ChaoZhang
यह एक रणनीति है जो दो अलग-अलग चक्रों के सेटों पर आधारित है। रणनीति बाजार की प्रवृत्ति में बदलाव को पकड़ने के लिए और व्यापार निर्णय लेने के लिए छोटी अवधि और लंबी अवधि के बीबीआई के क्रॉसिंग की तुलना करती है।
रणनीति अवलोकन
इस रणनीति में बीबीआई सूचकांक के दो सेट का उपयोग किया गया है, प्रत्येक समूह में 4 अलग-अलग अवधि के लिए सरल चलती औसत शामिल हैं। समूह ए ने एक छोटी अवधि का उपयोग किया है, 12/24/48/80), एक अपेक्षाकृत कम अवधि के मूल्य रुझान को पकड़ने के लिए; समूह बी ने एक लंबी अवधि का उपयोग किया है, 120/240/480/600), एक लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
- बीबीआई के दो सेटों की गणना करें, प्रत्येक चार अलग-अलग समय के लिए सरल चलती औसत से
- समूह ए बीबीआई = (एसएमए 12 + एसएमए 24 + एसएमए 48 + एसएमए 80) / 4
- समूह बी बी बी आई = (एसएमए 120 + एसएमए 240 + एसएमए 480 + एसएमए 600) / 4
- जब ग्रुप ए बीबीआई नीचे से ग्रुप बी बीबीआई को तोड़ता है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक रुझान लंबे समय तक चलने वाले रुझानों से अधिक मजबूत होने लगे हैं, और इस समय अधिक निवेश किया जाता है
- जब ग्रुप बीबीआई ग्रुप बीबीआई से ऊपर से गिरता है, तो यह संकेत देता है कि अल्पकालिक रुझान कमजोर हो गया है, इस समय बियर आउट होता है
रणनीतिक लाभ
- एकाधिक चलती औसत संयोजन का उपयोग करके एकल सूचक के झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से कम करना
- ट्रेडिंग सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करना
- रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट, समझने और निष्पादित करने में आसान है
- एक अच्छा ट्रेंड ट्रैकिंग विशेषता के साथ, यह बड़ी ट्रेंडिंग घटनाओं को पकड़ने में सक्षम है
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजारों में अक्सर क्रॉस सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे ओवर-ट्रेडिंग हो सकती है
- प्रवेश और निकास में कुछ देरी, सबसे अच्छी कीमत से चूक सकते हैं
- जोखिम नियंत्रण उपायों के बारे में विचार नहीं किया गया, जैसे कि स्टॉपलॉस सेटिंग्स
- भारी उतार-चढ़ाव वाले बाजारों में बड़ी वापसी की संभावना
रणनीति अनुकूलन दिशा
- झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए RSI या MACD जैसे ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर को बढ़ाएं
- एकल लेनदेन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप-लॉस-स्टॉप तंत्र जोड़ा
- विभिन्न बाजार विशेषताओं के लिए अनुकूलित BBI चक्र पैरामीटर
- सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए लेनदेन की मात्रा को जोड़ने पर विचार करें
- उच्च अस्थिरता के दौरान ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करने के लिए बाजार में अस्थिरता फ़िल्टर जोड़ें
संक्षेप
यह रणनीति विभिन्न चक्रों के बीबीआई संकेतकों के क्रॉसिंग की तुलना करके बाजार के रुझानों को पकड़ने के लिए है, जिसमें तर्क की स्पष्टता और निष्पादन में आसानी की विशेषता है। हालांकि, रणनीति की स्थिरता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए जोखिम नियंत्रण उपायों और पैरामीटर अनुकूलन को बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सलाह दी जाती है कि वास्तविक समय में व्यापार करने से पहले पर्याप्त प्रतिक्रिया परीक्षण किया जाए और अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ व्यापार निर्णय लिया जाए।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=6
strategy("BBI 多頭策略", overlay=true)
// 自訂參數設置
input_ma1_a = input(12, title="A組 MA1 週期")
input_ma2_a = input(24, title="A組 MA2 週期")
input_ma3_a = input(48, title="A組 MA3 週期")
input_ma4_a = input(80, title="A組 MA4 週期")
input_ma1_b = input(120, title="B組 MA1 週期")
input_ma2_b = input(240, title="B組 MA2 週期")
input_ma3_b = input(480, title="B組 MA3 週期")
input_ma4_b = input(600, title="B組 MA4 週期")
// 設定 A 組 BBI
ma1_a = ta.sma(close, input_ma1_a)
ma2_a = ta.sma(close, input_ma2_a)
ma3_a = ta.sma(close, input_ma3_a)
ma4_a = ta.sma(close, input_ma4_a)
bbi_a = (ma1_a + ma2_a + ma3_a + ma4_a) / 4
// 設定 B 組 BBI
ma1_b = ta.sma(close, input_ma1_b)
ma2_b = ta.sma(close, input_ma2_b)
ma3_b = ta.sma(close, input_ma3_b)
ma4_b = ta.sma(close, input_ma4_b)
bbi_b = (ma1_b + ma2_b + ma3_b + ma4_b) / 4
// 當 A 組 BBI 上穿 B 組 BBI 時，執行做多策略
long_condition = ta.crossover(bbi_a, bbi_b)
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 當 A 組 BBI 下穿 B 組 BBI 時，平倉
close_condition = ta.crossunder(bbi_a, bbi_b)
if (close_condition)
strategy.close("Long")
// 繪製 BBI 指標
plot(bbi_a, color=color.blue, title="BBI A")
plot(bbi_b, color=color.red, title="BBI B")