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ईएमए और एसएमए संकेतकों पर आधारित दीर्घकालिक निवेश संकेत प्रणाली

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-13 10:28:02
टैगःईएमएएसएमए

अवलोकन

यह रणनीति कई चलती औसत संयोजन पर आधारित एक प्रवृत्ति के बाद प्रणाली है, मुख्य रूप से मध्यम से दीर्घकालिक निवेश के अवसरों को पकड़ने के लिए साप्ताहिक ईएमए20, दैनिक एसएमए 100, दैनिक एसएमए 50, और दैनिक ईएमए 20 के बीच क्रॉसओवर और स्थिति संबंधों का उपयोग करती है। रणनीति अवधि आवश्यकताओं के साथ संयुक्त मूल्य और चलती औसत के बीच संबंध का निरीक्षण करके संभावित लंबे प्रवेश बिंदुओं की पहचान करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित प्रमुख शर्तों पर आधारित है:

प्राथमिक प्रवृत्ति सूचक के रूप में 20 अवधि के साप्ताहिक घातीय चलती औसत (EMA1W20) का प्रयोग करता है
माध्यमिक रुझान की पुष्टि के लिए 100 दिन के सरल चलती औसत (SMA1D100) के साथ संयोजन
मध्यम अवधि के रुझान संदर्भ के रूप में 50 दिनों के सरल चलती औसत (SMA1D50) का उपयोग करता है
अल्पकालिक रुझान की पुष्टि के लिए 20 दिनों के घातीय चलती औसत (EMA1D20) का उपयोग करता है यह प्रणाली एक लंबा संकेत उत्पन्न करती है जब कीमत लगातार 14 दिनों के लिए EMA1W20 और SMA1D100 से ऊपर रहती है और फिर SMA1D50 से नीचे गिर जाती है। यह डिजाइन सिग्नल विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए कई समय सीमाओं में प्रवृत्ति की पुष्टि को जोड़ती है।

रणनीतिक लाभ

मल्टीटाइमफ्रेम वैलिडेशनः अधिक व्यापक रुझान आकलन के लिए साप्ताहिक और दैनिक चलती औसत को जोड़ती है
सख्त प्रवेश शर्तेंः मूल्य को पर्याप्त अवधि के लिए प्रमुख चलती औसत से ऊपर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है
उचित जोखिम नियंत्रणः स्पष्ट जोखिम सीमाओं के लिए कई चलती औसत क्रॉसओवर और पदों का उपयोग करता है
उच्च अनुकूलन क्षमताः रणनीति मापदंडों को विभिन्न बाजार वातावरण के लिए समायोजित किया जा सकता है
स्पष्ट निष्पादनः ट्रेडिंग सिग्नल अच्छी तरह से परिभाषित हैं और प्रोग्रामेटिक कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त हैं

रणनीतिक जोखिम

विलंब जोखिमः मूविंग एवरेज में स्वाभाविक रूप से कुछ विलंब होता है, जिससे संभावित रूप से विलंबित प्रविष्टियां होती हैं
साइडवेज मार्केट रिस्कः विभिन्न बाजारों में अक्सर झूठे ब्रेकआउट सिग्नल उत्पन्न कर सकता है
पैरामीटर संवेदनशीलता: विभिन्न बाजार वातावरणों में इष्टतम पैरामीटर भिन्न हो सकते हैं
उपयोग जोखिमः अचानक रुझान उलटने के दौरान महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है
निष्पादन जोखिमः सिग्नल हानि या निष्पादन में देरी से बचने के लिए स्थिर प्रणाली संचालन की आवश्यकता होती है

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

वॉल्यूम संकेतक शामिल करेंः संकेत विश्वसनीयता में सुधार के लिए वॉल्यूम पुष्टिकरण तंत्र जोड़ें
पैरामीटर अनुकूलन को अनुकूलित करें: गतिशील पैरामीटर समायोजन तंत्र विकसित करें
फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़ेंः बाजार परिवेश संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें
स्टॉप-लॉस तंत्र में सुधारः स्टॉप-लॉस और लाभ लेने के अधिक विस्तृत नियम तैयार करें
सिग्नल की पुष्टि में सुधारः सहायक पुष्टि के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें

सारांश

यह रणनीति कई चलती औसत संयोजनों के माध्यम से प्रणाली के बाद एक अपेक्षाकृत व्यापक प्रवृत्ति स्थापित करती है, जो मध्यम से दीर्घकालिक निवेशकों के लिए उपयुक्त है। जबकि इसमें कुछ लेग और पैरामीटर संवेदनशीलता जोखिम हैं, उचित जोखिम नियंत्रण और निरंतर अनुकूलन के माध्यम से रणनीति का व्यावहारिक मूल्य है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जोखिम वरीयताओं और बाजार की स्थिति के आधार पर उचित समायोजन करें।

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petitepupu

//@version=5

ema20wTemp = ta.ema(close, 20)
ema20w = request.security(syminfo.tickerid, "1W", ema20wTemp, barmerge.gaps_on, barmerge.lookahead_off)
sma100d = ta.sma(close, 100)
sma50d = ta.sma(close, 50)
ema20d = ta.ema(close, 20)
daysAbove = input.int(14, title="Days", minval=1)
plot(ema20w, color=color.blue)
plot(sma100d, color=color.yellow)
plot(sma50d, color=color.red)
plot(ema20d, color=color.green)

longCondition = true
clean = true
for i = 0 to daysAbove
    if close[i] < ema20w or close[i] < sma100d or close > sma50d
        longCondition := false
        clean := false
        break

//TODO: 
if clean != true
    longCondition := true
    for i = 0 to daysAbove
        if close[i] > ema20w or close[i] > sma100d or close >= ema20d or -100 * (close - ema20d)/ema20d < 5.9
            longCondition := false
            break


// plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal", size = size.small)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

    
strategy(title="LT Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=800)

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