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दोहरी बीबीआई (बुल और बियर सूचकांक) क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-12 11:16:45
टैगःएमएएसएमएबीबीआई

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यह रणनीति विभिन्न अवधियों के साथ बुल्स और बीयर्स इंडेक्स (बीबीआई) के दो समूहों के बीच क्रॉसओवर संकेतों पर आधारित है। यह व्यापार निर्णयों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक बीबीआई के क्रॉसओवर की तुलना करके बाजार की प्रवृत्ति परिवर्तनों को पकड़ती है।

रणनीति का अवलोकन

यह रणनीति बीबीआई संकेतकों के दो समूहों का उपयोग करती है, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग अवधि के साथ 4 सरल चलती औसत (एसएमए) होते हैं। समूह ए अल्पकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ने के लिए छोटी अवधि (12/24/48/80) का उपयोग करता है, जबकि समूह बी दीर्घकालिक रुझानों की पुष्टि करने के लिए लंबी अवधि (120/240/480/600) का उपयोग करता है। लंबी अवधि की बीबीआई लंबे समय की बीबीआई के ऊपर पार होने पर लंबी अवधि की बीबीआई खोली जाती है और जब यह नीचे पार हो जाती है तो बंद हो जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. बीबीआई संकेतकों के दो समूहों की गणना करें, प्रत्येक अलग-अलग अवधि के साथ 4 एसएमए से प्राप्त
  2. समूह ए बीबीआई = (एसएमए12 + एसएमए24 + एसएमए48 + एसएमए80) / 4
  3. समूह B BBI = (SMA120 + SMA240 + SMA480 + SMA600) / 4
  4. जब समूह A BBI समूह B BBI से ऊपर जाता है, तो लंबी अवधि के रुझान की तुलना में अल्पकालिक रुझान मजबूत होने का संकेत देते हुए लंबी स्थिति दर्ज करें।
  5. बाहर निकलने की स्थिति जब समूह ए बीबीआई समूह बीबीआई से नीचे पार हो जाती है, जो अल्पकालिक प्रवृत्ति के कमजोर होने का संकेत देती है

रणनीतिक लाभ

  1. कई चलती औसत संयोजनों के उपयोग के माध्यम से झूठे संकेतों को कम करता है
  2. अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझान विश्लेषण को जोड़कर संकेत विश्वसनीयता में सुधार करता है
  3. सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क, समझने और निष्पादित करने में आसान
  4. अच्छी ट्रेंड-फॉलोइंग विशेषताएं, महत्वपूर्ण ट्रेंड आंदोलनों को पकड़ने में सक्षम

रणनीतिक जोखिम

  1. विभिन्न बाजारों में अक्सर क्रॉसओवर संकेत उत्पन्न कर सकता है, जिससे ओवरट्रेडिंग हो सकती है
  2. प्रवेश और निकास संकेतों में अंतर्निहित विलंब होता है, संभावित रूप से इष्टतम कीमतों की कमी होती है
  3. जोखिम नियंत्रण उपायों की कमी जैसे स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट सेटिंग्स
  4. अत्यधिक अस्थिर बाजारों में महत्वपूर्ण ड्रॉडाउन हो सकता है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई या एमएसीडी जैसे रुझान पुष्टि संकेतक जोड़ें
  2. एकल व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस और ले-प्रॉफिट तंत्र लागू करें
  3. विभिन्न बाजार विशेषताओं के आधार पर बीबीआई अवधि मापदंडों का अनुकूलन
  4. संकेत विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम संकेतक शामिल करने पर विचार करें
  5. उच्च अस्थिरता अवधि के दौरान व्यापार आवृत्ति को कम करने के लिए अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें

सारांश

यह रणनीति विभिन्न अवधियों के साथ बीबीआई संकेतकों की तुलना करके बाजार के रुझानों को पकड़ती है, जिसमें स्पष्ट तर्क और आसान निष्पादन है। हालांकि, स्थिरता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अतिरिक्त जोखिम नियंत्रण उपायों और पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता होती है। लाइव ट्रेडिंग से पहले गहन बैकटेस्टिंग करने और अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन करने की सिफारिश की जाती है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=6
strategy("BBI 多頭策略", overlay=true)

// 自訂參數設置
input_ma1_a = input(12, title="A組 MA1 週期")
input_ma2_a = input(24, title="A組 MA2 週期")
input_ma3_a = input(48, title="A組 MA3 週期")
input_ma4_a = input(80, title="A組 MA4 週期")
input_ma1_b = input(120, title="B組 MA1 週期")
input_ma2_b = input(240, title="B組 MA2 週期")
input_ma3_b = input(480, title="B組 MA3 週期")
input_ma4_b = input(600, title="B組 MA4 週期")

// 設定 A 組 BBI
ma1_a = ta.sma(close, input_ma1_a)
ma2_a = ta.sma(close, input_ma2_a)
ma3_a = ta.sma(close, input_ma3_a)
ma4_a = ta.sma(close, input_ma4_a)
bbi_a = (ma1_a + ma2_a + ma3_a + ma4_a) / 4

// 設定 B 組 BBI
ma1_b = ta.sma(close, input_ma1_b)
ma2_b = ta.sma(close, input_ma2_b)
ma3_b = ta.sma(close, input_ma3_b)
ma4_b = ta.sma(close, input_ma4_b)
bbi_b = (ma1_b + ma2_b + ma3_b + ma4_b) / 4

// 當 A 組 BBI 上穿 B 組 BBI 時，執行做多策略
long_condition = ta.crossover(bbi_a, bbi_b)
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// 當 A 組 BBI 下穿 B 組 BBI 時，平倉
close_condition = ta.crossunder(bbi_a, bbi_b)
if (close_condition)
    strategy.close("Long")

// 繪製 BBI 指標
plot(bbi_a, color=color.blue, title="BBI A")
plot(bbi_b, color=color.red, title="BBI B")
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