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2. बहु-संतुलन मूल्य प्रवृत्ति के बाद और रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति

बहु-संतुलन मूल्य प्रवृत्ति के बाद और रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-13 10:23:12
टैगःएटीआरSLटीपी

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/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Honestcowboy

//@version=5
strategy("Equilibrium Candles + Pattern [Honestcowboy]", overlay=false)

// ================================== //
// ---------> User Input <----------- //
// ================================== //

candleSmoothing = input.int(9, title="Equilibrium Length", tooltip="The lookback for finding equilibrium.\nIt is same calculation as the Baseline in Ichimoku Cloud and is the mid point between highest and lowest value over this length.", group="Base Settings")
candlesForTrend = input.int(7, title="Candles needed for Trend", tooltip="The amount of candles in one direction (colored) before it's considered a trend.\nOrders get created on the first candle in opposite direction.", group="Base Settings")
maxPullbackCandles = input.int(2, title="Max Pullback (candles)", tooltip="The amount of candles can go in opposite direction until a pending trade order is cancelled.", group="Base Settings")
candle_bull_c1 = input.color(color.rgb(0,255,0), title="", inline="1", group="Candle Coloring")
candle_bull_c2 = input.color(color.rgb(0,100,0), title="", inline="1", group="Candle Coloring")
candle_bear_c1 = input.color(color.rgb(238,130,238), title="", inline="2", group="Candle Coloring")
candle_bear_c2 = input.color(color.rgb(75,0,130), title="", inline="2", group="Candle Coloring")
highlightClosePrices = input.bool(defval=true, title="Highlight close prices", group="Candle Coloring", tooltip="Will put small yellow dots where closing price would be.")
useBgColoring = input.bool(defval=true, title="color main chart Bg based on trend and entry point", tooltip="colors main chart background based on trend and entry points", group="Chart Background")
trend_bull_c = input.color(color.rgb(0,100,0,50), title="Trend Bull Color", group="Chart Background")
trend_bear_c = input.color(color.rgb(75,0,130, 50), title="Trend Bear Color", group="Chart Background")
long_zone_c = input.color(color.rgb(0,255,0,60), title="Long Entry Zone Color", group="Chart Background")
short_zone_c = input.color(color.rgb(238,130,238,60), title="Short Entry Zone Color", group="Chart Background")
atrLenghtScob = input.int(14, title="ATR Length", group = "Volatility Settings")
atrAverageLength = input.int(200, title="ATR percentile averages lookback", group = "Volatility Settings")
atrPercentile    = input.int(60, minval=0, maxval=99, title="ATR > bottom X percentile", group = "Volatility Settings", tooltip="For the Final ATR value in which percentile of last X bars does it need to be a number. At 60 it's the lowest ATR in top 40% of ATR over X bars")
useReverse = input.bool(true, title="Use Reverse", group="Strategy Inputs", tooltip="The Strategy will open short orders where normal strategy would open long orders. It will use the SL as TP and the TP as SL. So would create the exact opposite in returns as the normal strategy.")
stopMultiplier = input.float(2, title="stop+tp atr multiplier", group="Strategy Inputs")
useTPSL = input.bool(defval=true, title="use stop and TP", group="Strategy Inputs")
useBigCandleExit = input.bool(defval=true, title="Big Candle Exit", group="Strategy Inputs", inline="1", tooltip="Closes all open trades whenever price closes too far from the equilibrium")
bigCandleMultiplier = input.float(defval=1, title="Exit Multiplier", group="Strategy Inputs", inline="1", tooltip="The amount of times in ATR mean candle needs to close outside of equilibrium for it to be a big candle exit.")

tvToQPerc = input.float(defval=1, title="Trade size in Account risk %", group="Tradingview.to Connection (MT5)", tooltip="Quantity as a percentage with stop loss in the commands; the lot size is calculated based on the percentage to lose in case sl is hit. If SL is not specified, the Lot size will be calculated based on account balance.")
tvToOverrideSymbol = input.bool(defval=false, title="Override Symbol?", group="Tradingview.to Connection (MT5)")
tvToSymbol = input.string(defval="EURUSD", title="", group="Tradingview.to Connection (MT5)")
// ================================== //
// -----> Immutable Constants <------ //
// ================================== // 

var bool isBullTrend = false
var bool isBearTrend = false
var bool isLongCondition = false
var bool isShortCondition = false
var int bullCandleCount = 0
var int bearCandleCount = 0
var float longLine = na
var float shortLine = na

// ================================== //
// ---> Functional Declarations <---- //
// ================================== //

baseLine(len) =>
    math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// ================================== //
// ----> Variable Calculations <----- //
// ================================== //

longSignal = false
shortSignal = false

equilibrium = baseLine(candleSmoothing)
atrEquilibrium = ta.atr(atrLenghtScob)
atrAveraged = ta.percentile_nearest_rank(atrEquilibrium, atrAverageLength, atrPercentile)
equilibriumTop  = equilibrium + atrAveraged*bigCandleMultiplier
equilibriumBottom = equilibrium - atrAveraged*bigCandleMultiplier

// ================================== //
// -----> Conditional Variables <---- //
// ================================== //
if not isBullTrend and close>equilibrium
    bullCandleCount := bullCandleCount + 1
    bearCandleCount := 0
    isBearTrend := false

if not isBearTrend and close<equilibrium
    bearCandleCount := bearCandleCount + 1
    bullCandleCount := 0
    isBullTrend := false

if bullCandleCount >= candlesForTrend
    isBullTrend := true
    isBearTrend := false
    bullCandleCount := 0
    bearCandleCount := 0
if bearCandleCount >= candlesForTrend
    isBearTrend := true
    isBullTrend := false
    bullCandleCount := 0
    bearCandleCount := 0

// ================================== //
// ------> Strategy Execution <------ //
// ================================== //

if isBullTrend[1] and close<equilibrium
    if useReverse and (not na(atrAveraged))
        strategy.entry("short", strategy.short, limit=high)
        alert("Sell " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(high) + " TP=" + str.tostring(high-stopMultiplier*atrAveraged)+ " SL=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
    if (not useReverse) and (not na(atrAveraged))
        strategy.entry("long", strategy.long, stop=high)
        alert("Buy " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(high) + " TP=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
    isLongCondition := true
    isBullTrend := false
    longLine := high

if isBearTrend[1] and close>equilibrium
    if useReverse and (not na(atrAveraged))
        strategy.entry("long", strategy.long, limit=low)
        alert("Buy " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(low) + " TP=" + str.tostring(low+stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(low-stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
    if (not useReverse) and (not na(atrAveraged))
        strategy.entry("short", strategy.short, stop=low)
        alert("Sell " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(low) + " TP=" + str.tostring(low-stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(low+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
    isShortCondition := true
    isBearTrend := false
    shortLine := low

if isLongCondition and (bearCandleCount >= maxPullbackCandles)[1]
    if useReverse
        strategy.cancel("short")
        alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=sell")
    if not useReverse
        strategy.cancel("long")
        alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=buy")
    isLongCondition := false
    bullCandleCount := 0
    longLine := na

if isShortCondition and (bullCandleCount >= maxPullbackCandles)[1]
    if useReverse
        strategy.cancel("long")
        alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=buy")
    if not useReverse
        strategy.cancel("short")
        alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=sell")
    isShortCondition := false
    bearCandleCount := 0
    shortLine := na
    
// ---- Save for graphical display that there is a longcondition + reset other variables
if high>longLine
    longSignal := true
    longLine := na
    isLongCondition := false

if low<shortLine
    shortSignal := true
    shortLine := na
    isShortCondition := false
// ---- Get Stop loss and Take Profit in there
if useReverse
    if useTPSL
        if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >= 0
            strategy.exit("short exit", "short", limit=longLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged, stop=longLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged)
        if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0
            strategy.exit("long exit", "long", limit=shortLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged, stop=shortLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged)
if not useReverse
    if useTPSL
        if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0
            strategy.exit("long exit", "long", limit=longLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged, stop=longLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged)
        if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >=0
            strategy.exit("short exit", "short", limit=shortLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged, stop=shortLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged)
// ----- Logic for closing positions on a big candle in either direction
if (strategy.position_size[1]>0 or strategy.position_size[1]<0) and useBigCandleExit
    if close>equilibriumTop or close<equilibriumBottom
        strategy.close_all("Big Candle Stop")
        alert("close " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)))

// ================================== //
// ------> Graphical Display <------- //
// ================================== //

// Deviation from equilibrium using smoothed ATR and percentile nearest rank to rank the coloring of the candles
candle_c2 = close>equilibrium ? close>open ? candle_bull_c1 : candle_bull_c2 : close<open ? candle_bear_c1 : candle_bear_c2
// 
plotcandle(equilibrium, high, low, close, title="Equilibrium Candles", color=candle_c2, wickcolor=candle_c2, bordercolor=candle_c2)
plotshape(highlightClosePrices ? close : na, title="Closing Bubble", style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.yellow)
bgcolor(useBgColoring ? (isBullTrend ? trend_bull_c : isBearTrend ? trend_bear_c : isLongCondition ? long_zone_c : isShortCondition ? short_zone_c : na) : na, force_overlay=true)
plot(longLine, color=candle_bull_c1, title="Long Line", style=plot.style_linebr, linewidth=4)
plot(shortLine, color=candle_bear_c1, title="Short Line", style=plot.style_linebr, linewidth=4)
plotshape(longSignal ? math.min(equilibrium, low)+(-0.5*atrAveraged) : na, title="Long Signal", color=candle_bull_c1, style=shape.diamond, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape(shortSignal ? math.max(equilibrium, high)+(0.5*atrAveraged) : na, title="Short Signal", color=candle_bear_c1, style=shape.diamond, size=size.tiny, location=location.absolute)

// =================================== //
// ------> Simple Form Alerts <------- //
// =================================== //

alertcondition(longSignal, "Simple Long Signal")
alertcondition(shortSignal, "Simple Short Signal")

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• गतिशील अनुकूलित सुपरट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति
• बड़ी अस्थिरता ब्रेकआउट द्विदिशात्मक ट्रेडिंग रणनीतिः बिंदु आधारित थ्रेशोल्ड प्रवेश प्रणाली
• सुपरट्रेंड इंडिकेटर पर आधारित सटीक ट्रेडिंग रणनीति और जोखिम प्रबंधन प्रणाली
• सुपरट्रेंड और ईएमए को जोड़ने वाली रणनीति के बाद गतिशील प्रवृत्ति
• गतिशील प्रवृत्ति सटीक लाभ लेने और स्टॉप-लॉस रणनीति के साथ
• आरएसआई और सुपरट्रेंड ट्रेंड फॉलो करने वाली अनुकूलनशील अस्थिरता रणनीति
• गतिशील जोखिम प्रबंधन के साथ दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति
• मल्टी-इंडिकेटर क्रॉसओवर डायनेमिक स्ट्रेटेजी सिस्टमः ईएमए, आरवीआई और ट्रेडिंग सिग्नल पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग मॉडल
• ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग ट्रेंड रणनीति
• स्मार्ट जोखिम प्रबंधन के साथ रणनीति का पालन करते हुए दोहरे एसएमए की गतिशील प्रवृत्ति

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• गतिशील ईएमए ट्रेंड क्रॉसओवर एंट्री मात्रात्मक रणनीति
• मल्टी-वेव ट्रेंड क्रॉसिंग जोखिम प्रबंधन मात्रात्मक रणनीति
• दोहरी ईएमए स्टोकेस्टिक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति के बाद
• बहु-अवधि चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति के बाद गतिशील प्रवृत्ति
• दोहरी गति की सफलता की पुष्टि मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
• जोखिम प्रबंधन मॉडल के साथ MACD-RSI ट्रेंड मोमेंटम क्रॉस रणनीति
• बहु-अवधि ईएमए क्रॉसओवर के साथ आरएसआई गति और एटीआर अस्थिरता आधारित प्रवृत्ति रणनीति का पालन करना
• स्मार्ट जोखिम-लाभ नियंत्रण के साथ दोहरी ईएमए क्रॉसओवर रणनीति
• ईएमए और एसएमए संकेतकों पर आधारित दीर्घकालिक निवेश संकेत प्रणाली
• मासिक चलती औसत फ़िल्टर प्रवृत्ति के साथ ऐतिहासिक उच्च सफलता रणनीति का पालन करना
• गतिशील अस्थिरता सूचकांक (VIDYA) एटीआर ट्रेंड-फॉलोइंग रिवर्सल रणनीति के साथ
• आरएसआई, एमएसीडी और वॉल्यूम के आधार पर बहु-सूचक अनुकूलन ट्रेडिंग रणनीति
• डबल बॉटम और टॉप प्राइस पैटर्न आधारित स्वचालित ट्रेडिंग रणनीति
• समर्थन ब्रेकआउट पर आधारित रणनीति के बाद गतिशील एटीआर रुझान
• एकाधिक चलती औसत और स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर क्रॉसओवर मात्रात्मक रणनीति
• अनुकूलनशील प्रवृत्ति के अनुसरण और उलट पहचान रणनीतिः ज़िगज़ैग और एरोन संकेतकों पर आधारित एक मात्रात्मक व्यापार प्रणाली
• बोलिंजर बैंड, फिबोनाची, एमएसीडी और आरएसआई के साथ बहु-निर्देशक सामंजस्यपूर्ण ट्रेडिंग रणनीति
• औसत प्रतिगमन बोलिंगर बैंड डॉलर-लागत औसतकरण निवेश रणनीति
• बहुआयामी स्वर्ण शुक्रवार विसंगति रणनीति विश्लेषण प्रणाली
• बहु-समय-सीमा प्रवृत्ति गतिशील एटीआर ट्रैकिंग रणनीति