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दोहरी क्रॉसओवर प्रवृत्ति रणनीति का पालन करनाः ईएमए और एमएसीडी सिंक्रटिक ट्रेडिंग सिस्टम

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2025-01-17 16:06:16
टैगःईएमएएमएसीडीडीआईएफDEAटीपीSLआर आर

Dual Crossover Trend Following Strategy: EMA and MACD Synergistic Trading System

अवलोकन

यह रणनीति एक ट्रेंड फॉलो ट्रेडिंग सिस्टम है जो ईएमए और एमएसीडी दोहरे तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। यह ईएमए 9 के मूल्य के साथ क्रॉसओवर और एमएसीडी फास्ट लाइन (डीआईएफ) के साथ धीमी रेखा (डीईए) के क्रॉसओवर के माध्यम से बाजार के रुझानों को पकड़ती है। यह रणनीति पिछले 5 मोमबत्तियों के आधार पर एक अनुकूलन स्टॉप-लॉस का उपयोग करती है और लाभ लक्ष्यों के लिए 3.5:1 रिवार्ड-रिस्क अनुपात का उपयोग करती है, जो एक पूर्ण ट्रेडिंग प्रणाली का गठन करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल तर्क को लंबी और छोटी दिशाओं में विभाजित किया गया हैः 1. लंबी शर्तेंः जब समापन मूल्य नीचे से ईएमए9 से ऊपर टूट जाता है, और एमएसीडी की डीआईएफ रेखा डीईए रेखा से ऊपर पार हो जाती है, तो सिस्टम एक लंबी सिग्नल उत्पन्न करता है। 2. शॉर्ट कंडीशंसः जब बंद होने की कीमत ऊपर से ईएमए9 से नीचे टूट जाती है, और एमएसीडी की डीआईएफ रेखा डीईए रेखा से नीचे पार हो जाती है, तो सिस्टम शॉर्ट सिग्नल उत्पन्न करता है। 3. जोखिम प्रबंधन: - लंबी स्थिति स्टॉप-लॉस पिछले 5 मोमबत्तियों के सबसे निचले बिंदु से नीचे सेट है - लघु स्थिति स्टॉप-लॉस पिछले 5 मोमबत्तियों के उच्चतम बिंदु से ऊपर सेट है - लाभ लक्ष्य स्टॉप-लॉस दूरी के 3.5 गुना पर सेट किया गया है

रणनीतिक लाभ

  1. दोहरी पुष्टि तंत्र: ईएमए और एमएसीडी के तालमेल के माध्यम से, प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है और व्यापार सटीकता में सुधार करता है।
  2. अनुकूली स्टॉप-लॉसः हालिया मूल्य अस्थिरता के आधार पर स्टॉप-लॉस स्थिति बाजार अस्थिरता के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित होती है।
  3. स्पष्ट जोखिम-लाभ अनुपातः 3.5:1 की फिक्स्ड जोखिम-लाभ सेटिंग दीर्घकालिक स्थिर लाभ प्राप्त करने में मदद करती है।
  4. स्पष्ट रणनीति तर्कः प्रवेश और निकास की शर्तें स्पष्ट, समझने और निष्पादित करने में आसान हैं।
  5. उच्च अनुकूलन क्षमताः मापदंडों को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

रणनीतिक जोखिम

  1. चक्रीय बाजार जोखिमः साइडवेज बाजारों में लगातार झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे लगातार स्टॉप-लॉस हो सकते हैं।
  2. फिसलने का जोखिमः तेजी से चल रहे बाजारों में, वास्तविक स्टॉप-लॉस और लाभ मूल्य अपेक्षाओं से विचलित हो सकते हैं।
  3. पैरामीटर संवेदनशीलताः ईएमए और एमएसीडी अवधि सेटिंग्स का रणनीति प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
  4. प्रवृत्ति निर्भरता: स्पष्ट प्रवृत्तियों के बिना बाजारों में रणनीति का अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सकता है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

  1. प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें: केवल मुख्य प्रवृत्ति दिशा में व्यापार करने के लिए लंबी अवधि के प्रवृत्ति संकेतक पेश करें।
  2. गतिशील जोखिम गुणक: बाजार की अस्थिरता के आधार पर जोखिम-लाभ अनुपात को स्वचालित रूप से समायोजित करें।
  3. समय फ़िल्टरिंगः कम तरलता अवधि से बचने के लिए ट्रेडिंग समय फ़िल्टर जोड़ें।
  4. स्थिति प्रबंधन अनुकूलनः संकेत की ताकत के आधार पर स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
  5. अस्थिरता संकेतक पेश करें: स्टॉप-लॉस दूरी के गतिशील समायोजन के लिए।

सारांश

यह रणनीति तकनीकी संकेतक दोहरी पुष्टि और सख्त जोखिम प्रबंधन के माध्यम से व्यापार प्रणाली के बाद एक पूर्ण प्रवृत्ति का निर्माण करती है। हालांकि बाजार वातावरण पर कुछ निर्भरता है, रणनीति उचित पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम प्रबंधन के माध्यम से अच्छी अनुकूलन क्षमता और स्थिरता दिखाती है। भविष्य के अनुकूलन दिशाएं मुख्य रूप से समग्र रणनीति प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति पहचान सटीकता और जोखिम प्रबंधन गतिशीलता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

// =======================
// @version=6
strategy(title="MACD + EMA9 3 h",
     shorttitle="MACD+EMA9+StopTP_5candles",
     overlay=true,
     initial_capital=100000,    // Ajuste conforme desejar
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=200)      // Ajuste % de risco ou quantidade

// ----- Entradas (Inputs) -----
emaLen          = input.int(9,     "Período da EMA 9", minval=1)
macdFastLen     = input.int(12,    "Período MACD Rápido", minval=1)
macdSlowLen     = input.int(26,    "Período MACD Lento",  minval=1)
macdSignalLen   = input.int(9,     "Período MACD Signal", minval=1)
riskMultiplier  = input.float(3.5, "Fator de Multiplicação do Risco (TP)")
lookbackCandles = input.int(5,     "Quantidade de candles p/ Stop", minval=1)

// ----- Cálculo da EMA -----
ema9 = ta.ema(close, emaLen)

// ----- Cálculo do MACD -----
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, macdFastLen, macdSlowLen, macdSignalLen)
// DIF cruza DEA para cima ou para baixo
macdCrossover   = ta.crossover(macdLine, signalLine)   // DIF cruza DEA p/ cima
macdCrossunder  = ta.crossunder(macdLine, signalLine)  // DIF cruza DEA p/ baixo

// ----- Condições de Compra/Venda -----

// Compra quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de baixo pra cima
// 2) MACD cruza a linha de sinal para cima
buySignal = ta.crossover(close, ema9) and macdCrossover

// Venda quando:
// 1) Preço cruza EMA9 de cima pra baixo
// 2) MACD cruza a linha de sinal para baixo
sellSignal = ta.crossunder(close, ema9) and macdCrossunder

// ----- Execução das ordens -----

// Identifica o menor e o maior preço dos últimos 'lookbackCandles' candles.
// A função ta.lowest() e ta.highest() consideram, por padrão, a barra atual também.
// Se você quiser EXCLUIR a barra atual, use low[1] / high[1] dentro do ta.lowest() / ta.highest().
lowestLow5  = ta.lowest(low, lookbackCandles)
highestHigh5= ta.highest(high, lookbackCandles)

// >>> Quando há sinal de COMPRA <<<
if (buySignal)
    // Fecha posição vendida, se existir
    strategy.close("Sell")
    // Entra comprado
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    // STOP: abaixo do menor preço dos últimos 5 candles
    stopPrice = lowestLow5
    // Risco = (preço de entrada) - (stop)
    // Note que strategy.position_avg_price só fica disponível a partir da barra seguinte.
    // Por isso, o exit costuma funcionar corretamente apenas na barra seguinte.
    // Para fins de teste, podemos usar 'close' como proxy do "entry" (ou aceitar essa limitação).
    // A forma "correta" de usar strategy.position_avg_price seria via calc_on_order_fills = true,
    // mas isso pode exigir algumas configurações adicionais.
    risk = strategy.position_avg_price - stopPrice
    
    // Take Profit = entrada + 2,5 * risco
    takeProfitPrice = strategy.position_avg_price + riskMultiplier * risk

    // Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Buy"
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)

// >>> Quando há sinal de VENDA <<<
if (sellSignal)
    // Fecha posição comprada, se existir
    strategy.close("Buy")
    // Entra vendido
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    // STOP: acima do maior preço dos últimos 5 candles
    stopPrice = highestHigh5
    // Risco = (stop) - (preço de entrada)
    risk = stopPrice - strategy.position_avg_price
    
    // Take Profit = entrada - 2,5 * risco
    takeProfitPrice = strategy.position_avg_price - riskMultiplier * risk

    // Registra a saída (stop e alvo) vinculada à posição "Sell"
    strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=stopPrice, limit=takeProfitPrice)

// ----- Plotagens visuais -----
plot(ema9, color=color.orange, linewidth=2, title="EMA 9")

plot(macdLine,       color=color.new(color.blue, 0),   title="MACD")
plot(signalLine,     color=color.new(color.red, 0),    title="Signal")
plot(histLine,       color=color.new(color.purple, 0), style=plot.style_histogram, title="Histogram")

// Só para auxiliar na visualização, vamos plotar a linha do lowestLow5 e highestHigh5
plot(lowestLow5,    color=color.new(color.lime, 70),  style=plot.style_line, title="Lowest 5 bars")
plot(highestHigh5,  color=color.new(color.fuchsia,70),style=plot.style_line, title="Highest 5 bars")
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