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicator Plots

// Fast EMA
plot(p_ind_1, "Fast EMA", color.rgb(33, 150, 243, 0), 1)

// Slow EMA
plot(p_ind_2, "Slow EMA", color.rgb(255, 82, 82, 0), 1)

//#endregion ————————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Custom Plots

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Alert

//#endregion ——————————————————————————————————————————————————————
संबंधित
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित