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मल्टी-इंडिकेटर डायनेमिक ट्रेडिंग अनुकूलन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-12-20 16:31:21
टैगःसीसीआईआरएसआईएमएफआईडब्ल्यूएमएआईएफटी

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अवलोकन

यह रणनीति एक व्यापक बाजार विश्लेषण ढांचे का निर्माण करने के लिए CCI, RSI, स्टोकैस्टिक और MFI संकेतकों को घातीय चिकनाई के साथ एकीकृत करने वाले कई तकनीकी संकेतकों पर आधारित एक ट्रेडिंग प्रणाली है। यह रणनीति संकेतकों के आउटपुट को सामान्य बनाने के लिए IFT (इंवर्स फिशर ट्रांसफॉर्म) का उपयोग करती है और सिग्नल संश्लेषण के माध्यम से ट्रेडिंग निर्णय उत्पन्न करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य बहु-निर्देशक संलयन के माध्यम से अधिक विश्वसनीय व्यापार संकेत प्रदान करना है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. सीसीआई, आरएसआई, स्टोकैस्टिक और एमएफआई संकेतकों की गणना और सामान्यीकरण
  2. संकेतक मानों के लिए WMA समतल करना
  3. IFT का उपयोग करके मानों को एक एकीकृत अंतराल में परिवर्तित करें
  4. अंतिम संकेत के रूप में चार परिवर्तित संकेतकों के औसत की गणना करें
  5. -0.5 पार करते समय लंबे संकेत और 0.5 पार करते समय छोटे संकेत उत्पन्न करें
  6. जोखिम नियंत्रण के लिए 0.5% स्टॉप-लॉस और 1% टेक-प्रॉफिट सेट करें

रणनीतिक लाभ

  1. मल्टी इंडिकेटर फ्यूजन बाजार के व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है
  2. आईएफटी परिवर्तन से सूचक आउटपुट में स्थिरता सुनिश्चित होती है
  3. डब्ल्यूएमए चिकनाई प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को कम करती है
  4. उचित स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेटिंग्स
  5. डिबगिंग और अनुकूलन के लिए स्पष्ट संकेत उत्पादन तंत्र

रणनीतिक जोखिम

  1. अस्थिर बाजारों में कई संकेतक पीछे रह सकते हैं
  2. निश्चित स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट पैरामीटर सभी बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं
  3. डब्ल्यूएमए चिकनाई से संकेत में देरी हो सकती है
  4. विभिन्न बाजारों के लिए सूचक मापदंडों का अनुकूलन आवश्यक है सुझावः गतिशील जोखिम प्रबंधन लागू करें, अस्थिरता संकेतक पेश करें, चिकनाई मापदंडों को अनुकूलित करें

अनुकूलन दिशाएँ

  1. अनुकूलन स्टॉप-लॉस और लाभ लेने के तंत्र को लागू करना
  2. बाजार वातावरण फ़िल्टरिंग जोड़ें
  3. भारित औसतकरण के साथ संकेत संश्लेषण को अनुकूलित करें
  4. वॉल्यूम-वेटेड और अस्थिरता-समायोजित तंत्र लागू करें
  5. स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन प्रणाली विकसित करें

सारांश

यह रणनीति बहु-सूचक संलयन और सिग्नल अनुकूलन के माध्यम से एक अपेक्षाकृत पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करती है। इसकी ताकत सिग्नल विश्वसनीयता और व्यापक जोखिम नियंत्रण में निहित है, लेकिन मापदंडों को अभी भी बाजार की विशेषताओं के आधार पर अनुकूलन की आवश्यकता है। सुझाए गए अनुकूलन दिशाओं के माध्यम से, रणनीति में विभिन्न बाजार वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('wombocombo', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// IFTCOMBO Hesaplamaları
ccilength = input.int(5, 'CCI Length')
wmalength = input.int(9, 'Smoothing Length')
rsilength = input.int(5, 'RSI Length')
stochlength = input.int(5, 'STOCH Length')
mfilength = input.int(5, 'MFI Length')

// CCI
v11 = 0.1 * (ta.cci(close, ccilength) / 4)
v21 = ta.wma(v11, wmalength)
INV1 = (math.exp(2 * v21) - 1) / (math.exp(2 * v21) + 1)

// RSI
v12 = 0.1 * (ta.rsi(close, rsilength) - 50)
v22 = ta.wma(v12, wmalength)
INV2 = (math.exp(2 * v22) - 1) / (math.exp(2 * v22) + 1)

// Stochastic
v1 = 0.1 * (ta.stoch(close, high, low, stochlength) - 50)
v2 = ta.wma(v1, wmalength)
INVLine = (math.exp(2 * v2) - 1) / (math.exp(2 * v2) + 1)

// MFI
source = hlc3
up = math.sum(volume * (ta.change(source) <= 0 ? 0 : source), mfilength)
lo = math.sum(volume * (ta.change(source) >= 0 ? 0 : source), mfilength)
mfi = 100.0 - 100.0 / (1.0 + up / lo)
v13 = 0.1 * (mfi - 50)
v23 = ta.wma(v13, wmalength)
INV3 = (math.exp(2 * v23) - 1) / (math.exp(2 * v23) + 1)

// Ortalama IFTCOMBO değeri
AVINV = (INV1 + INV2 + INVLine + INV3) / 4

// Sinyal çizgileri
hline(0.5, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(-0.5, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)

// IFTCOMBO çizgisi
plot(AVINV, color=color.red, linewidth=2, title='IFTCOMBO')

// Long Trading Sinyalleri
longCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5) 
longCloseCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5) 

// Short Trading Sinyalleri
shortCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5) 
shortCloseCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5) 

// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - 0.005) // Long için
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + 0.01) // Long için


// Long Strateji Kuralları
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    strategy.exit('Long Exit', 'Long', stop=stopLoss, limit=takeProfit) // Stop-loss eklendi


if longCloseCondition
    strategy.close('Long')

// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + 0.005) // Short için
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - 0.01) // Short için

// Short Strateji Kuralları
if shortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short)
    strategy.exit('Short Exit', 'Short', stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort) // Stop-loss eklendi


if shortCloseCondition
    strategy.close('Short')

// Sinyal noktalarını plotlama
plotshape(longCondition, title='Long Signal', location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title='Short Signal', location=location.abovebar, color=color.yellow, size=size.small)
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