संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...
  1. वर्ग
  2. सांख्यिकीय दोहरे मानक विचलन VWAP ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति

सांख्यिकीय दोहरे मानक विचलन VWAP ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2025-01-06 16:31:36
टैगःवीडब्ल्यूएपीएसडीVOLHL2

img

अवलोकन

यह रणनीति VWAP (वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस) और मानक विचलन चैनलों पर आधारित एक प्रवृत्ति ब्रेकआउट प्रणाली है। यह ऊपर की ओर ब्रेकआउट अवसरों को पकड़ने के लिए VWAP और मानक विचलन बैंड की गणना करके गतिशील मूल्य सीमा का निर्माण करती है। यह रणनीति मुख्य रूप से व्यापार के लिए मानक विचलन बैंड ब्रेकआउट संकेतों पर निर्भर करती है, जिसमें लाभ लक्ष्य और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए ऑर्डर अंतराल होते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. मूल सूचक की गणनाः
  • दिन के भीतर HL2 कीमतों और मात्रा का उपयोग करके VWAP की गणना करें
  • मूल्य अस्थिरता के आधार पर मानक विचलन की गणना
  • 1.28 गुना मानक विचलन ऊपरी और निचले बैंड सेट करें
  1. ट्रेडिंग तर्कः
  • प्रवेश की शर्तः कीमत निचले बैंड से नीचे जाती है और उसके ऊपर बढ़ जाती है
  • बाहर निकलने की शर्तः पूर्व निर्धारित लाभ लक्ष्य तक पहुँचता है
  • लगातार व्यापार करने से बचने के लिए न्यूनतम आदेश अंतराल

रणनीतिक लाभ

  1. सांख्यिकीय आधार
  • वीडब्ल्यूएपी आधारित मूल्य केंद्र संदर्भ
  • मानक विचलन का उपयोग करके अस्थिरता माप
  • गतिशील ट्रेडिंग रेंज समायोजन
  1. जोखिम नियंत्रण
  • निश्चित लाभ लक्ष्य निर्धारण
  • व्यापारिक आवृत्ति नियंत्रण
  • केवल दीर्घकालिक रणनीति जोखिम को कम करती है

रणनीतिक जोखिम

  1. बाजार जोखिम
  • उच्च अस्थिरता के दौरान झूठे ब्रेकआउट
  • रुझानों के उलट-फेर का सही समय निर्धारित करने में कठिनाई
  • गिरावट वाले बाजारों में बढ़े हुए घाटे
  1. पैरामीटर जोखिम
  • मानक विचलन गुणक सेटिंग्स के प्रति संवेदनशीलता
  • लाभ लक्ष्य अनुकूलन आवश्यक
  • ट्रेडिंग अंतराल प्रदर्शन को प्रभावित करता है

अनुकूलन दिशाएँ

  1. सिग्नल अनुकूलन
  • ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें
  • वॉल्यूम परिवर्तन की पुष्टि शामिल करें
  • अतिरिक्त तकनीकी संकेतक शामिल करें
  1. जोखिम प्रबंधन अनुकूलन
  • गतिशील स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट
  • अस्थिरता के आधार पर स्थिति का आकार
  • ऑर्डर प्रबंधन प्रणाली में सुधार

सारांश

यह सांख्यिकीय सिद्धांतों और तकनीकी विश्लेषण को जोड़ने वाली एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। वीडब्ल्यूएपी और मानक विचलन बैंड के संयोजन के माध्यम से, यह एक अपेक्षाकृत विश्वसनीय ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करता है। मुख्य फायदे इसकी वैज्ञानिक सांख्यिकीय नींव और व्यापक जोखिम नियंत्रण तंत्र में निहित हैं, लेकिन व्यावहारिक अनुप्रयोगों में अभी भी मापदंडों और ट्रेडिंग तर्क के निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5 
strategy("VWAP Stdev Bands Strategy (Long Only)", overlay=true)

// Standard Deviation Inputs
devUp1 = input.float(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input.float(1.28, title="Stdev below (1)")

// Show Options
showPrevVWAP = input(false, title="Show previous VWAP close?")
profitTarget = input.float(2, title="Profit Target ($)", minval=0) // Profit target for closing orders
gapMinutes = input.int(15, title="Gap before new order (minutes)", minval=0) // Gap for placing new orders

// VWAP Calculation
var float vwapsum = na
var float volumesum = na
var float v2sum = na
var float prevwap = na // Track the previous VWAP
var float lastEntryPrice = na // Track the last entry price
var int lastEntryTime = na // Track the time of the last entry

start = request.security(syminfo.tickerid, "D", time)
newSession = ta.change(start)

vwapsum := newSession ? hl2 * volume : vwapsum[1] + hl2 * volume
volumesum := newSession ? volume : volumesum[1] + volume
v2sum := newSession ? volume * hl2 * hl2 : v2sum[1] + volume * hl2 * hl2

myvwap = vwapsum / volumesum
dev = math.sqrt(math.max(v2sum / volumesum - myvwap * myvwap, 0))

// Calculate Upper and Lower Bands
lowerBand1 = myvwap - devDn1 * dev
upperBand1 = myvwap + devUp1 * dev

// Plot VWAP and Bands with specified colors
plot(myvwap, style=plot.style_line, title="VWAP", color=color.green, linewidth=1)
plot(upperBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Upper (1)", color=color.blue, linewidth=1)
plot(lowerBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Lower (1)", color=color.red, linewidth=1)

// Trading Logic (Long Only)
longCondition = close < lowerBand1 and close[1] >= lowerBand1 // Price crosses below the lower band

// Get the current time in minutes
currentTime = timestamp("GMT-0", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))

// Check if it's time to place a new order based on gap
canPlaceNewOrder = na(lastEntryTime) or (currentTime - lastEntryTime) >= gapMinutes * 60 * 1000

// Close condition based on profit target
if (strategy.position_size > 0)
    if (close - lastEntryPrice >= profitTarget)
        strategy.close("B")
        lastEntryTime := na // Reset last entry time after closing

// Execute Long Entry
if (longCondition and canPlaceNewOrder)
    strategy.entry("B", strategy.long)
    lastEntryPrice := close // Store the entry price
    lastEntryTime := currentTime // Update the last entry time

    // Add label for the entry
    label.new(bar_index, close, "B", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// Optional: Plot previous VWAP for reference
prevwap := newSession ? myvwap[1] : prevwap[1]
plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=plot.style_circles, color=close > prevwap ? color.green : color.red)
संबंधित
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित